Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Volatility Patterns
Рис. 113. Робот Volatility Patterns
Суть стратегии
Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.
Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.
Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.
Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.
Результаты оптимизации на MOEX
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 177.27
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.3
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.3
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 166.85
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 644.6
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 14
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 14
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
Идея ТС основана на анализе графика и поиске признаков намерения крупного игрока двигать цену в одном из направлений (лонг или шорт).
Данную торговлю можно назвать торговлей вероятности. Об этом хорошо написал Тимофей в своей книге «Механизм трейдинга». Мы входим в сделку, когда вероятность прибыльной сделки выше, чем убыточной. Когда перевес на нашей стороне. Результат зависит не от конкретной сделки, а от суммы сделок.
Показатели торговой системы получаем из статистики тестирования на истории.
Торговая система тестировалась на истории на 28 российских акциях за 3 года (2019г, 2020г, 2021г). Основной таймфрейм – 1 час.
Результат тестирования 2019г:
сделки — 93шт.,
прибыль — 96%,
53% прибыльных сделок,
31% убыточных.
Подводим итоги управления портфелем по Московской бирже. За 1 квартал сего года доходность портфеля составила +15,8%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на Сбере и валюте, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF и фьючерсы на индекс ММВБ.
За 10 месяцев портфель прибавил 37,8%. Как видно на этом графике (с сайта Comon.ru) 2-е полугодие 2022 года наблюдалась небольшая просадка. Она была вызвана тухлой динамикой (боковиком) на валюте и на российских акциях. Однако с декабря месяца пошел движ на валюте и фондовом рынке, что позволило с лихвой окупить минус и показать хороший профит.
Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital: