Роботы

Приветствую!

Частенько встречал высказывания и сам не раз их озвучивал, типа запускать робота лучше после просадочки. Ну я обычно если понимаю, что рынок не в фазе моего бота, то я снижаю ему обьемы (никак не прикручу этот механизм на уровне автоматизации. в основном ленюсь замарачиваться и рынок не раз за это наказывал). 
Тут поступила просьба прикрутить систему когда робот не торгует реально, а торгует «фиктивно», строится эквити (кривулька дохода) и как достигли некой просадки и начинаем из нее выходить (не из самой просадки как таковой — а типа фаза рынка) то включаются реальные сделки. таким образом попытаться минимизировать непосредственно те самые крупные просадки по счету. 

в целом естественно это лишь возможная диверсификация торговли, а никак не основная торговля, но получилось интересно в целом. проверил на разных алгоритмах, в целом приятно положительная динамика.

В видосе показал — как реализовать несколько вариантов в тслабе (важно, только в 2.1 такое возможно, в 2.0 нет данного функционала.)
По сути сделал 3 сценария

( Читать дальше )

--ВВЕДЕНИЕ--
Пост будет полезен только разработчикам алгоритмических стратегий. Здесь нет прорывных идей. На истории стратегия прибыльная, но опыт показывает, что эта прибыльность иллюзорна и не гарантирует успех в будущем. По любой стратегии можно найти комбинацию параметров, которая прибыльна на прошлых свечках. Но радоваться, что ты нашёл Грааль, рано. На будущих сделках эти параметры скорее всего будут убыточными.
Тем не менее, подгонка под исторические данные — штука интересная, поэтому пишу этот пост. В нём вы найдёте рабочий тестер для описанной стратегии, который можете использовать как захотите. 

---ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ---
Назовём её «Поплавок», потому что это стратегия выныривания из зоны перепроданности.
1. Ждём, когда индикатор RSI сформирует двойное дно.
2. Оба дна должны быть ниже какого-то горизонтального порога по RSI, например 25.
3. Подъём (выныривание) выше этого порога мы считаем признаком разворота и покупаем.
4. Прибыль забираем, когда акция дорастёт до (к примеру) уровня 50 по RSI. Скрипт умеет подбирать и этот параметр. Часто наилучшим вариантом будет продавать при RSI = 70 или даже RSI = 80, то есть уже в состоянии сильной перекупленности. Но эту фразу не воспринимайте как рекомендательную, ведь все эти прогоны на истории ищут лучший вариант в прошлом, но это не гарантирует успеха в будущем.

( Читать дальше )

Привет Алготрейдеры.

Поделитесь пжста как ваши алгоритмы пережили вчерашнее ценовое цунами.

Для моих роботов всё закончилось более чем позитивно.

С открытия в 3.05 кровавая бойня:



Итог за день = небольшой плюс



( Читать дальше )

Всем привет!

Есть ли на свете руководства или адекватные форумы по которым можно было научиться писать несложных роботов на Lua?

Логика работы робота проста: если А больше В, то купить маркетом или лимиткой.

Есть сайт https://oojoo.ru/, но он единственный что я нашел...

Всем привет!
Небольшой опрос.
Как Вы относитесь к запаздыванию индикаторов (как известно, цена первична, индикатор вторичен) и как применяете это в своей торговой системе?

Были открыты новые сделки:

🤖 Robot: #BR_1_Bitfinex_BTC_USD_8h

-------
Position: p_9

Entry: BUY ⬆️ (Long ✳️)
Entry Date: 2020-02-19 17:26 UTC
Entry Price: 10250$

🤖 Robot: #BR_2_Bitfinex_ETH_USD_8h

-------
Position: p_2

Entry: BUY ⬆️ (Long ✳️)
Entry Date: 2020-02-19 17:29 UTC
Entry Price: 285.88$

Покупка на текущих BTC/USD (10250) и ETH/USD (285).



( Читать дальше )

Вспомнилось тут как-то обсуждалось что дескать только я продам пару лотов RI так рынок разворачивается и идёт вверх и наоборот.
Типа кукл охотится за единичными контрактами и стопами мелких трейдеров.
А все такие ха-хахах ну ты типа возомнил, это же Рынок, нет — РЫНОК!!!.. Здесь миллиардные объёмы против твоей капли.
А вот не так на самом деле.
Объёмы миллиардные, ноо если смотреть на ОИ, то в пределах долгого времени (неск. часов) он почти не меняется.
То есть в основном роботы ММ переливают друг-другу деньги, и т.к. они это делают (почти) без комиссии, то их это не парит.
В среднем роботы держат позицию 0.
Но как только появляется физический контрагент, котрый покупает у робота контракт и не отдаёт его обратно в рынок, у робота начинается смещение равновесия, которое заставляет всю эту флуктурирующую п-братию передвинуться так, чтобы компенсировать потерю этого контракта из оборота -
то есть на несколько пунктов против вашей покупки.

Так то.
Доброго дня вам и успешных торгов. 

сам мониторинг за 8 мес
прибыль 13%  за 8 мес
(это был не лучший рынок для него с тестами в терминале один в один просадка и там и там)
но макс просадка все же была менее 15%
за последние ТРИ МЕСЯЦА прибыль 25%
Ожидаю прибыль 70-150% к концу 2020г

www.myfxbook.com/members/Marat_invest/moon-cat/3368428
(стопы стоят всегда 40пп старых) 
там на мониторинге есть СТЕЙТ
если что.. 
не надо писать ТУТ — что рисованные картинки и бла бла бла (идите по ссылке и смотрите все данные) 

если есть вопросы можно писать на сайте мониторинга в личку или тут





( Читать дальше )

Итак, в обсуждении одной из моих прошлых публикаций справедливо заметили, что «зарабатывать можно только в будущем, а в прошлом уже нельзя, оно уже прошло», поставив тем самым под сомнение полезность того, чем занимаюсь я, и тестированием торговых стратегий на истории в частности.
Мы уже обсудили вопрос, зачем нужно учиться. Теперь поговорим собственно о тестировании.

Пройдя какой-либо учебный курс начинающий трейдер научился применять элементарные приемы и существующие инструменты к анализу динамики рынка и делать из результатов этого анализа некие практические выводы.
Но кто сказал, что инструменты, которыми мы пользуемся, хороши и полностью соответствуют стоящим перед нами задачам. Даже если кто-то и сказал это, почему мы должны принимать на веру чужие слова, ставя на это собственные деньги?
Он что, мамой поклялся? Но даже если и поклялся, что с того?
Поэтому следует идти дальше, и проверить, насколько эффективны существующие стандартные инструменты анализа рынка в практике реального трейдинга в том виде. в котором мы собираемся их использовать, и как их можно и нужно модифицировать, чтобы повысить эффективность и прибыльность торговли.

( Читать дальше )