ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

дополнение к посту Алготрейдеры, кто эти ребята на самом деле

Это вариант именно алгоритмической стратегии которая  отрабатывает исключительно паттерн АВСD

800 % в месяц, понимаю, что это вопрос


В рамках автоматизации моей торговой системы, человек который по ней работает просто попросил нашего (бывшего) программиста «накидать» робота по параметрам его собственной алгоритмической стратегии. Тот за пару=тройку дней «накидал» с колена

У этой стратегии есть всего один «косяк» и это чисто техническая проблема.

Решить ее вопрос 1 минуты.

Я ни когда не лезу в чужие «наработки», принцип, если человек дружит с головой сам все поймет, во все разберется и решит все вопросы самостоятельно.

Сейчас не знаю решил или нет, мне чужие наработки не интересны.

НО!

Когда читаю посты от различных «алготрейдеров» их мнения, фантазии и тд понимаю только одно, при всех их понтах реально именно как трейдеры, тем более как алготрейдеры, эти балаболы кроме как растопыривать пальцы больше на хрен ни на что не способны!

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TWOU, оптимальная цена для покупки — 3.52$. Цель — 3.7498$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
INSG, оптимальная цена для покупки — 0.83$. Цель — 0.8808$. Предсказанная вероятность роста 79.2%
APEI, оптимальная цена для покупки — 5.24$. Цель — 5.6096$. Предсказанная вероятность роста 74.4%


Что это такое? || Отчет

Не понимаю, почему А.Горчаков считается специалистом по пониманию вероятностей. Мне так не кажется, судя по его мыслям. 
Без обид. Просто рассуждаем
А Г — наверное, мастерски умеет подставлять значения в заумные формулы, решать теоретические математические задачи, эквелебрировать терминами, НО за этим — имхо — слабо просматривается понимание самих вероятностей В ЖИЗни, т е в реальности. 
ДА, на бумаге, в вымышленном мире математики это все вроде работает. Реально же  — математики в подавляющем большинстве не миллионеры, а простые цифровые черви, копающиеся в своих числах, без особого толку. 
И мне кажется, что это от того, что они сами не понимают сферу применения своих знаний. 
Да, математика царица наук, НО и у царицы есть пределы. И их нужно осознавать. 

ВероЯтности. В чем сложность? 
В том, что для отдельных людей, нас с вами — вычисление каких-либо вероятностей — бессмысленно. Да, это красиво, умно, но бесполезно. 
Вероятность наступления какого-либо события это лишь то, что при многократном повторении одинаковых событий, некие предполагаемые исходы — будут проявляться с определенно высчитанной частотой. 

( Читать дальше )

Закрыл роботейка сегодня красивую SELL сделку.

После вчерашнего чистого стопа, железяке стало понятно, что цена собралась вниз. Оставалось только дождаться пробоя или отката до ближайшего уровня. Что и произошло еще вчера. Сегодня оставалось наблюдать за красивым безоткатным движением, которое почти полностью робот забрал.
Не очень мне нравится последующий ранний разворот с открытием BUY позиции, но бездушному алгоритму виднее.
Результат сделки 1293 пункта +6.5 % прибыли.

Наблюдать торговлю робота онлайн можно в телеге t.me/fxtradesignal

Всем добра и профита.

Недавно, после продолжительного перерыва, вернулся к занятиям машинным обучением (МО) и даже написал по этому поводу топик — Все надоело или Deep Lerning (Глубокое Обучение). С тех пор даже прочитал ~150 страниц книги «Глубокое обучение...» Искренне полагал, что за эти 150 страниц что-то узнал. Ан, нет, на 151 странице автор объявил, что это все так — объяснения для тех, кто вообще ничего о МО не слышал и автор, оказывается, только приступает к изложению материала.) Но кое что узнать все же было можно, автор показал несколько экземлов построения нейросетей (НС), прменяемых для классификации и регрессии, из которых уже можно попробовать сделать что-то свое.

Ну, и почему бы эти знания о НС не попробовать применить для построения торговой системы (ТС). Не, это не то, что вы можете подумать, вовсе не Грааль на НС — это просто попытка встроить НС в уже готовую ТС как дополнительный функционал, не ухудшающий, но, возможно, улучшающий характеристики ТС. Решено было начать с небольшой модернизации стопа.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TWOU, оптимальная цена для покупки — 3.505$. Цель — 3.7858$. Предсказанная вероятность роста 87.8%
DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.96$. Цель — 3.1415$. Предсказанная вероятность роста 85.2%
VXRT, оптимальная цена для покупки — 0.91$. Цель — 0.9775$. Предсказанная вероятность роста 79.9%


Результаты поста от 2023-04-06

BBBY, купили по 0.31$. Продали 11 апреля по 0.3303$. Итоговый процент +6.55%
VERU, купили по 0.99$. Продали 11 апреля по 1.052$. Итоговый процент +6.26%
NKTR, купили по 0.78$. Продали 10 апреля по 0.8466$. Итоговый процент +8.54%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Вчера из интервью Верникова с Хановым с грустью узнал о решении Алгокапитала закрыть бизнес доверительного управления в России. Представляю, как обрадовались критики алгоритмической торговли еще одному фактику в их мировоззрение.

Но они ошибаются. Дело не в алгоритмической торговле, а в торговле, у которой могут быть длительные просадки от 6 месяцев и больше. И совершенно неважен метод торговли. Доказательство? Да проще некуда.

В нулевые годы были очень популярны ПИФы. Торговать в ПИФах алгоритмически при существовавших тогда ограничениях ФСФР было абсолютно невозможно. Как, впрочем, и сейчас в ПИФах для неквалифицированных инвесторов (для квалифицированных сегодня вполне можно создать ПИФ с алготорговлей). И где сегодня ПИФы того же Максвелла, чья реклама висела в лифтах жилых домов по всей Москве? Куда делись ОФБУ Юниаструма, где последний фонд с алготорговлей был закрыт в марте 2008-го задолго до их резонансного падения «в нуль»?

Да и секрет Полишинеля, что Тройка Диалог и Ренессанс сохранились только потому что были куплены (Сбербанком и Прохоровым, соответственно) и новые собственники влили туда свои деньги.

( Читать дальше )

Если Вы хотите обогатиться на фондовом рынке, то я могу поделиться своим опытом. Я получил соответствующее экономическое образование и опыт программирования, в том числе работы с нейросетями в компании Яндекс. И благодаря этому я осознал: на фондовой бирже с использованием нейросетей можно получать великолепные результаты.

Я не могу понять, почему многие до сих пор торгуют руками. Это просто глупо. Нейросети умнее и работают быстрее. В первый же год использования моей нейросети я заработал 100% годовых, а через три года — уже 200 процентов. У меня был застой, когда я решил поторговать руками и допустил просадку в 50%. Но я сделал выводы и вернулся к использованию своей нейросети.

Я не могу не упомянуть автоследователя, подключившегося ко мне почти с самого начала, который заработал свои 8 миллионов в течение трех лет начав с 2-х. Теперь он вытаскивает прибыль для своих нужд.

Если Вы хотите торговать на фондовом рынке, то не бойтесь использовать современные технологии и нейросети. Ведь они помогут Вам достичь ошеломляющих результатов.

( Читать дальше )

Ещё одна компания, которая строила свой бизнес в России на законных рельсах и на алгоритмической торговле сдала лицензии ЦБ. Трудно у нас идёт это направление. Я в своем недавнем интервью Андрею Верникову говорил, что на мой взгляд дело не только в успешности или провалах алгоритмистов. Большую роль играет емкость российского рынка и количество состоятельных инвесторов. Как только компания сталкивается даже с достаточно коротким периодом неудач, которые свойственны любой высокорисковой стратегии, в том числе и алгоритмической, возможности содержания компании-профучастника сильно падают, а отток клиентов в такие периоды, еще больше уменьшают абсолютную величину вознаграждения, получаемую управляющими.

В 2017 — 2018 году мы с моим приятелем тоже программировали роботов и даже были попытки сделать отдельный продукт на них. Поэтому я хорошо представляю с чем сталкиваются алгоритмисты не только с точки зрения стратегии, но и множеством других вопросов, которые относятся к техническим и административным.

( Читать дальше )