СТАВКА

Сегодня день ФРС. На самом деле что бы они не решили сценарий будет один — сильный вдох для продолжения ралли.
Если ставку не поднимут, рынок рванется вверх и благополучно спуститься на больших распродажах. Если поднимут, то сразу ринуться вдыхать и опускать цены. Поэтому и в понедельник и вчера и сегодня до объявления решения, идет продажа на любом подъеме с прибылью. Надо бы кэша побольше для новых покупок с низкого старта.

Посмотрим как поведет себя SP500 на 2100 и на 2060, и начнем закупки, благо компаний сейчас достаточно для хороших покупок.



( Читать дальше )

По состоянию на 19 сентября участники рынка склоняются к мнению, что Федеральный Резерв не пойдет на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании. Только 15% считают, что ФРС поднимет ставку 21 сентября, 23.8% ждут роста ставки в ноябре.

Источник: cmegroup.com

Однако основные ожидания приходятся только на декабрь, где вероятность повышения ставки оценивается в 56.5%.

По итогам июньской встречи 9 членов Комиссии по открытым рынкам (FOMC) считали, что к концу года ставка должна находиться в диапазоне 0.75%-1%. Другие 6 членов исповедовали более мягкую политику и, по их мнению, она должна быть на уровне от 0.5% до 0.75%.

( Читать дальше )

Можно долго и плодотворно расписывать понятия — что такое СИСТЕМЫ, как они отображаются в трейдинге, и в чем их польза. Пожалуй, ограничусь базовыми постулатами. С астрологическим уклоном.

Существует популярный тезис — лучшая инвестиция, это инвестиция в себя (образование, навыки, здоровый образ жизни и прочее). Да — позвольте себе быть в этом эгоистом. А поскольку у нас трейдерский портал, то применим этот драгоценный опыт к биржевой торговле, непосредственно к теме ИНВЕСТИЦИЙ.

Есть такое произведение Евгения Шварца "Сказка о потерянном времени". Сразу на ум приходит достаточно волшебный инструмент — опционы. Кто, как не он, позволяет покупателю терять время (и деньги), а в противном случае — продавая опционы — возвращать время (денежную премию), которое контрагент нам раздает? И это вполне системная вещь, так как действует по фундаментальным законам рынка и, в целом, мироздания.



( Читать дальше )

Японские инвесторы могли бы потерять 0,02% на десятилетних гособлигациях США, несмотря на то, что доходность по ним составляет 1,71%, сообщает Deutsche Bank. Это немного лучше, чем убыток в 0,04% по аналогичным долговым бумагам страны восходящего солнца. Если бы японские инвесторы в начале года купили все те же гособлигации, то они могли бы заработать 0,66%.

Источник: The Wall Street Journal

«Данная тенденция снижает привлекательность американских трежерис», — считает Доминик Констам из Deutsche Bank.

В сентябре японские инвесторы из чистых покупателей американских гособлигаций превратились в продавцов. За две недели первого месяца осени они избавились от долговых бумаг на 18,9 млрд. долларов, сообщает Стенли Сан из Nomura Securities International. До этого все те же инвесторы вкладывали в американские трежерис на протяжении 10 недель, потратив на это около 86 млрд. долларов.

«Иностранные покупатели испарились», — сказал Цивей Рен из Penn Mutual Asset Management Inc.

( Читать дальше )

Высшая школа экономики выпустила бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», в котором дала прогнозы по ставке ЦБ и инфляции.

Так или иначе, уже случившегося замедления роста потребительских цен достаточно для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ – мы ожидаем, что к концу 2016 года ставка будет опущена с текущего уровня в 10,5% до 9,5%

Школа дает прогноз по инфляции, которая составит 5,5% по итогам 2016 года «с перспективой снижения до 4,5% в 2017 году». Но есть "риск нереализации этого сценария даже при стабильных ценах на нефть".
(РИА Новости)

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых

Прямая трансляция пресс-конференции Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров состоится 16 сентября 2016 года в 15:00 (московское время) на официальном сайте Банка России, а также на телеканале «Россиия 24»

Реакция USDRUB:




полный текст сообщения Банка России:

( Читать дальше )

Ожидаю снижения учетной ставки ЦБ на сегодняшнем заседании. Поэтому жду роста по РТС и ММВБ до 980 и 2 040 пунктов соответсвенно, а так же укрепления рубля до 64 рублей за доллар на фоне повышения спроса со стороны нерезидентов на наши ОФЗ!!!

37 из 42 аналитиков. опрошенных Bloomberg, ожидают, что Банк России снизит завтра ставку на 50бп. 
Опрос трейдеров показал, что 47 из 65 ожидают такое решение.


ДМИТРИЙ ШАГАРДИН, chief economist at Bank Saint-Petersburg PJSC

The conditions are now ideal to reduce the key rate. The moderately tough statements of the central bank’s head affect the likelihood of rate cuts in December and next year.

Citi:

The central bank tried to send a signal that the market may be getting ahead of itself by expecting a series of cuts in the coming months. But the risk is that they do only two cuts by 50 basis points each.

Credit Agricole CIB:

Should it refrain from doing so, then the market would not understand anymore what the central bank’s reaction function is, and the risk is that it could hit the central bank’s credibility and visibility.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-14/bank-of-russia-turning-heads-not-changing-minds-as-easing-seen 

http://www.cbr.ru/dkp/?Prtid=cal_mp

Продолжение вчерашней темы > smart-lab.ru/blog/349314.php

Основной вопрос, который стоило бы сейчас задать друг другу, после того, как китайский юань изменит баланс валют, что будут делать участники процесса?

Народный банк Китая последний раз девальвировал свою валюту, понизив ставку 23 октября 2015 года до 4,35% для стимулирования своего экспорта. Сделал это вовремя, потому, что уже через месяц 30 ноября 2015 года МВФ включил китайский юань в корзину резервных валют. Казалось бы этого было достаточно, но если бы после этого события ничего не произошло Народному банку Китаю пришлось бы максимально защищать свой экспорт снижая и снижая свою ставку, если бы помощь не пришла из США и вот тут уже 16 декабря 2015 года ФРС повышает ставку на 0,25%. После данных событий к практике изменения ставок в США и Китае никто не возвращался. Эффект от данных событий позволил девальвировать юань к доллару к минимуму и продолжать Китайское экономическое чудо — сохраняя спокойствие глобальных инвесторов во всем мире. Но, как известно — юань единственная резервная валюта с фиксированным курсом, вопрос заключается в том, сколько это будет продолжаться? Президент США Барак Обама на саммите G20 — 3 сентября на встрече с председателем КНР

( Читать дальше )

Продолжение вчерашней темы > http://smart-lab.ru/blog/348953.php

Основной вопрос, который стоило бы сейчас задать друг другу — что растет сегодня лучше всего, когда все падает?

Лидеры рынка сегодня, как впрочем, и вчера – акции банковского сектора, также удалось филигранно вытащить немецкие облигации в плюсовую зону. Лидер Великобритании – Royal Bank of Scotland  +2,28%, Германия — Deutsche Bank  +4,12%, Франция — Societe Generale +0,83%, Швейцария — Credit Suisse +2,49%, UBS Group +1,62% и другие. Расплату за Brexit наносят люди из Интер-Альфа групп.

Что сделал Драги? Ровно то, что должен был сделать председатель ФРС в лице Йеллен. Почему она не сделала это, — потому, что в США выборы, а данный шаг приведет к разбалансировке межкланнового равновесия и социальным волнениям, данные вещи недопустимы в высших кругах перед выборами в США.

( Читать дальше )