ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Друзья! Не понятно, как ТсЛаб контролирует исполнение лимитных заявок. Возьмем у примеру такой скрипт(ниже скрин). Робот покупает по фиксированной цене, затем продает по другой фиксированной цене. Теперь вопрос, а что будет, если после окончания торгового дня, он не доберет позицию, или закроет, но не полностью? Выставит-ли он новую заявку на следующий день, уже с учетом частичного исполнения? 
Буду очень благодарен за объяснение!)

Всем привет.

Продолжая тему алгоритмической торговли и всего что с ней связано, подумалось мне, а не плохо было бы описать программную архитектуру торговой системы. Однако прежде чем это делать, надо бы определиться с понятием торговая система и из чего она состоит. 
Вот сделал небольшую видео презентацию именно на эту тему, мне кажется должно быть интересно и полезно тем кто не так давно в алготрейдинге, да и в трейдинге в целом.



( Читать дальше )

В следующей части будет студийное кач-во звука, что бы никто не страдал :)

Хочется себе придумать систему  торговую. Может система громко сказано, но некие критерии по которым я буду понимать когда входить в бумагу, когда выходить и  какой частью депозита это делать.

Посчитать допустим историческую доходность при таком алгоритме:
1. если цена не выше чем на n(допустим 10) процентов от минимума  и акция входит в  топ k% по недооцененности   (суммарная стоимость акций относительно денежного потока или допустим относительно стоимости имущества компании), то покупать. Суммарный объём таких акций составят NN%
2. Если дивидендная доходность растёт в течении x лет и доходность относительно текущей цены акций выше на y% чем инфляция или скажем доходность по ОФЗ, то покупаем.

Тут же подбор различных активов портфеля по принципу дополнения (что бы снизить общую волатильность). Можно конечно по книжкам  действовать. И всё же хочется ещё и протестировать. Понятно предсказать как в следующие 10 лет будет никто не может. но хоть посмотреть как было в последние 100- хоть какие то ошибок возможно избегу так.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

Похоже, что на рынке установилось шаткое равновесие между алчностью и страхом инвесторов: после покупки рисковых и продажи защитных активов 13 сентября нефть принесла около 4% прибыли (позиция закрыта по ТП), а остальные — убыток чуть более 3% (держу открытыми): 

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.

Друзья! Почувствовал, что уперся в потолок, изучая трендовые системы. Конечно же, нет пределов совершенству, буду и дальше подтачивать новые штрихи, но еще хочу разобраться с арбитражем.
Соответственно, буду очень признателен, если подскажете, где можно в интернете найти материалы, курсы(возможно платные) по данной теме?
Заранее, благодарю всех за любые ответы!

Ранее ves2010 предложил попробовать 1000 сделок на биржевом тренажёре ChartGame, мне понравилась идея торговли чистого графика без какого-либо фундаментала, без новостей и вообще какой-либо информации, кроме цены и я решил попробовать. В какой-то момент тренажёр начал сокращать капитал без каких-либо причин и мне показалось, что это симуляция брокера-кухни или какой-то баг, но выяснилось, что в тренажёре существует такая вещь как «Lifetime», т.е. вы должны успеть сколотить состояние за 50 лет и у вас есть 2 варианта это сделать: внутридневной трейдинг и среднесрочный свинг-трейдинг. Второй вариант явно выгоднее, но требует особого подхода к оценке риска и управлению капиталом. После слива более 100 депозитов удалось подобрать наиболее живучую торговую систему, которая исключает везение и не наносит ущерб доходности.

В итоге добрался до 10 места, можно попробовать подняться немного повыше, но при ограничении по времени в 50 лет я бы не стал рисковать.

( Читать дальше )

Друзья! Набирают обороты разговоры о новом предстоящем мировом кризисе, обсуждения ведутся в соседних топиках, по телевизору.
Меня тоже озадачил вопрос, что же ждать нам, алготрейдерам, особенно трендовикам? И я решил прогнать на тестере своих трендовых роботов на периоде 2008-2010г, особенно, концентрируясь на результатах второй половины 2008. Тестил фьючерс Сбербанка. Даже не менял параметры, а взял те, которые использую сейчас. Результат меня вполне устроил. Опыт у меня не большой, и вот я думаю, может я что-то не учел или не доглядел? Что скажите друзья, к чему следует быть готовым?

Часто встречаю попытки гадания того, в какую сторону пойдёт цена с помощью странных линий на графике, всевозможных облаков Ишимоку и прочих вил Вульфа, как-будто на астральный форум или вовсе на шабаш попал. В принципе, вы и дальше можете гадать, но финансовая индустрия вряд ли будет вам объяснять, на чём конкретно в этом гадании вы сделаете деньги, гораздо выгоднее склонить вас к рисованию красивых картинок на графике, чтобы вы продолжали закапывать там свои деньги. Это гораздо веселее математики, статистики, анализа отчётности, ежедневного чтения новостной ленты, зачем думать головой, когда всё и так проще простого — цена либо движется вверх, либо вниз и надо либо купить, либо продать. Азино три топора, началась игра… С таким подходом вас на дистанции ждёт разорение.

Бессистемная торговля рано или поздно обнулит ваш счёт.

Организация системы, приведение мыслей и эмоций к определённому порядку ведёт к сглаживанию кривой на вашем графике доходности и повышению её угла наклона. Эта система подразумевает интеллектуальное усилие и повышение устойчивости психики, это скучный и нудный процесс, который не очень похож на развлечение. Зарабатывание денег вообще сомнительное развлечение.

( Читать дальше )

Друзья! Дабы оценить свой уровень, и понять насколько все хорошо, или насколько все плохо, а также увидеть возможность новых горизонтов, предлагаю 
поделиться результатами роботов на Si за текущий 2019 г. Начну с себя! Не заработал почти ничего, только два робота заработали, если это вобще можно назвать заработком) Результат первого, около 3500 п (максимально было 4500), текущей просадкой около 1000 п, и второй около 2000 п, с такой же текущей просадкой.
Ну, делитесь, у кого как?)