Система торговли

Доброе утро… Многие из Вас конечно замечали что при входе в позицию движение идет в противоположную от Вашей ставки сторону… так вот… В старые добрые времена был такой математик… он придумал способ, который основывается на теории вероятности...))) Заключается в том, что каждая последующая ставка равна предидущей в квадрате...1...2...4...16… и так далее… В интернете нигде Вы не найдете положительно отзывов об этой системе, еще бы… каковы шансы например у курса доллара падать или расти 10 ступеней подряд?.. практически никаких… взгляните на график… необходимо всего лишь одно движение  на 1 ступень в Вашу сторону и Вы в выигрыше...)))Только не используйте эту систему на коротких таймфреймах… Шире шаг и Удачи всем в торгах...))) не жадничайте...)))

Здравствуйте!
Есть маленькая сумма 25К руб… Фьючерс на индекс РТС. С таким депозитом максимальное количество контрактов для открытия сделки = 1.
Возможны ли какие-либо варианты использовать более эффективно свой депо на этом фьюче? Или всё упирается в ГО биржи?
Вообще сначала я положил 20К. Но заметил, что иногда сделку не получалось открыть по рынку из-за нехватки средств. При этом ГО составляет не больше 15000 на 1 контр. Добавил ещё 5К, стало норм. Теоретически такой депозит может выдержать просадку почти в 20000 пунктов. Это много для моей краткосрочной системы торговли. Хотелось бы более эффективно использовать свои деньги.

Здравствуйте друзья и коллеги! Предлагаю к продаже систему торговли на опционах по тренду. Направленная торговля опционами с жестким контролем рисков. Работал над ней несколько лет. Ушло много пота и крови. Зарабатывает и в сильном тренде и в локальном боковике в рамках тренда. В боковике даже желательно постоять — итоговый профит будет больше. Как определяется тренд для системы и на каком таймфрейме — поясню. Конечно же возможен и убыток в случае слома среднесрочного движения, но он заранее известен — фиксированный (допустимый риск) и учитывается в системе. Работа данной системы торговли заключается в отработке ценового диапазона (статистического) в рамках определённого временного интервала. После чего фиксируется прибыль и ожидается новый временной интервал по выбранному инструменту. При наличии множества инструментов допустимый риск диверсифицируются, а вероятность получения лося снижается.
К бойцам-навсеплечевекам срочного рынка — просьба не беспокоить. Обращаюсь прежде всего к трейдерам, которые хотят поднять общую доходность своей торговли, за счёт выделения некоторой части депозита на торговлю опционами. Цена вопроса 50 тыс.руб. Пишите письма nadfilm@mail.ru Пока зондирую спрос…

фьюч РТС, 441 сделка,
х- количество сделок
у- пункты
серая- чистые сделки.
оранжевая- вход серая+параметр.

Когда она сломается?

Перешел наконец с 3.5 на 4.0.  Принудили типо...) Какие ощущения… Понравилось(общее). Теперь по пунктам:
1) Скорость визуально- увеличилась, стакан бегает как бешеный, Но. трафик жрет приличный-это минус у кого комп слабый и мобильный инет...
2) проверил скорость срабатывания стоп-лимитов… По Сберофучу сработало в АДе лучше чем в Открытии(брокеры), по Ри проскок  был больше чем в Открытии. Здесь не все так просто, нужна статистика. Пока что тестирую терминал один день.
3) Наконец ОНИ чото сделали))) Даже не знаю что подвигло на это альфа-банк, но видимо у них в програмерах появился нормальный адекватный чел програмер...
4) Из позитивного-появились таймфреймы меньше минуты… для меня гуд… иногда руки чешутся… Тайм-фрейм 5-10сек...
5) Из негативного- как срабатывают стоп-лимиты в новом альфа-директ до конца не понял.  Терминал все равно тормозит на движениях.

( Читать дальше )

Раздел: Спекуляции

Технология: Pump&Dump

Часть 1

Основные действующие лица: Американский фондовый рынок

Группа: Компании с относительно низкой ценой, с явными признаками перекупленности.

Итак, не много игры для азартных. Данная технология безусловно относиться к спекулятивной игре на понижение и имеет высокий коэффициент доходности при относительно небольших рисках на отдельно взятой сделке. В данной теме я рассмотрю три примера компаний которые брал в Short Sell (короткая позиция – продажа без покрытия, т.е. брокер для вас «одалживает» акции чтобы вы могли их сразу продать с последующим обязательным выкупом). Хоть вы не являетесь владельцем этих акций, но можете их сразу продать и в последствии произведя обратную операцию (покупку) заработать (или потерять) на разнице в стоимости этих ценных (или не очень) бумаг.

