Торговые роботы

  Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Volatility Patterns



Рис. 113. Робот Volatility Patterns

 

Суть стратегии

 

Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.

Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.

Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.

Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Есть бот и вся инфраструктура написанная на Delphi,
нужен коннектор к Нинзи Трейдер со следующим функционалом:
1. Получать из Нинзи данные о котировках, текущих ценах, открытых позициях, суммах на счете.
2. Отправлять в Нинзю ордера.

Кто может такое сделать? Цена вопроса? Сроки?
Можно в комменты, можно в личку.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 9.95$. Цель — 10.6719$. Предсказанная вероятность роста 81.1%
CARA, оптимальная цена для покупки — 4.48$. Цель — 4.8206$. Предсказанная вероятность роста 82.1%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.01$. Цель — 1.0883$. Предсказанная вероятность роста 88.4%


Результаты поста от 2023-03-14

BBBY, купили по 1.12$. Продали 11 апреля по 0.3066$. Итоговый процент -72.62%
EHTH, купили по 8.38$. Продали 29 марта по 8.9041$. Итоговый процент +6.25%
BYSI, купили по 1.17$. Продали 17 марта по 1.2601$. Итоговый процент +7.7%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА GAZP, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 177.27

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MTLR, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 166.85

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА POLY, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 644.6

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 14

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 14

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Идея ТС основана на анализе графика и поиске признаков намерения крупного игрока двигать цену в одном из направлений (лонг или шорт).

Данную торговлю можно назвать торговлей вероятности. Об этом хорошо написал Тимофей в своей книге «Механизм трейдинга». Мы входим в сделку, когда вероятность прибыльной сделки выше, чем убыточной.  Когда перевес на нашей стороне. Результат зависит не от конкретной сделки, а от суммы сделок.

Показатели торговой системы получаем из  статистики тестирования на истории.

 

Торговая система тестировалась на истории на 28 российских акциях за 3 года (2019г, 2020г, 2021г). Основной таймфрейм – 1 час.

 

Результат тестирования 2019г:

сделки — 93шт.,

прибыль — 96%,

53% прибыльных сделок,

31% убыточных.

 

( Читать дальше )

Вчерашний пост.

«На освободившиеся средства был куплен Газпром, который долгое время находится в зоне покупок и вот-вот готов начать закрывать геп на дневках)»





Сегодня GAZP вышел из зоны покупок.



( Читать дальше )

Закрыто 1/2 позиции. Вторую часть тянем дальше.




Автоследование стратегии на Comon.

Робот отторговал две сделки, обе к сожалению убыточные. Особенно обидно, что виной всему первый заподлянский стоп 80669, который сработал пункт в пунт от минимума 80669. Это ж как должно повезти чтобы так «точно» выставить стоп? Shit happens.


( Читать дальше )

Подводим итоги управления портфелем по Московской бирже. За 1 квартал сего года доходность портфеля составила +15,8%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на Сбере и валюте, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF и фьючерсы на индекс ММВБ.

За 10 месяцев портфель прибавил 37,8%. Как видно на этом графике (с сайта Comon.ru) 2-е полугодие 2022 года наблюдалась небольшая просадка. Она была вызвана тухлой динамикой (боковиком) на валюте и на российских акциях. Однако с декабря месяца пошел движ на валюте и фондовом рынке, что позволило с лихвой окупить минус и показать хороший профит.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VERU, оптимальная цена для покупки — 1.0$. Цель — 1.0881$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
FRC, оптимальная цена для покупки — 13.92$. Цель — 15.1651$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
QRTEA, оптимальная цена для покупки — 0.84$. Цель — 0.9044$. Предсказанная вероятность роста 81.1%


Результаты поста от 2023-03-13

BBBY, купили по 1.28$. Продали 10 апреля по 0.2982$. Итоговый процент -76.7%
W, купили по 32.91$. Продали 3 апреля по 35.7928$. Итоговый процент +8.76%
VERU, купили по 2.08$. Продали 10 апреля по 1.0$. Итоговый процент -51.92%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет