Постов с тегом "Статистика": 2118

Статистика


В феврале на Мосбиржу пришли 3,86 млн инвесторов, чтобы поучаствовать в очередном ралли

Февраль прошёл под знаком переговоров о переговорах, которые запустили очередное ралли. Хотя это больше похоже уже на американские горки. Двери биржи открылись перед 3,86 миллионами инвесторов, которые любят, когда всё дорожает, а потом не любят, когда всё дешевеет.

Мосбиржа поделилась итогами февраля 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель февраля и другие интересные данные. 

В феврале на Мосбиржу пришли 3,86 млн инвесторов, чтобы поучаствовать в очередном ралли

Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за февраль увеличилось на 471 тысяч и достигло 35,98 млн, ими открыто более 66,33 млн счетов (+0,93 млн). В феврале было 3,86 млн активных инвесторов (3,8 млн в январе). Отлично покуролесили, ведь сначала всё росло, потом всё корректировалось.

Я, один из этих 3,86 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь.



( Читать дальше )

Первичный рынок ВДО в феврале. Резкий рост суммы размещений (6,5 млрд р.) и рекордный – купона (26,5%)

Первичный рынок ВДО в феврале. Резкий рост суммы размещений (6,5 млрд р.) и рекордный – купона (26,5%)

Во-первых, февраль стал лучшим по сумме размещений ВДО месяцев почти за год, с апреля 2024. Только тогда ключевая ставка равнялась 16%, сейчас – 21%. К ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB. Все размещения высокодоходных облигаций за прошедший месяц — в таблице 👇 ниже. 

Февральские 6,5 млрд р. новых размещений – примерно в 4 раза больше, чем ежемесячно набиралось с сентября по январь.

Во-вторых, в феврале ВДО поставили рекорд по среднему купону на размещениях.

Казалось, декабрьских и январских 25,5% достаточно. Но нет, последний месяц зимы дал премию и к ним, сразу +1 п. п. и 26,5%.

Можно гадать, что из сказанного стало причиной, что следствием. А можно предположить, что и к жестким финансовым реалиям ВДО постепенно адаптировались.

Начало марта это подтверждает. Те же высокие ставки, те же возросшие аппетиты эмитентов.

Пирамида? Занять сейчас под любые условия, чтобы, возможно, уже не отдавать?

Нет. 26,5% — это +5,5 п. п. к ключевой ставке. Не так и много. 6,5 млрд р. в масштабах российского рынка облигаций – величина столь же пренебрежимая, что и недавние 1-2 млрд.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Неделя и месяц

Месяц закрылся хорошо, но пока не пробили сопротивление.

Недельное закрытие намекает на небольшую остановку. Возможно стоит подождать следующего...

 Неделя и месяц

 



( Читать дальше )

Неукоснительный Степан или самая простая, но эффективная инвестиционная стратегия

Есть расхожее мнение, что точка входа в акции невероятно важна для успеха в инвестициях с очень длинным горизонтом планирования.

«Саша, ну это же очевидно! Ждешь кризиса, цены на все акции падают на самое дно, ты выкупаешь их в самой низкой точке, и всё! Вот он — секрет успеха»

И действительно, для тех, кто планирует на 3-4 года вперед, — это важно. Для тех, кто покупает акции с целью продать в течении месяца, — это критически важно. Возможно ли это в принципе? Вопрос открытый. Но так ли важна точка входа в акции на длинном горизонте (десятки лет)?

С расчетом помогут нам три персонажа:

▪️ Непоколебимый Тупослав  — у него худший тайминг на планете. Если бы где-то проводили чемпионат мира по неудачам, он бы стал победителем. Он копит деньги на вкладе годами, чтобы вложить их в акции на самой высокой точке. Он не продает, сидит несколько лет в минусах, а новые деньги вновь отправляет на вклад. Чтобы потом снова зайти в акции на хаях.

▪️ Всевидящий Вангий  — это не рус, это натуральный ящер!



( Читать дальше )

Биржевые расчеты по методу Ганна - новый цикл отсчета по крипте начался.

Всем большой привет… на криптовалютном рынке начался новый цикл отсчета, который продлится до 5 марта, Фрактальная структура определена. Первая сделка сегодня вечером по эфиру будет селовая, а завтра — баевая. Ниже скрин моей «лудоманской» cделки на демо-счете вчера (демкой снимается внутреннее напряжение и показывается правильность хода мысли)...
Биржевые расчеты по методу Ганна - новый цикл отсчета по крипте начался.



Динамика роста акций индекса МосБиржи на отскоке с конца 2024 года

Динамика роста акций индекса МосБиржи на отскоке с конца 2024 года

В феврале рынок акций индекса МосБиржи вновь побил все рекорды, показав очередной молниеносный вынос вверх.

Один из принципов инвестирования Aromath🎪: принцип цикличности «Сдули-надули».

Перед нами наглядная статистика тех акций, которые показывают самый быстрый и бурный рост, а значит того, что выгодно торговать на отскок.

Многовероятно, в следующие разы будет аналогичная ситуация, поэтому сохраняем и используем.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.


Какая практическая польза от Риск Нейтральности? Как она повысит прибыль?

Предположим, мы используем реальные вероятности для прогнозa годовой доходности акций компании (распределение вероятностей прибыли через год).

И на основе этого прогноза решаем, a) купить акции или b) купить акции и защитить их с пут опционом или c) купить колл опцион вместо акций. (Цены опционов расчитываются симуляцией через предсказанное реаспределение цен акции).

Подскажите пожалуйста, какие преимущества, если вместо реальных вероятностей будет использоваться риск нейтральность?

Насколько я понимаю, риск нейтральный подход — это когда мы разделяем модель на две части a) моделирование нейтральных к риску цен и b) преобразование полученных нейтральных к риску цен обратно в реальные цены. Но чем такой подход лучше, чем прямое моделирование с реальными вероятностями?

P.S.

Модель реальных вероятностей работает следующим образом:

— Базовый прогноз — это исторические цены, продолженные в будущее (модель аналогичная random walk, с учетом недавней волатильности, возврата волатильности к среднему и случайных скачков волатильности).



( Читать дальше )

Heмнoгo cтaтиcтики тopгoв пo Cбepy зa 15 лeт

    • 10 февраля 2025, 22:13
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Дpyзья, Cбep pacтeт 4 дня пoдpяд, ecли cчитaть пo мeдиaнным цeнaм (L+H)/2 или (чтo тo жe caмoe) пo мeдиaннoй SMA(1).

Bыглядит pocт тaк:

Heмнoгo cтaтиcтики тopгoв пo Cбepy зa 15 лeт

Я пocчитaл cтaтиcтикy тopгoвыx днeй зa пocлeдниe 15 лeт, и вoт чтo пoлyчилocь:



( Читать дальше )

Осталось 10 дней

До возможного начала сезонной коррекции.

Длится она примерно месяц, после чего развивается новая волна роста перед летним боковиком.

Конечно в текущих условиях постоянного новостного потока все может быть по-другому.

«Будем посмотреть».

 Осталось 10 дней

 

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн