Торговые роботы

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.32$. Цель — 1.4181$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
APPS, оптимальная цена для покупки — 10.44$. Цель — 11.2356$. Предсказанная вероятность роста 82.5%
VERU, оптимальная цена для покупки — 2.38$. Цель — 2.5316$. Предсказанная вероятность роста 88.4%


Результаты поста от 2023-02-07

FATE, купили по 6.77$. Продали 7 марта по 5.795$. Итоговый процент -14.4%
BYSI, купили по 3.25$. Продали 7 марта по 1.76$. Итоговый процент -45.85%
MARA, купили по 6.68$. Продали 8 февраля по 7.1162$. Итоговый процент +6.53%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Первое, с чего советую начать:

ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДЕТСКУЮ ВЕРУ В УРОВНИ

Как протестировать уровни?

1. Возьми отсюда данные формате Open, Hight, Low, Close за 5 лет (таймфрейм — по вкусу, например, 1 час)
2. Возьми свой любимый инструмент программирования.
3. Составь алгоритм, обрабатывающий простейший горизонтальный уровень двух экстремумов.

Например, такой:



Переменных всего 6 штук:

1. Ширина полосы уровня
2. Высота подъема цены над уровнем
3. Ширина полосы подъема цены над уровнем
4. Триггер входа в позу (пересечение верхнего или нижнего края полосы уровня)
5. Направление сделки (лонг/шорт)
6. Размер Тейк/Стоп

Итого, у тебя получится конструкция из шести вложенных циклов, перебирающих шесть переменных в разумных интервалах значений. На выходе из циклов программа должна выдать результаты, содержащие кол-во прибыльных сделок, сумму прибыли, кол-во убыточных сделок, сумму убытка. Эти данные должны быть сформированы за каждый день тестового периода. Используя эти результаты ты без труда сможешь их проанализировать в различных срезах в каком-нибудь Excel.

( Читать дальше )

План

1. Введение
2. Способы создания торговых роботов
3. Обзор платформ
4. Вывод

Введение

     
      Приветствую друзья! Перед начинающим алготрейдером всегда стоит вопрос: какую же из имеющихся платформу использовать для алгоритмической торговли?  В данной статье хочу рассказать о нашем опыте использования софта для алготрейдинга, обозначить плюсы и минусы. Данный обзор основан исключительно на собственном опыте и охватывает самые популярные решения.

Все они соответствуют минимальному набору требований:

• Возможность вести разработку на языке программирования C#
• Тестирование на исторических данных
• Реал тайм торговля 

Способы создания торговых роботов

     
      Для начала расскажу о способах создания торговых роботов, для себя мы выделяем 3 метода:

1. Составление алгоритма в визуальном редакторе, так называемые «кубики»
2. Создание алгоритма на встроенном скриптовом языке
3. Написание логики на языке программирования

( Читать дальше )

Коротко: я в восторге.

Пока еще этот AI далек от совершенства, но то, что он может уже сейчас, лично меня поразило.

Здесь немного не по теме: сделал запрос на создание шаблона сайта и через пару минут у меня был готов html и css код для дальнейшего креатива. Да, их миллионы готовых. Да, глобально это просто копипаст кусков кода из сети. НО: правильно формулируя задачу, на выходе получаем почти готовый результат чужими руками и что немаловажно – с возможностью объяснения и правки хоть каждой запятой.
Безусловно, для полноценной работы нужно понимать, как все работает и устроено, но рутину уже сейчас можно решать без лишней траты времени (далее по тексту это утверждение актуально).

Да, для создания кода для тестов торговых стратегий AI тоже отлично подходит. ОНО написало код, который берет рыночные данные (YF, в моем случае), лаконично описал стратегию и выдал четыре результата по тесту, включая итоговую доходность. У меня бы ушло N-минут/часов, в зависимости от сложности и наличия схожего кода (плюс правок), либо поиска его в сети. Для AI это вопрос пары минут.

( Читать дальше )

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), которую вместе с мужем обвиняют в неуплате налогов, только на одной из своих компаний в год зарабатывала около трех миллиардов рублей.

«По нашим данным, годовой доход только одной из компаний Чекалиных — „БИ ФИТ“ — составляет около 3 000 000 000 рублей (официально)», — говорится в сообщении Telegram-канала SHOT.

Годовой доход другой фирмы, косметической  Letique Cosmetics, составлял 110 миллионов рублей и попадал под действие упрощенной системы налогообложения. Отмечается, что Чекалина имела и другие компании, которые были зарегистрированы на многочисленных родственников, в том числе и мужа.

