ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

AEO, оптимальная цена для покупки — 16.76$. Цель — 18.022$. Вероятность роста 74.3%
NEO, оптимальная цена для покупки — 13.51$. Цель — 14.3384$. Вероятность роста 71.8%
BC, оптимальная цена для покупки — 76.17$. Цель — 81.3683$. Вероятность роста 69.6%


Результаты поста от 2022-03-15

DVN, купили по 53.19$. Продали 17 марта по 57.1436$. Итоговый процент +7.43%
NEWR, купили по 58.75$. Продали 17 марта по 62.6189$. Итоговый процент +6.59%
MRC, купили по 11.45$. Продали 17 марта по 12.2332$. Итоговый процент +6.84%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Всем привет!

Первое из трёх видео описывающие возможные подходы к тестированию торговых стратегий на истории.

И в данном видео описан классический подход

Из видео Вы узнаете:

1) Как выглядит самый простой способ проверять свои стратегии на истории

2) Как повысить Робастность стратегии не используя Walk-Forwards

 

Обязательно смотрите видео. Это расширит Ваше понимание того как работают рынки на самом деле. И как начать свой путь в алго.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BLUE, оптимальная цена для покупки — 4.47$. Цель — 4.8475$. Вероятность роста 78.8%
AWH, оптимальная цена для покупки — 0.91$. Цель — 0.9731$. Вероятность роста 77.0%
AXGN, оптимальная цена для покупки — 7.09$. Цель — 7.5986$. Вероятность роста 69.5%


Результаты поста от 2022-03-14

CROX, купили по 68.03$. Продали 16 марта по 72.9498$. Итоговый процент +7.23%
ALGN, купили по 381.39$. Продали 16 марта по 406.7572$. Итоговый процент +6.65%
MXL, купили по 51.62$. Продали 16 марта по 55.345$. Итоговый процент +7.22%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

1. Портфель поддержки —  закрывает в марте 0 сделок. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000


( Читать дальше )

Более года назад в блоге на смартлабе публиковал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value. Сейчас решил собрать их в единый кулак в этом посте + обновить методику и данные.

Цель — системно проверить простые идеи инвестирования в акции: можно ли получить прибыль выше индекса если регулярно покупать n% акций с наибольшей целевой характеристикой из всего множества доступных бумаг на каждый период?

Основные результаты:

• В целом, портфели из 25% наиболее трендовых, недооцененных (по мультипликатору P/E) и малых компаний обгоняют рыночные индексы на горизонте 20 лет;
• Некоторые портфели имеют значимую положительную альфу — доходность с поправкой на риск по отношению к индексу;
• Факторы слабо и даже отрицательно коррелируют между собой и с рынком. Это значит, что в разные периоды, как группа, были сильнее акции с определенным свойством: с низкой капитализацией, с относительной недооценкой или находящиеся в сильном растущем тренде.

Серьезные науки стараются не отвечать на частные случаи вроде «Почему мой прадед прожил до 90 лет если курил с 14 лет?». Они проводят клинические исследования, используют контрольные группы и ищут системные взаимосвязи. Также финансовые экономисты не стремятся объяснить почему акции Сбера так сильно выросли, а выделяют ключевое свойство присущее этой и другим акциям. Затем нарезают все доступные акции по данному свойству на каждый период и считают статистические метрики. Что-то подобное постараюсь сделать в этом мини-исследовании :)

( Читать дальше )

Привет СмартЛаб!

Продолжаю выкладывать видео с нашим подходом к торговле тренда. И в этом посмотрим на фильтры, которые можно применять для удаления не нужных сигналов.

Некоторые из них способны поднять средний ПУ на сделку В ДВА И БОЛЕЕ раз.

 

Обязательно смотрите видео. Это расширит Ваше понимание того как работают рынки на самом деле. И как начать свой путь в алго.

( Читать дальше )

Зашел на Comon, посмотреть как дела у коллег алготрейдеров. Удивился.

Но еще больше удивился, посмотрев рекламу сервиса на главной странице.
Или ребятам уже полностью пофиг на все или у них просто нет скамейки запасных.
Скорее второе, учитывая результаты штатных алготрейдеров :)

А теперь скриншоты. Что-то более-менее вменяемое осталось только у Малышка. 
Посмотреть «рекламное» слайд-шоу можно по ссылке: https://www.comon.ru/





( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DVN, оптимальная цена для покупки — 61.66$. Цель — 66.9901$. Вероятность роста 72.4%
IRBT, оптимальная цена для покупки — 58.925$. Цель — 63.3541$. Вероятность роста 68.7%
AMAT, оптимальная цена для покупки — 121.2$. Цель — 128.5825$. Вероятность роста 68.7%


Результаты поста от 2022-03-11

NEWR, купили по 59.46$. Продали 18 марта по 64.1718$. Итоговый процент +7.92%
TPX, купили по 31.62$. Продали 18 марта по 34.1023$. Итоговый процент +7.85%
RRC, купили по 27.55$. Продали 25 марта по 30.0085$. Итоговый процент +8.92%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Всем привет. У меня небольшая студия по разработке локальных ботов (C#) и веб ботов (Python в основном). 
Также делаем терминалы, бэктестеры. Последнее время очень активно делаем под крипту (Binance, Huobi, ByBit)

Я в постоянном открытом поиске разработчиков с опытом в трейдинге :
1) C# разработчики
2) Python разработчики 
3) Front-end разработчики на React
4) Тестировщики 

Пожалуйста, если у вас есть сопутствующий опыт напишите мне в телеграм 
@asamujan