Риски

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
 
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать.
 
При операциях РЕПО возникают следующие виды рисков:
 
Кредитные  — риски потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств в соответствии с условиями договора.
Варианты кредитного риска: на контрагента (+ на 3-ю сторону – инфраструктурную); на эмитента.
Кредитные риски по операции РЕПО относятся ко всем составляющим ее обязательствам – по 1 и 2 частям РЕПО, а также переоценке. Здесь наиболее существенны риски по 2-й части.
 
Рыночные – ценовые (фондовые) риски. Риск потерь, связанных с изменением ситуации на рынке ценных бумаг. Первоначальный Покупатель несет ценовые риски по купленным по операции РЕПО ценным бумагам, опосредованные кредитным риском на Первоначального Продавца. С другой стороны – реализация ценовых рисков влияет на степень обеспеченности кредитных рисков.


( Читать дальше )

Каждый год в декабре я мучаюсь. Дилемма. Что делать с моими позициями, переносить через праздники или нет. Бывает упущеная прибыль жгет каленым железом хуже чем реальные потери. Кто давно тогует знает…
У меня есть план-закрывать каждый квартал в плюс. Вся хрень только в том, что система такова, что даже если весь квартал сидишь в убытках несколько трейдов вытаскивают  квартальную отчетность в плюс.
В прошлом году работа с 3-го января значительно снизила все риски. На этот раз наши дяди решили наплевать на интересы трейдеров и инвесторов…
В связи с этим у меня вопрос к сообществу-каким образом вы решаете эту проблему.

простая задача:)
имеем 10К USD, конвертируем их в рубли, получаем пусть ~305000 (округлим до 300000 для упрощения:)
клдаем во вклад под… пусть 15% годовых, пусть выплата в конце срока.
т.е. в конце года получаем на счете 345000...
задача — каким образом сделать так, чтоб при падении рубля к доллару в конце года на руках оказалось не менее исходных $10K? плата за «страховку»-хедж в пределах 5% от первоначального рублевого депозита (те 15000р). можно в принципе различные варианты рассмотреть размера «страховки»...
ЗЫ поправил математику — с 1к долларов до 10, спасибо, Австриец

Газпром осознала снижение объемов и ненужность газопроводов:
 
Предмет закупок
«Оказание консультационных услуг по развитию модели оценки рисков объемов экспорта газа в страны дальнего зарубежья для нужд ООО «Газпром экспорт»»
http://www.gazprom.ru/tenders/2012/12/#150324
 
Взято отсюда
http://m-korchemkin.livejournal.com/123883.html

Рисковики и консультанты налетай...

Про линейные спекуляции на VIXе в общих чертах писал здесь.
На днях прочувствовал на себе ещё один существенный риск.
Покупателю «индекса страха» через фьючерс без хеджа что может дать существенный профит? Естественно, только резкий обвал рынка с хаёв.
Почему может случиться обвал?

1. Плохие экономические новости
2. Плохие политические новости, которые повлекут экон.последствия
3. Катастрофа, война
4. Технический сбой
5. Любая провокация паники

Или повышенные ожидания одного из этих событий.
*Разумеется, спайк на VIXе продолжится в ожидании стремительного роста рынков. Но это может случиться только сразу после обвала.
Отлично. Казалось бы, купил — сиди и жди случая.
Пару дней назад как раз и случилась одна закавыка. Ожидание мощного урагана. Фьюч на «Индекс страха» все купили? Отлично, а теперь мы просто закрываем биржи. Ну и что, что ураган ещё подступает к Нью-Йорку? Чикагские площадки тоже закроем на всякий ПОЖАРНЫЙ. Мало ли что.


( Читать дальше )

Рынку все равно какие и где  стопы стоят, рынку интересно минимизация убытков. Когда минимизация риска достигает расчетных значений происходят значительные колебания 

Вот они:

Если в двух словах- европарламент проголосовал за то что бы ограничивать время удержания любой заявки минимумом в 500 мс. 
Такая же уравниловка теоретически может произойти в любой другой стране, и/или бирже мира в любой момент. 

Strasbourg — Members of the European Parliament voted for requiring high freqency traders to ensure their orders are valid for at least 500 milliseconds, the legislative body said on its website.
The vote marks the start of a long process before this and other approved measures become law. The European Parliament will now work with the Council of Ministers and the European Commission — under a process known as trialogue — to agree on the final political text that will guide rule-making under MiFID II.
Kay Swinburne, a member of the parliament's monetary committee, had said on Tuesday thatshe would vote against the measure but she had predicted she would be in the minority. She said there were many opportunities for different views to be taken into account before this ever became part of the ultimate legislation.

( Читать дальше )

1 Надежда: Цена вернётся (очень уверено)

2 Надежда: Цена должна вернутся (как то  уже сомненья  одолевают)

3 Надежда: Ну когда-то же она все таки вернётся .(уже   обреченно )


Она ВЕРНЕТСЯ(цена) обязательно вернется через год, два ,5.

Тока  денег не хватит (((

Стоп это признание ошибки .

Отсутствие стопа приводит к появлению надежды…

РЫНОК развернется и т.д .

Уже постил  Надежду необходимо пристрелить в первую очередь .

Поставил стоп пристрелил Надежду ))))