ТС

Скажем так. Есть отработанная торговая стратегия среднесрочного характера. Работает на моём счету полтора года. Есть опыт предоставления её рекомендаций знакомым, кто работает на фондовом рынке.
Т.к. счёт не большой у меня, а мм нарушать, естественно не позволяет контроль рисков, то понятно что увеличить прибыльность не увеличивая рисков не получиться. (сейчас это максимум что я выжал из неё, с приемлимым риском). Я объявляю набор людей, кому было бы это интересно.
Работаем с вами на такой основе: до истечения текущего контракта РИ. Вы убеджаетесь в работоспособности системы, наблюдая или совершая реальные сделки, это ваше дело. И потом мы обговариваем условия дальнейшего сотрудничества, кого это устроит.
Коротко о системе:
Сделки с частотой не более 1й в неделю, т.е. около 3,4 в месяц. Может меньше(всё зависит от волатильности).
Риск не привышает 1%, в крайнем случае 2% на сделку.Подряд более 3х убыточных сделок не было за прошедший год.
Удерживается каждая открытая позиция до конца действия текущего фьючерса. Т.е. вплоть до 3х месяцев, если не возникнут обстоятельства для более раннего закрытия позиций.

( Читать дальше )

Хотела бы немного поговорить о том, что такое алготрейдинг.
Навеяло мне комментарием SMA:
 
Коллеги, всё же хотела поставить чёткую грань между понятием «Наука» и «Алготрейдинг». Да спору нет, база у них схожая, алго — это поиск закономерностей.
 
НО если у Вас есть система рабочая ручная и Вы можете её формализовать – это значит, что Вы можете сделать алгоритм. И наука тут вовсе не причём.
 
(с) «рулит алгоритм и наука» — алгоритм рулит, спора нет, но научный подход вовсе не обязательно!!!
 
(с) «все кто этого не знает и не понимает, наверно скоро придется с рынка уйти» — на мой взгляд это в корне не верно, т.к. трейдер с ручной НО формализованной стратегией ничем по сути не отличается от трейдера, который по такой же системе торгует роботом!


( Читать дальше )

Наконец освоил тслаб, и наконец роботизировал одну из своих тс.
прогон сделал на 3хминутках за последние 3 месяца и вот какие получил результаты. посмотрите плиз таблицу — яя просто не совсем в курсе по каким критериям оценивается стабильность тс, а то ведь бывает доходность офигенная, но какая нить хрень типа макс просадки все портит
 

( Читать дальше )

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:



( Читать дальше )

Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:



( Читать дальше )

Дополнение к теме smart-lab.ru/blog/68574.php

Предупреждение!

В некоторых терминалах(например в Транзаке) геп рисуется как обычная свеча, в MT4 в котором тестировалась данная система геп рисуется именно как разрыв цены. И поэтому результаты могут очень сильно различатся, потому что канал будет построен совсем по другому.

      Утренние мысли после вчерашней провальной торговли немного спутаны, попытался собрать... 
В целом месяц июль получился прибыльным (+118к рублей) хотя вчера обезжирили на 20 тыров за несколько минут. Отвлекался по делам, не ожидал что проколем мыслимые и немыслимые стопы… Рынок по прежнему тонкий и вербально неустойчивый. Кто-то из «великих» где-то о чем то  «пропоет», причем даже караоке и полетели, причем неважно куда вниз или вверх.
      По поводу сегодня начало дня КЭШ, Гэп пропускаю, далее захожу через стоп-лосс на пробой сначала 7 потом, при подтверждении движения, еще 9 контрактов. Ожидаю продолжение банкета ВНИЗ.
      Учитывая вчерашние половецкие пляски на концовке дня… и Бенины возможные перлы в совокупе с отчетностями, можем учинить широкий боковик с границами 135-140 тогда в зависимости от времени посмотрю может и снимусь из заявок, нужно остыть… вчера перегрелся!

      Всем удачных торгов на кураже! Ловись деньга большая и малая.

короткое видео про риск/вознаграждение
www.youtube.com/watch?v=XkzVIFOJUyE&feature=player_embedded#!

Собственно, сабж.

Торговая система рано или поздно становится непригодной для использования. Выявить этот момент как можно раньше — важная задача. На данный момент вопрос возник потому, что моя нынешняя система за последние полтора месяца побила почти все антирекорды:
— минимальное соотношение профитных сделок к убыточным (в 2 раза)
— максимальная просадка (в 2 раза)
— максимальная серия убыточных сделок (в 1.5 раза)
— максимальное время до обновления хая эквити (1.2 раза)

Кто какие критерии использует в реальности, чтобы принять решение о съеме системы с торгов?

Заранее спасибо.

Всем здрасти!
Стою перед выбором софта  для построения и тестирования Торговой Системы и в дальнейшем собираюсь заняться разработкой МТС.
Из выбора:
1) Wealth-Lab
2) TradeStation
3) Metastock

Задача:
1) Подобрать и Тестировать ТС на исторических данных, но если софт позволяет тестировать на Real time котировках то еще лучше.
2) Изучить встроенный язык программирования (такой как например Easy Language или иной, в зависимости от софта) для того чтобы писать МТС.

Посоветуйте что выбрать из этого списка? Что легче для изучения? Какие у них плюсы и минусы?

Сразу скажу что ни с одним из этих софтов я не имел дело, я новичок и хочу с чего-то начать. TSLab не предлагайте — платить я за него не могу, так как я еще ничего не заработал на бирже.