ТА

ММВБ

Российский рынок продолжает своё локальное ралли, хотя в пятницу вечером казалось, что откат будет весьма кстати. Тем не менее, сегодня уже тестируем ключевой диапазон 1980 – 1990, где трагично оборвался рост первой половины августа. Технической целью пока является уровень 2000 – 2010.

На мой взгляд, рынок явно заряжен, поскольку растёт уже не только на Сбере, преобладает явный спрос и в менее ликвидных инструментах. Вопрос лишь в том, насколько этого заряда хватит. Если отмечать техническую составляющую, то заряд этот выглядит не очень уверенно.

Из ликвидных бумаг я бы обратил внимание на Роснефть, поскольку текущий технический уровень и ситуация на рынке может подогреть спрос на неё, но покупать стоит только в случае возобновления роста. До тех пор она не представляет никакого интереса.

Si

Вместе с ростом рынка, с места наконец-то сошёл рубль, после недели консолидации на одной отметке. Сошёл он достаточно уверенно, и, казалось бы, заложил основу для развития тренда укрепления к доллару, однако меня немного смущает сегодняшняя динамика. Характер движения достаточно спорный, падение было лишь на одном часе и на больших объёмах, да и застряли на нижней границе канала, так что сегодня могут начать выкупать.

RIU

Стоило вчера упрекнуть рынок в слабости и сказать, что рост за 3 дня на 1% — это «сильно», как он начал расти как на дрожжах, а точнее сказать – на Сбербанке) От шорта вчера поработать не удалось, жаль, но сработал уровень на лонг RIU. Не самый лучший инструмент для покупки в текущей ситуации, но относительно удобный уровень на лонг был только у него.  Пока держим, но т.к. открылись уже выше середины текущей волны роста, а сейчас уже коснулись летнего максимума, возможно, скоро придётся закрывать. Скрин с рассылкой рекомендаций ниже.

ММВБ

Российский рынок продолжает беспощадный боковик, сегодня вообще весь день индекс колеблется около нуля, однако, чисто технически, сохраняется растущий среднесрочный тренд, хотя трендом это назвать сложно. Обратил внимание, что не утихают споры насчёт того, бычий рынок или медвежий. Добавлю свои 5 копеек: чисто технически – бычий, а по факту – никакой.

За прошедшие три дня ММВБ не без усилий отыграл падение конца прошлой недели, и вот эта сложность с восстановлением убивает позитивные ожидания. 3 дня расти на 1% — это сильно. Я всегда отмечал: «если рынок не может вырасти, значит он будет падать», и в 80% случаев так оно и есть. Соответственно, с 80% вероятностью, я ожидаю провала. Не в бездну, разумеется, но хотя бы обратно на 1930 с перспективой на 1910. Без подобного движения рост мне видится крайне бесперспективным.

Сбербанк

На этом крайне никаком фоне очень хорошо смотрится Сбербанк, который по факту тоже в боковике, но в боковике на максимумах. К тому же сегодня растёт довольно неплохо. Ниже 168 Сбер так и не опустился, не дав нам сигнала ни на лонг, ни на шорт. Изначально, боковик на максимумах – позитивная формация, но, как я говорил ранее, чем дольше он длится, тем меньше шансов на его позитивную реализацию. Сейчас я бы равновероятносто оценил шансы на выход в обе стороны, но это еще только предстоит. А пока следим за динамикой в районе границ диапазона 169 – 175 в глухом ожидании. 

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !!)
(с картинками…)

Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/416059.php

     В предыдущем посте я попытался развить тему, что робот, не обязательно HFT. Бывают и другие.

     Конечно, мой пост не стал фурором на смартлабе, но к этому я и не стремился. Но, заметил, что некоторые немного гневно отнеслись к моему повествованию, другие просто почитали, а кто-то и плюсов понаставил!

     Развилась небольшая дискуссия, но вялая и не продуктивная, хотя интересные мысли присутствуют. Я это расцениваю так – тема интересна, но нет продукта для обсуждения.

     Народ явно опечалился отсутствием картинок!
     И я солидарен и согласен, что к таким постам должны быть картинки!

И они будут!

