ТА

ГМК Норильский Никель

16 августа я писал о том, что потенциал коррекционного снижения в Норникеле исчерпан и стоит присмотреться к лонгам под идею ожидаемых дивидендов за полугодие, однако этот пост собрал крайне мало просмотров и плюсов… Может название не очень получилось? В общем буквально через час после публикации поста, ГМК начал рост, который продолжается до сих пор.

Решение по дивидендам совет директоров примет в четверг, так что до этого момента я бы предложил зафиксировать часть позы, если, конечно, она есть, дабы снизить влияние риска неожиданной реакции. Оставшуюся часть позы держать.

В техническом плане Норникель упёрся в уровень 9100 на фоне сформировавшейся перекупленности. Возможна консолидация в диапазоне 9000 – 9100 и закрытие сегодняшнего гэпа.

Si

За прошедшие 3 недели рубль отыграл порядка 2000 пунктов на фьюче от своих минимумов, при этом снижение цены контракта было очень рваным и очень дёрганым, так что работать на этом отрезке было практически невозможно.

Сейчас фьючерс консолидируется по своим июльским минимумов 59500, консолидируется абсолютно безволатильно, и столь длительный застой в валюте сулит нам скорый взлёт волатильности, правда пока не понятно в какую сторону при этом будет движение. Технически более вероятным видится дальнейшее снижение в район 59000 с потенциалом возврата на 58500, откуда фактически начался рост в июне.

Я бы предложил обыграть эту ситуацию через стандартную покупку волатильности, т.е. покупку колов и путов (опционы). Риском в этой ситуации будет потеря временной составляющей, если движение в паре так и не возобновится, что на мой взгляд, кажется маловероятным.

---

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !)

     На Смарт-Лабе развернулась дискуссия про роботов и алгоритмическую торговлю.

     Внесу и я свою лепту.
     А вывод лепты будет такой: Робот — роботу не товарищ! Хаять, всех роботов в розницу и оптом самый простой способ заслужить уважение тех, кто в этом не соображает! Либо так — заслужить уважение тех, кто обломался на каких-нибудь роботах! Каких только постов на эту тему не было, но большинство авторов и комментаторов сводят к тому, что роботы – это – га…но. Роботописатели, те еще злодеи, почти все они мошенники, ну или, в крайнем случае, Гении, которые либо зарабатываю втихаря, либо наживаются на мирных гражданах.

     Но, одна большая тенденция четко и ярко выражена. Многие авторы пишут про HFT. Про то, что HFT — это удел специалистов, техники, программистов и достаточных вложений — тоже многие пишут. И это факт!
     Но, и другие роботы бывают! Которые не требуют суперресурсов, а вполне себе живут на более старших таймфреймах или других принципах.

Сбербанк

Сбер немного успокоился после своего восходящего ралли и стал больше двигаться в рамках общерыночной динамики, но смотрится немного лучше. Чем дольше длится боковая консолидация на максимумах, тем больше шансов слетать вниз, посмотреть, как там дела на поддержках.

Сейчас Сбер тестирует  широкий диапазон 167 – 169, и если удастся уйти ниже, то можно будет говорить о реализации полноценной коррекционной волны с потенциалом движения  в районе 156 – 160.

Если же при провале ниже 169 снова начнут выкупать, можно будет аккуратно поиграть от лонга со стопом ниже локальных минимумов.

Br иRi

В прошлый раз я отмечал возможность пошортить нефть и ФРТС. По нефти рекомендация не исполнилась, ниже 50 так и не ушли, вместо этого резко вернулись к летним максимумам под 53. Общую ситуацию это не изменило, сменился лишь диапазон колебаний. Скорее всего, пока мы продолжим движение в диапазоне 50-53, возможно, с небольшими рывками за его границы. По Ri же сигнал исполнился, но на растущей нефти попадать также не удалось, в результате шорт был закрыт с символическим минусом, а вместо локального тренда очередной пилящий боковик, причем такой узкий, что в приличном обществе о таком и говорить стыдно. В общем, пока ничего нового, смотрим рынок 

Нефть

Нефть Brent так и не смогла реализовать серьезный отскок от 50 (однако шорт от 51,05, к сожалению, прикрылся в районе 50,6), и сегодня этот уровень вновь тестируется сверху, при этом нижняя граница восходящего канала, которая в прошлый раз также проходила в районе 50, на данный момент уже пройдена.

С прошлого моего обзора меня не покидает ощущение, что недолгое пребывание Брента выше 50 закончилось, и первая цель в районе 49-49,5. Таким образом, при обновлении минимумов пробуем заходить в шорт, но одним глазом посматриваем на объёмы. Немного напрягает готовящаяся дивергенция с осцилляторами, за её развитием тоже стоит следить. Ну и новостной фон также не упускаем. Пока что он нейтральный. Стоп можно будет ставить выше 50,3.

RIU

В целом российский рынок ведет себя как конченная ботаничка на дискотэке: в лучшем случае подёргивает ногой, не забывая при этом поправлять очки. В общем, ловить пока нечего, беспросветный боковик, но… Текущая формация в Ри, когда минимумы продолжают подниматься пропорционально, а вот максимумы практически не поднимаются по уровню расположения, как правило, говорит о предстоящем сливе. Ниже 102500 можно аккуратно продавать, но не раньше. Стопы по позиции ставим выше 103000.

Нефть

После полумесячного узкого боковика на локальных максимумах нефть не смогла продолжить рост, вернувшись к отметке 50, поставив под угрозу восходящий тренд. В последний раз про нефть я писал, что при уходе ниже 51,5 забываем о покупках, и целью станет уровень 49-50, однако с того момента динамическая поддержка в виде нижней границы канала поднялась вверх, и в данный момент происходит её тест. Если удастся пройти, то следующей целью будет 49-49,5.

Вчера у нас по нефти был открыт шорт, скрин смс рассылки ниже. (Время Новосибирское)