Стакан

Подпорками подпирают через каждые 50 пунктов — держат как могут...

 

Всем Доброе Утро!)

    Назрел такой вопрос, есть ли возможность просматривать весь стакан заявок, а не то что нам предлагает увидеть брокер(± n)? Может быть за дополнительные деньги или у какого-то брокера?
 Заранее спасибо)

Всем привет. Кто нибудь может доходчиво объяснить что такое паттерны в стакане котировок.  Правильно ли я понимаю, что это непосредственно у линии спреда соотношение количества заявок по конкретной цене? Или это соотношение по двум сторонам по аску и офферу? Или вообще другой смысл?

Отличное видео об основных принципах торговли по стакану заявок.
Автор.
 

 

Перед прочтением настоятельно рекомендую ознакомиться с прошлыми записями (если еще не сделали это):
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.
5. Маркетмейкинг, STP, ECN/STP.
6. Небольшая, но важная, терминология.




Торгуем арбитраж.
Допустим возникло желание заняться арбитражем. Для этого нужно, как минимум, создать коинтегрированный портфель. Самый простой коинтегрированный портфель состоит из двух одноименных символов: один у одного брокера, второй — у другого.
Возьмем, например, так популярный EURUSD и дадим символам для удобства соответствующие названия: EURUSD1 и EURUSD2. Важнейшее замечание, которое необходимо полностью осознать, что EURUSD1 и EURUSD2 — это совершенно разные символы. Они могли бы вообще подругому называться у брокеров, иметь сильно (на порядок, например) разные цены и другие отличия. Важно лишь только одно — они коинтегрированы. Но для простоты будем рассматривать элементарный случай: EURUSD1 и EURUSD2.

Перед тем, как сравнивать цены, делается алгоритмический маркап на них  для того, чтобы внести в них все возможные торговые издержки (качество исполнения для каждого брокера и комиссии для каждого брокера). Будем далее считать, что все цены уже замаркаплены.
Итак, в каждом брокере у вас имеются торговые счета с определенными деньгами. Если очень примитивно смотреть на арбитраж, то требуется находить моменты Ask1 < Bid2 и Ask2 < Bid1. И в эти моменты открывать/закрывать противоположные позиции в каждом из брокеров.
Это наипростейшая и лобовая реализация. Сделаем небольшое отступление в сторону более обобщенного и универсального видения такой торговли.

В данном случае коинтегрированность портфеля говорит о том, что Synth = EURUSD1 / EURSD2 колеблется возле единицы. У этого Synth имеются свои Synth_Bid и Synth_Ask (Synth_Level2) цены. Если возможно построить ЗигЗаг с вершинками на Synth_Bid и низинками на Synth_Ask, то наш портфель Synth является арбитражным. Но это отвлечение.

Вернемся все же к более привычному для большинства взгяду на торговлю. На самом деле в некоторых случаях оправдано создание чего-то высокоуровневого для удобства торговли. И для арбитража это высокоуровневое делается так:
Берутся замаркапленные Level2_1 и Level2_2 и просто объединяются в Level2_All, которому начинает соответствовать созданный искусственный высокоуровневый символ EURUSD_All. Пишутся очень простые торговые функции, которые в состоянии торговать EURUSD_All. Например, если вы хотите продать EURUSD_ALL, то OrderSend(EURUSD_All, OP_SELL) отправляет SELL-приказ на того из брокеров, у которого Bid-цена наивысшая, т.е. его Bid-цена находится на наилучшем банде в Level2_All.

Тут нужно теперь сказать пару слов о Level2_All. В его внутреннем представлении банд теперь содержит не только цены и объем, но еще и название источника этих данных.

При такой реализации вам нужно всего лишь дожидаться ситуации, когда Ask_All < Bid_All и в этот момент одновременно открывать разнонаправленные позиции по EURUSD_All. В итоге получая высокоуровневую прибыль и отсутствие открытых позиций по EURUSD_All. Удобно, не правда ли? Советник на таком высокоуровневом языке занимал бы 10 строк: увидел отрицательные спред, проторговал его, ждем дальше.