Но, прежде – немного предыстории:

     Я, в далеком 2009 году решил написать робота. До этого тоже были попытки, но на языке QPile – это просто жуть. К тому же, ни как не протестируешь. Затем был МТ4, и вполне успешно, но это другая история. И вот, в ноябре 2011, я начал писать проект, в котором хотел воплотить то, чего не было ни в одной среде для разработки роботов. Я принял решение и купил лицензию на Embarcadero Delphi. Решение спорное и я одно время часто задумывался, а правильно ли я поступил? Но, я это сделал и поэтому мучить мозг не стал! В итоге я написал свою торговую систему полностью на Delphi, с использованием TransaqConnector. Этого не хватает для коммерческого использования, но для личных нужд – вполне! Поэтому, всё то, что вы увидите – это то, чего почти достаточно! Я многое хотел бы доделать и переделать, но это пока не цель.

ГМК Норильский Никель

16 августа я писал о том, что потенциал коррекционного снижения в Норникеле исчерпан и стоит присмотреться к лонгам под идею ожидаемых дивидендов за полугодие, однако этот пост собрал крайне мало просмотров и плюсов… Может название не очень получилось? В общем буквально через час после публикации поста, ГМК начал рост, который продолжается до сих пор.

Решение по дивидендам совет директоров примет в четверг, так что до этого момента я бы предложил зафиксировать часть позы, если, конечно, она есть, дабы снизить влияние риска неожиданной реакции. Оставшуюся часть позы держать.

В техническом плане Норникель упёрся в уровень 9100 на фоне сформировавшейся перекупленности. Возможна консолидация в диапазоне 9000 – 9100 и закрытие сегодняшнего гэпа.

Si

За прошедшие 3 недели рубль отыграл порядка 2000 пунктов на фьюче от своих минимумов, при этом снижение цены контракта было очень рваным и очень дёрганым, так что работать на этом отрезке было практически невозможно.

Сейчас фьючерс консолидируется по своим июльским минимумов 59500, консолидируется абсолютно безволатильно, и столь длительный застой в валюте сулит нам скорый взлёт волатильности, правда пока не понятно в какую сторону при этом будет движение. Технически более вероятным видится дальнейшее снижение в район 59000 с потенциалом возврата на 58500, откуда фактически начался рост в июне.

Я бы предложил обыграть эту ситуацию через стандартную покупку волатильности, т.е. покупку колов и путов (опционы). Риском в этой ситуации будет потеря временной составляющей, если движение в паре так и не возобновится, что на мой взгляд, кажется маловероятным.

---

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !)

     На Смарт-Лабе развернулась дискуссия про роботов и алгоритмическую торговлю.

     Внесу и я свою лепту.
     А вывод лепты будет такой: Робот — роботу не товарищ! Хаять, всех роботов в розницу и оптом самый простой способ заслужить уважение тех, кто в этом не соображает! Либо так — заслужить уважение тех, кто обломался на каких-нибудь роботах! Каких только постов на эту тему не было, но большинство авторов и комментаторов сводят к тому, что роботы – это – га…но. Роботописатели, те еще злодеи, почти все они мошенники, ну или, в крайнем случае, Гении, которые либо зарабатываю втихаря, либо наживаются на мирных гражданах.

     Но, одна большая тенденция четко и ярко выражена. Многие авторы пишут про HFT. Про то, что HFT — это удел специалистов, техники, программистов и достаточных вложений — тоже многие пишут. И это факт!
     Но, и другие роботы бывают! Которые не требуют суперресурсов, а вполне себе живут на более старших таймфреймах или других принципах.

Сбербанк

Сбер немного успокоился после своего восходящего ралли и стал больше двигаться в рамках общерыночной динамики, но смотрится немного лучше. Чем дольше длится боковая консолидация на максимумах, тем больше шансов слетать вниз, посмотреть, как там дела на поддержках.

Сейчас Сбер тестирует  широкий диапазон 167 – 169, и если удастся уйти ниже, то можно будет говорить о реализации полноценной коррекционной волны с потенциалом движения  в районе 156 – 160.

Если же при провале ниже 169 снова начнут выкупать, можно будет аккуратно поиграть от лонга со стопом ниже локальных минимумов.

Br иRi

В прошлый раз я отмечал возможность пошортить нефть и ФРТС. По нефти рекомендация не исполнилась, ниже 50 так и не ушли, вместо этого резко вернулись к летним максимумам под 53. Общую ситуацию это не изменило, сменился лишь диапазон колебаний. Скорее всего, пока мы продолжим движение в диапазоне 50-53, возможно, с небольшими рывками за его границы. По Ri же сигнал исполнился, но на растущей нефти попадать также не удалось, в результате шорт был закрыт с символическим минусом, а вместо локального тренда очередной пилящий боковик, причем такой узкий, что в приличном обществе о таком и говорить стыдно. В общем, пока ничего нового, смотрим рынок