Предисловие

Почти дословно Pump&Dump – накачать и сбросить, т.е. предполагает некие манипуляции с ценой актива эмитента (в данном случае акций обыкновенных) на открытом регулируемом рынке (бирже) не определенными (в основном) участниками торгов.  Чаще всего цена акций длительное время (1год и более) находится в игноре у инвестиционной общественности, т.е цена мало изменяется и сопровождается низкой активностью (внутридневной объем) торгов. В определенный момент времени (обычно после широкого пиара на новостных биржевых каналах и сайтах вроде Globenewswire, Sikingalfa, ZACK, financeYahoo ) цена взлетает в буквальном смысле на 100% и более за очень короткий промежуток времени (1-5 месяцев).  При чем фундаментальных оснований как таковых для этого просто нет. Новостные медиа рапартуют обычно о выходе новейшего товара, который затмит «весь мир» и особых «сверхконкурентных» новаторских технологиях, новой услуги, которой будет «безусловно» пользоваться все 110% населения планеты Земля или, что часто бывает введения особых правил финансового учета компании, обязательно сильно отличающегося от общепринятого американского GAAP. Сюда также можно отнести заявления CEO компании на ежеквартальных конференциях о тех же перечисленных «благодатных» факторах БУДУЩЕГО роста компании. Ключевое слово здесь БУДУЩЕГО! Т.е. в настоящем, как оказывается, дырка от бублика.  Это не сложно проверить, хотя бы заглянув на официальный сайт американской комиссии по ценным бумагам Security Exchange Commission (www.sec.gov) где есть обязательная ежегодная (10-К)отчетность для публичных компаний, чью деятельность можно изучить в цифрах под микроскопом (разумеется консолидированный финансовый отчет). Это ещё раз подтверждает тот факт, что широкая общественность, одурманенная будущими обещаниями и перспективами, склонна покупать «моду на лидеров» совершенно игнорируя текущие факты зачастую суровой скупой действительности.  От сюда возникает сиюмоментная сверхдоходность в краткосрочной разнице цены акций и соответственно всплеск роста капитализации компании, основной опорой и движущей силой которой, является «Коллос на глиняных ногах» — спекулянты, мало информированная публика, непрофессиональные участники рынка. Здесь хочу завершить предисловие не стареющей мудрой цитатой совсем не спекулянта, а скорее самого рационального и опытного инвестора наших дней Уоррена Баффетта  — «Лучше подсчитывать наличность, а не надежды и мечтания — должно быть, именно такой урок усвоили многие из нас посреди гонки технологий конца 1990-х, оборвавшейся в тот момент, когда все поняли, что журавлей в небе практически не осталось. Сомнительно тем не менее, что урок усвоил каждый, всё-таки со времён Эзопа его преподавали вновь и вновь, но до сих пор его все учат и учат.»

( Читать дальше )

Меня всегда интересовала позиционная торговля по инструменту.
Поэтому хотелось, чтобы все необходимое для правильного спокойного принятия решения по сделкам было перед глазами.
Я слепил программку как сумел и она меня устроила.
Упор сделал на управление сделками.
И скажу Вам, что торговать стало гораздо легче.
Может кого-то тоже привлекает такой стиль.
Конечно эта программка не получает автоматом цены и кое-что приходится вводить ручками, но это не занимает и минуты времени в день. 
Кое-какие из примочек отключены, но суть понятна.
Может у кого есть нечто подобное?
 

Шаг за шагом: всё, что нужно для составления прибыльного торгового плана. Разработка, оптимизация и следование детальному торговому плану является одним из самых важных решений, которые должен принять для себя трейдер. Торговля на рынке должна рассматриваться как управление собственным бизнесом, торгуете ли вы полный рабочий день или нет.

Большинство неудач в бизнесе происходят из-за плохого планирования или его отсутствия. Трейдинг не является исключением. Представьте себе, что генеральный директор прибыльного бизнеса скажет вам, что он больше не чувствует необходимости контролировать доходы и расходы компании, что нет смысла думать о текущей и будущей стратегии, что компания выйдет на новые рынки без каких-либо исследований и прогнозирования денежных потоков, и что с этого момента любой новый проект сможет получить неограниченное финансирование. Безумно? Конечно! Тем не менее, подобным образом мыслит большинство трейдеров на финансовых рынках. Стоит ли удивляться, что многие терпят неудачу?
 

( Читать дальше )

Как говорят профессионалы, на рынке работают различные торговые стратегии, если соблюдаешь ММ и ставишь стоп лоссы. Вот и я доработал, почти, свою систему, которая в пятницу дала заработать на фунте и других инструментах. Критикуйте, вносите свои предложения, все полезное приму и буду использовать.

Раскрою систему по РТС и СИ...
Почему заметил — у меня была такая же система по СИ...
Все просто — система а-ля черепашки...
По Си — скользящее окно на часовиках 30 свечей, по РТС — 60...
Открываемся на пробой хай — лоу вверх/вниз… Плюс трейлинг стоп… Система рабочая, но 90% людей торговать ее не смогут... 
Описание упращено… Добавим ньюансы по стопам, условия их отработки, размеры позиций и т.д. И можно разгонять счет… Но делать так никто не будет ))) Три — четыре лоса подряд отобъют охоту… А следующая сделка все окупит....
Система дана в надежде, что секта будет торговать сама и учиться сама...
P.S. Романа Андреева уважаю, как управляющего... 
P.S S… Прошу прощение за пал системы, но любой человек, понаблюдав недели две все поймет…