Также известно, что блогерша с семьей в ближайшее время собиралась улететь из России.

Напомним, блогера Валерию Чекалину и ее супруга Артема обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 300 млн рублей. Накануне на медийную пару завели уголовное дело.

www.osnmedia.ru/shou-biznes/shot-blogersha-lerchek-zarabatyvala-milliardy-rublej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории.

После того, как у вас на руках будут скрипты с роботами, вам будет необходимо проводить тестирование на исторических данных.

При этом нужно сразу и до конца пройти весь путь в осознании правильных методов тестирования, чтобы РОБОТЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РЕАЛЕ СХОЖИЕ С ТЕСТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТЫ, то есть были робастные.

Методов и способов тестирования великое множество. Здесь мы будем говорить только про то, что я использую сам и то, что рекомендую.

Внимание!

Если вы не пройдёте ниже третьего пункта, ВЫ СОЛЬЁТЕСЬ.

Продолжение следует…

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3.

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine

( Читать дальше )

Пусть есть некоторый поток эмпирических данных. И есть некоторая модель, нацеленная на максимизацию некоторого критерия на этих данных. И в этой модели 100500 параметров (коэффициентов), но значения всех этих параметров получаются («порождаются») в результате вычисления некоторой линейной регрессии, построенной на (работающей с) этих эмпирических данных, то есть эти параметры суть коэффициенты регрессии, а не «ручки, которые мы крутим, настраивая модель».

Вопрос: можно ли в этом случае говорить, что эти 100500 параметров (коэффициентов) являются независимыми переменным и «степеням свободы» модели? И, соответственно, опасаться, что модель «переобучится» — из-за того, что в ней слишком много параметров?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.42$. Цель — 1.5414$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.73$. Цель — 7.32$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
GTHX, оптимальная цена для покупки — 3.76$. Цель — 4.0202$. Предсказанная вероятность роста 83.6%


Результаты поста от 2023-02-06

MARA, купили по 6.99$. Продали 15 февраля по 7.5321$. Итоговый процент +7.76%
CGEN, купили по 0.99$. Продали 6 марта по 0.872$. Итоговый процент -11.92%
BBBY, купили по 3.48$. Продали 7 февраля по 3.7351$. Итоговый процент +7.33%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Собственно все что хотел сказать, сказал и должок как активным писателям так и комментаторам этого сайта вернул сполна. Создавать посты желания нет, Осталось только предложение. В который раз, одна и та же проблема, стоит только кому то всего лишь краем познакомиться с моей ТС мгновенно забывают о предварительных договоренностях и потому, в очередной раз распрощался с программистом

 Его место вновь вакантно.

 Один «умник» тут сказал что сама по себе  идея ни чего не стоит, отвечу так.

Смотря какая именно идея. Я своими наработками дорожу настолько, что даже в неавтоматизированном варианте, мне вообще наплевать на любое мнение, и стоимость моей идеи  адекватно ее работоспособности. Поскольку эта идея даже в ручном режиме торговли приносит стабильный вполне устраивающий меня доход, по большому счету вообще наплевать, автоматизирую я ее или нет. Именно такие проекты относиться к разряду, когда должны бегать за автором идеи  что бы получить право на ее реализацию.

( Читать дальше )

  День добрый! Проанализирова недавнюю мою дисскусию на смартлаб с очередным гуру от алготрейдинга и активно зазывающего подписаться на его стратегии по автоследованию в Тинькофф, решил опубликовать свою историю как я пришел в алготрейдинг и что из этого получилось на текущий момент и почему автоследование это очередной развод кроликов по моему мнению (и не только моему). 

  Торговля на финансовых рынках может быть одной из самых выгодных инвестиционных стратегий. Многие люди заинтересованы в торговле на рынке акций, рассчитывают получать дополнительный доход и верх мечтаний — выйти на пенсию в 35 лет и жить только на доход от трейдинга и инвестиций, но не все могут стать успешными трейдерами.

  Я был одним из тех, кто начал торговать на рынке акций еще в далеком 2002году. И в начале все было хорошо, акции росли как на дрожжах и лучшей стратегией было покупать на просадках и те акции, которые выросли меньше других и никогда не продавать. Я был уверен, что могу зарабатывать деньги на этом, но я ошибался. Первый же кризис, связанный с делом Юкоса обнулил мой счёт.

( Читать дальше )