Торговые роботы

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.87$. Цель — 3.1026$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
GTHX, оптимальная цена для покупки — 3.07$. Цель — 3.2616$. Предсказанная вероятность роста 83.6%
AWH, оптимальная цена для покупки — 0.34$. Цель — 0.3621$. Предсказанная вероятность роста 78.3%


Результаты поста от 2023-04-03

FRC, купили по 14.36$. Продали 24 апреля по 15.2428$. Итоговый процент +6.15%
NVAX, купили по 7.3$. Продали 5 апреля по 7.7728$. Итоговый процент +6.48%
FATE, купили по 5.7315$. Продали 13 апреля по 6.1343$. Итоговый процент +7.03%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В апреле робот отработал 24 сделки на фьючерсе USD/RUB. Фактический результат +2603 пункта (+13%).


Начало месяца было шикарное, но последующий флет частично подъел заработанную на движении прибыль.
В связи с этим внес некоторые изменения улучшающие результат при работе во флете. К сожалению за счет снижения трендового результата.
Но при выборе недозаработать на тренде или слить в пиле, выбрал недозаработать.
Также убрал ограничение по ATR для пробойных сделок, чтобы больше не было ситуаций так, как в эту пятницу. Надо открываться вниз на пробой, но ограничитель ждал или отката или консолидации, коих не произошло.

Было.


( Читать дальше )

В разных источниках не один десяток лет высказывается гипотеза, что каждое живое существо — алгоритм на внешние раздражители (поток данных). В частности, человеческий мозг — нейросеть, обучение которой производится через сигналы рецепторов от внешней среды.




Если так, то торговля любого трейдера — алгоритмическая ТС. Соответственно, успешный трейдер — алгоритмический «грааль».

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Начну, как водится, издалека.

Несколько лет назад на вопрос одной девушки в дискуссии про мой размер эквити я в шутку ответил «17 см» (в каждой шутке есть доля шутки). Это не привело к долгим дискуссиям, напротив, породило всего 2 каммента:
1. Один широко известный на СЛ писатель заявил, что у него 18 см (верю)
2. Другой, неизвестный мне писатель, заявил, что на СЛ встречается и 24 см, и даже больше, но без надобности об этом не пишут (тоже верю)

Несколько часов назад я запилил топик про частоту подстройки параметров ТС: Вопрос к алготрейдерам (smart-lab.ru)

2 человека ответили честно, у остальных (так получается) система сама подстраивается под рынок. Удивительно.

Я, вроде не самый тупой, но 25+ лет стремился к системе, которая настраивается сама (без моего вмешательства).
И только в прошлом году нашел семейство прибыльных ТС, которое зависит всего от 2-х параметров.
Оба параметра меняются медленно (адиабатически), так что значимо уплывают от оптимальных значений за 6-12 мес.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как часто вы подстраиваете свою торговую систему?

Под подстройкой подразумевается изменение значения хотя бы одного параметра.

С уважением

Отчитываюсь за прошедший месяц:

Была иллюзия, что можно расслабиться, но «то тут, то там» намечаются ошибки, которые надо править, и идеи, которые надо исследовать.
Когда уже ришку пилить перестанет на дневках?:)

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DMTK, оптимальная цена для покупки — 3.08$. Цель — 3.267$. Предсказанная вероятность роста 85.0%
GTHX, оптимальная цена для покупки — 2.88$. Цель — 3.1087$. Предсказанная вероятность роста 86.1%
MARA, оптимальная цена для покупки — 10.19$. Цель — 10.9774$. Предсказанная вероятность роста 72.0%


Результаты поста от 2023-03-31

NKTR, купили по 0.68$. Продали 3 апреля по 0.7305$. Итоговый процент +7.43%
CVNA, купили по 9.24$. Продали 3 апреля по 9.8368$. Итоговый процент +6.46%
FRC, купили по 13.78$. Продали 24 апреля по 14.976$. Итоговый процент +8.68%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Рассмотрим сегодня подводные камни при тестировании стратегий. То, что алготрейдер обязательно должен знать и понимать! 


Люди часто спрашивают, а какая доходность такой-то стратегии? Или, сколько процентов в месяц делает робот?И постоянно приходится объяснять людям, что трейдинг это не депозит в банке. Здесь нет фиксированных доходностей. Рынок меняется и результаты торгов тоже в следующем месяце обязательно будут отличаться от предыдущих прибылей и убытков, это может произойти как в лучшую так и в худшую сторону. Это нужно понимать.

Но сейчас речь пойдет немного о другом. Давайте постараемся понять насколько бэктесты могут быть достоверными и насколько правильно полагаться на статистику полученную на этих тестах.

Безусловно, если бэктест показывает стабильный убыток по стратегии, то этому можно доверять и стратегия отправляется в мусорное ведро. Но если есть сотни или даже тысячи сделок и кривая доходности растет, то такая стратегия уже вызывает интерес! 

( Читать дальше )

Довольно часто у меня спрашивают, как создать свой индекс акций или портфель. Решил сделать инструкцию.

1. Создаём копию индекса Московской биржи из акций.

— Вес акций можно взять https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ или https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/. Рекомендую второе, т.к. МБ даёт только скриншот таблицы, а на SMART-LAB можно скопировать таблицу выделением в EXCEL. Хотелось бы выгрузку в *.csv, но и за это СПАСИБО.

Важно запомнить, вес бумаг постоянно меняется. Чем больше дорожает бумага относительно остальных, тем больше её вес. Также, возможно удаление биржей бумаг из индекса и добавление новых.

— Находим примерный минимальный объём на депозите для реализации. Для этого делим цену каждой акции на коэффициент веса и берём максимальное число.

Например, для акций «Транснф ап» получим:

122300 / (0.55 / 100) = 22 236 363 р.

Где:

122300 – цена акции Транснф ап;

0.55 / 100 – вес в % делим на 100, получаем коэффициент.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты гоняешь бэктесты в QLUA, то тебе регулярно приходится загружать исторические данные. Как правило, это текстовый файл с тысячами строк в формате D,T,O,H,L,C,V:

20220915,090000,61420,61497,61406,61464,241
20220915,090100,61460,61476,61420,61451,160
20220915,090200,61444,61489,61436,61479,185

Осмелюсь предположить, что эти строки ты заливаешь в массив с помощью string.match. Это готовый парсер строки с разделителем. Работает достаточно шустро. Я на нем сидел пару лет.

Когда данных не много, такой метод загрузки не напрягает. Но когда за день 20-30 раз загружаешь сотни тысяч или миллион строк, то потери времени становятся невыносимыми.

Стал искать способ ускорить этот процесс. И он таки нашелся. Выяснил следующее:

Если строки в файле истории сконвертировать в такой вид (делается 1 раз):

table.insert(MyTable,{«20220915»,«090000»,61420,61497,61406,61464,241})
table.insert(MyTable,{«20220915»,«090100»,61460,61476,61420,61451,160})
table.insert(MyTable,{«20220915»,«090200»,61444,61489,61436,61479,185})

( Читать дальше )