Статистика

В таблице представлены данные о начале и окончании аптрендов. Даты, кол-во пройденных пунктов. Range в %.
 
Таблица основана на субъективном восприятии графика РТС, а точнее аптрендов на этом графике.

Почерпнуть из нее можно многое. Например, периоды когда зарождаются большие аптренды, для сторонников сезонности, например. Когда заканчиваются. Видны всплески диапазонов в периоды высокой волатильности, но потом все снова возвращается к среднему (слово «распределение» не произношу, т.к. надо строить соотв. график).



upd. кстати распределение было бы интересно увидеть на графике.

uupd. надо будет дать себе пинка посчитать не только пунктовый диапазон, но и временной) 

  Все заметили что не только Вася гений????   А то некоторые припухли

    а то не справедливо а то предсказатель пропал хаа-  http://smart-lab.ru/blog/78453.php

Взял статистику участников комона из более, чем 230 тыс пользователей, доходность на РЕАЛЬНЫХ счетах за последний год выше 100% имеют 60 человек, доходность свыше 500%- 10 человек, из них 5-уже давно не были на сайте и после всплеска счетов до 1000% активность на этих счетах пропала-видать фишка финама по завлекаловке новых наивных жертв, думающих разбогатеть на фондовом рынке! Путем нехитрых вычислений получаем стату, что на фондовом рынке зарабатывают, т е удваивают депозиты за год 0,02% спекулянтов! Вдумайтесь только- 2 сотых! И то эти 2 сотых, т е пресловутые 60 пользователей имеют такую доходность на форексных счетах, и лишь 20 на фьючерсных!
Для сравнения посмотрим лотерею из 230 тыс ставок в лотерее 5 из 36 выигрышных номеров, угадавших 4 номера из 5 -108 человек, и 5 номеров из 36 -1 человек!
Получается равновероятно выиграть в лотерею 5 из 36 или заработать 1000% к депозиту из года в год!
Где то читал, что на рынке только 5% успешных трейдеров, думаю, данная цифра явно завышена раз в 200, не 5, а 0,02%!
Прочитав эту статистику, я удивился, оказывается я везунчик -получил более 300% к депо за эти 2 мес! И вчера вывел остатки, оставив 1000 баксов на счете -так, для фана поиграться! Остальное положу на банковский депозит, т к в конечном итоге -долларовый банковский депозит-намного выгоднее, чем рыночные спекуляции, если смотреть в перспективе нескольких лет!

( Читать дальше )

перепост из ЖЖ Марселя: http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html

Решил поделится некоторым мини иследованием.

Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:

Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.

Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:

1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.

В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.

Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.

Что это дает?

Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы 

Сегодня полнолуние! Завтра в 20 30 намечается выступление бернанке
В среду АДР
В четверг % ставка ЕЦ б и пресс конференция, а вечером минутки FOMC
В пятницу пейроллы
Думаю будет повышенная волатильность
И сформирован дальнейший среднесрочный тренд

заказы на товары длительного пользования упали в августе на 13,2% (прогноз был -5%)
максимальное падение с января 2009 года
показатель июля пересмотрен с +4,1% до 3,3%.
заказы Боинга упали в августе с 260 до 1 заказа.
транспортные заказы упали на 34,9%, после +14,1% в июле
без транспорта заказы упали на 1,6% (прогноз +0,3%)
заказы без авиации и оборонки выросли на 1,1%, прогноз +0,5%.
напоминаю, что производственный сектор — опережающий индикатор экономики.

Commerzbank: данные усиливают риск негативного пересмотра оценок американской экономики. Падение заказов по масштабу напоминает 2001 и 2008 годы.



ВВП США за 2 квартал был пересмотрен с +1,7% до +1,3%, — данные разочаровывающие, но не такие плохие, как кажется на 1 взгляд. Пересмотр вниз из-за снижения с/х заказов (-0,2пп от ВВП). 

Хорошая новость — падение заявок на пособие по безработице с 385 тыс до 359 тыс. 
 

Заказы на товары длительного пользования в августе в США упали из-за малого объема заказов на самолеты и другие промышленные товары, а также ослабление в промышленном секторе. Заказы на промышленные заказы длительного пользования упали на 13,2% в прошлом месяце до 198,49 млрд. долларов США. Самое большое снижение с января 2009 года, и минимальный показатель с февраля 2011 года. экономисты ждали падения на 5,6% в августе. За июль данные были пересмотрены до 228,062 млрд. долларов США и +3,3% с июня. Падение в транспортном секторе стало причиной слабых данных по заказам товаров длительного пользования. Заказы на самолеты гражданской авиации, крайне волатильный компонент, резко упали Wrightson ICAP отметила, что заказы Boeing Co. упали с 260 в июле до одного в прошлом месяце. Это временный провал, и скорее всего заказы вновь поднимутся в сентябре.
Хотя сокращение заказов в других секторах было не столь значительным, оно все же было.

( Читать дальше )

Собственно на картинке всё видно, довольно приличная сумма к погашению в сентябре нависла и особенно в декабре.
Интересен вопрос должники перевели кэш в валюту, чтобы скоро гасить декабрьские долги или нет?

после 3-х дней конкурса ради интереса глянул статистику по брокерам
investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/broker.aspx
вот типа сохраняю на 27 сентября 2012 г.04:39:31
----------------------------------------------------------
Брокеры конкурса «Лучший частный инвестор 2012 года»
ЗАО «ФИНАМ» 162 -2 652 257,48
ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 144 -503 572,63
ООО „АЛОР +“ 101 -213 048,08
ОАО „ИК “Ай Ти Инвест» 88 -2 024 771,22
ООО «Компания БКС» 82 -700 202,78
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 80 -967 680,18
ООО «АТОН» 18 1 683,95
КИТ Финанс (ООО) 13 -231 506,72
ВТБ 24 (ЗАО) 12 -103 973,48
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 10 -109 210,5
ООО «Уником Партнер» 8 28 652,39
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги» 6 -381 821,86
ЗАО ИФК «Солид» 4 -128 445,67
ООО «ИУК „Инстройинвест“ 4 -38 088,86
ООО „УНИВЕР Капитал“ 3 -271 862,54
ЗАО ИК „Элтра“ 2 66 370,18
ОАО АКБ „Пробизнесбанк“ 2 -4 574,73

( Читать дальше )