Если же опуститься с высокого уровня видения такой торговли вниз, то мы заметим, что в момент, когда у нас нет позиций по EURUSD_All, мы будем иметь открытую позицию по EURUSD1 и противоположную ей по EURUSD2. Это в свою очередь будет вызывать естественные перекосы Equity1 и Equity2. Да, грубо говоря, Equity_All = Equity1 + Equity2 будет расти по мере торговли, но мы то знаем, что Equity1 и Equity2 обязаны быть, как минимум, положительными. А наши перекосы вполне могут счет на одном из брокеров просто обнулить, хоть другой и будет расти.

( Читать дальше )

После теоретических записей здесь и здесь о ММ алгоритмах настало врея перейти к практическому описанию.

Текста хватает, но написано все максимально сжато, читаться должно легко.

Думаю, вам стало понятно, что все держится в наше автоматизированное время на алгоритмах. Их много типов. Попробуем рассмотреть сугубо технических алгоритм создания торговой площадки. Самый простой алгоритм из этого типа — биржевой. О нем и поговорим.
Итак, есть какой-то символ, который будет торговаться только на нашей бирже. И есть много желающих его торговать. А это значит, есть уже готовые ММ-алгоритмы и мясо, без которого все вообще бессмысленно (беспрофитно).

Биржевой алгоритм сугубо технический, т.е. приносит прибыль его владельцу тем, что его результатами все пользуются, платя комиссию. При этом в алгоритм может быть вложена даже отрицательная комиссия, например, для ММ-алгоритмов. Комиссионная сетка — это опять же некая несложная мат. модель.

( Читать дальше )

Дамы и господа трейдеры.

Только что заметил странную вещь в стакане доллара — на закрывающемся рынке наглядно видны заявки арбитражного робота, что по 5000 держит в обе стороны.

Так вот, суть простая.
Бид ниже рынка на 20 пунктов.
Аск выше рынка на 10 пунктов.

Вопрос — как же так?
Гипотеза: арбитражер считает справедливую цену ниже рыночной, поэтому держит аск ниже.

Что думаете? Иные объяснения, мысли, гипотезы, идеи?
Спасибо 

Тут случайно узнал что некоторые брокеры транслируют не по 20строк в каждую сторону стакан в РИ, а по 50… Финам, не транслирует…  Подскажите кто транслирует.  Слышал что Открытие на некоторых серверах, кто еще? Судя по некоторым ответам — есть и те кто больше 50  бидов и асков транслирует?

заявка в 3к контрактов то появиться то исчезнет каждую секунду роботы развлекаются…

Товарищи!

Решил опробовать российский рынок и столкнулся с интересной проблемой.
Данные на графиках в Quik обновляются фантастически медленно. При этом, как уменьшить время обновления непонятно. Да, в гугле рекомендуют сходить в настройки и установить значение пункта «Запрашивать данные раз в … сек». Предлагается установить нтервал 1 сек. Сколько!? 1 секунду?!!! И меньше никак!.. Вроде лента/стакан нормально ходят, с чем связана такая ситуация?

Настроил вывод через DDE на один западный терминал, график обновляется в разы быстрей. Т.е., теоретически и в квике как-то это должно работать. Но где это настроить?

И вообще, раз пошла такая пьянка, через что скальпируют-то на России?
 
Я нагуглил эти многочисленные «приводы», попробовал соответственно.
Это тихий ужас товарищи. Я думаю люди, которые видели X_trader/Sierrachart или, на худой конец, Jigsaw, меня поймут. Есть хоть что-то, что позволяет видеть кумулятивный объем по определенной цене в стакане до смены бида/аска (на манер jigsaw)?


Цель обос**ть российский рынок не стоит. Ищу помощи.

Спасибо.