Торговые роботы

Ещё одна компания, которая строила свой бизнес в России на законных рельсах и на алгоритмической торговле сдала лицензии ЦБ. Трудно у нас идёт это направление. Я в своем недавнем интервью Андрею Верникову говорил, что на мой взгляд дело не только в успешности или провалах алгоритмистов. Большую роль играет емкость российского рынка и количество состоятельных инвесторов. Как только компания сталкивается даже с достаточно коротким периодом неудач, которые свойственны любой высокорисковой стратегии, в том числе и алгоритмической, возможности содержания компании-профучастника сильно падают, а отток клиентов в такие периоды, еще больше уменьшают абсолютную величину вознаграждения, получаемую управляющими.

В 2017 — 2018 году мы с моим приятелем тоже программировали роботов и даже были попытки сделать отдельный продукт на них. Поэтому я хорошо представляю с чем сталкиваются алгоритмисты не только с точки зрения стратегии, но и множеством других вопросов, которые относятся к техническим и административным.

( Читать дальше )

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: -7.5 %

Год к году: + 0 %

С 2022: + 49 %

 

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  — 0,3 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.19 %

 

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 10.6 %

Год к году: — 25 %

Всего: + 26.5 %

 

Интересное за месяц

 

Зашли в зону максимальной исторической просадки по арбитражу. Жду отскока. Отключать буду когда дойдёт счёт до нулевой отметки прибыли, но надеюсь до этого не дойдёт. Пока в экстренном порядке делаем перенастройку и пытаемся улучшить. Ведём в сторону ускорения. Возможно поможет переход к ТФ ниже минуты.


Страшное и депрессивное

Думаю что именно мои посты и успехи в этом смысле сделали мне «приятное». Мне очень часто писали что я отнимаю у себя деньги публикуя какие-то ГРААЛИ. Я — ржал. Видимо — пришёл день расплаты.

Потеря эффективности страты началась ровно через три недели после моих весёлых постов о том что я заработал на ней 100% прибыли за 3 месяца. И я просто уничтожил своими руками часть эффективности в этой стратегии. Тошнотворно. Учитывая с каким рвением я пишу книгу по тренду последние пол года.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NVAX, оптимальная цена для покупки — 7.22$. Цель — 7.757$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
LPSN, оптимальная цена для покупки — 4.32$. Цель — 4.6695$. Предсказанная вероятность роста 78.3%
ATUS, оптимальная цена для покупки — 3.14$. Цель — 3.4203$. Предсказанная вероятность роста 79.2%


Результаты поста от 2023-04-04

VERU, купили по 1.14$. Продали 21 апреля по 1.2391$. Итоговый процент +8.69%
BBBY, купили по 0.34$. Продали 5 апреля по 0.3649$. Итоговый процент +7.32%
EHTH, купили по 9.07$. Продали 2 мая по 6.23$. Итоговый процент -31.31%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Начнем с традиционной таблицы

 

Как видно из таблицы,  всю апрельскую прибыль на счете дал Si. Это неудивительно: девальвация — время заработка моей системы. Даже, если вспомнить 2022-год, то почти весь минус Si в прошлом году был бы отбит, если б я внесистемно не закрыл лонг (с реальным плечом, кстати) 25 февраля. А вот падение доллара – это не время ее заработка, о чем свидетельствовал еще 2016-й год, который  был закрыт в плюс исключительно благодаря результату января-февраля, а в марте-декабре был получен минус. Но самое интересное, что в апреле и шорт Si c 81704 (цена сигнала) дал плюс. Но, думаю, что этот плюс легко перекроется минусами от лонгов  в случае продолжения падения доллара.

По RI в таблице полный нуль. Почему? В прошлом обзоре я написал, что «фильтр большой пилы» в нем неудачно отключился в марте. Так вот, он снова включился 27 марта и потому в апреле Ri не торговался. И «фильтр»  был прав: время одновременного роста (падения) индекса Мосбиржи и доллара – это худшее время для моих систем в RI.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.87$. Цель — 3.1026$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
GTHX, оптимальная цена для покупки — 3.07$. Цель — 3.2616$. Предсказанная вероятность роста 83.6%
AWH, оптимальная цена для покупки — 0.34$. Цель — 0.3621$. Предсказанная вероятность роста 78.3%


Результаты поста от 2023-04-03

FRC, купили по 14.36$. Продали 24 апреля по 15.2428$. Итоговый процент +6.15%
NVAX, купили по 7.3$. Продали 5 апреля по 7.7728$. Итоговый процент +6.48%
FATE, купили по 5.7315$. Продали 13 апреля по 6.1343$. Итоговый процент +7.03%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В апреле робот отработал 24 сделки на фьючерсе USD/RUB. Фактический результат +2603 пункта (+13%).


Начало месяца было шикарное, но последующий флет частично подъел заработанную на движении прибыль.
В связи с этим внес некоторые изменения улучшающие результат при работе во флете. К сожалению за счет снижения трендового результата.
Но при выборе недозаработать на тренде или слить в пиле, выбрал недозаработать.
Также убрал ограничение по ATR для пробойных сделок, чтобы больше не было ситуаций так, как в эту пятницу. Надо открываться вниз на пробой, но ограничитель ждал или отката или консолидации, коих не произошло.

Было.


( Читать дальше )

В разных источниках не один десяток лет высказывается гипотеза, что каждое живое существо — алгоритм на внешние раздражители (поток данных). В частности, человеческий мозг — нейросеть, обучение которой производится через сигналы рецепторов от внешней среды.




Если так, то торговля любого трейдера — алгоритмическая ТС. Соответственно, успешный трейдер — алгоритмический «грааль».

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Начну, как водится, издалека.

Несколько лет назад на вопрос одной девушки в дискуссии про мой размер эквити я в шутку ответил «17 см» (в каждой шутке есть доля шутки). Это не привело к долгим дискуссиям, напротив, породило всего 2 каммента:
1. Один широко известный на СЛ писатель заявил, что у него 18 см (верю)
2. Другой, неизвестный мне писатель, заявил, что на СЛ встречается и 24 см, и даже больше, но без надобности об этом не пишут (тоже верю)

Несколько часов назад я запилил топик про частоту подстройки параметров ТС: Вопрос к алготрейдерам (smart-lab.ru)

2 человека ответили честно, у остальных (так получается) система сама подстраивается под рынок. Удивительно.

Я, вроде не самый тупой, но 25+ лет стремился к системе, которая настраивается сама (без моего вмешательства).
И только в прошлом году нашел семейство прибыльных ТС, которое зависит всего от 2-х параметров.
Оба параметра меняются медленно (адиабатически), так что значимо уплывают от оптимальных значений за 6-12 мес.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как часто вы подстраиваете свою торговую систему?

Под подстройкой подразумевается изменение значения хотя бы одного параметра.

С уважением

Отчитываюсь за прошедший месяц:

Была иллюзия, что можно расслабиться, но «то тут, то там» намечаются ошибки, которые надо править, и идеи, которые надо исследовать.
Когда уже ришку пилить перестанет на дневках?:)