Торговые роботы

 

1)      В продаже не будет. Это – не реклама

2)      Буду выкладывать как эксклюзив на СмартЛаб потихоньку

3)      Бумажная версия – в самой дорогом переплёте, для друзей с подписью, под обнимашки и виски.

 

 

Рис. 1. Сборник актуальных ритуалов для обретения сил над трендом

 

Зачем?

 

У меня есть папка на ПК, которая называется OsEngine Found. И за 10 лет моего алготрейдерства там скопилось столько файлов и подпапок, что голова шла кругом.

Нужно было всё структурировать!

Сначала я начал писать внутреннюю инструкцию для нашего пользования. И в какой-то момент понял, что материала выходит прилично. Не энциклопедия конечно. Но хорошая такая дипломная или докторская работа. На тему – как торговать тренд.

Вот и всё…

 

Ничего не выдумывал. Структурировал то что уже было. Только мой боевой опыт.

( Читать дальше )

Тренд:

Месяц к месяцу: + 2.25 %

Год к году: + 49.2 %

Всего: + 13.2 %

 

Арбитраж:

Месяц к месяцу: + 20.7 %

Всего: + 28.8 %

 

Что было:

Падение FTX и страшная волатильность в связи с этим. При чём волатильность не в одну сторону, а с огромными расширяющимися треугольниками. Страшным врагом тренда. Но при этом движения вниз позволили стратам выйти в плюс.

Арбитраж – хоть и зарабатывает сильно меньше чем по тестам. Продолжает генерировать прибыль. Прибыль сильно большую чем по тренду.

Держу пальчики крестиком – пока всё ок. Продолжаем исследования и расширение списка алгоритмов по этому направлению.

 

Из интересного, за месяц:

Страх перед криптой – ощутимо возрастает. Около 20 % клиентов из тех что подключились к нашим роботам – на сегодняшний день отключились. Отключились – после прибыльного месяца. А значит – проблема не в роботах. А в эмоциях. И в FTX. Депрессии. Страхе.

 

Вот и Тимофей, пишет: https://smart-lab.ru/blog/853755.php Что мол крипта — обман.

( Читать дальше )

лучше бы конечно профитный, но можно и с любым алгоритмом, даже на стохастике или скользящих средних, при этом сам алгоритм значения не имеет

суть вопроса в чем?
надо, «чтобы это работало не только на бумаге, но и в продакшене — с лагами, сбоями связи, отвалами брокера и прочим» — так написал один собеседник

т.е. есть у кого-нибудь робот, который мог бы справляться с максимально известным числом приколов, устраиваемых биржей/брокером/оператором связи/лиз_трасс и прочими людьми, задачей которых является сравнительно честный отъем наших с Вами денег?

есть ли те, кто почти доволен своим роботом на Lua?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PACB, оптимальная цена для покупки — 10.42$. Цель — 11.0585$. Предсказанная вероятность роста 83.7%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 4.5$. Цель — 4.8456$. Предсказанная вероятность роста 75.0%
TGTX, оптимальная цена для покупки — 7.91$. Цель — 8.4231$. Предсказанная вероятность роста 83.1%


Результаты поста от 2022-10-21

NVAX, купили по 18.91$. Продали 24 октября по 20.2807$. Итоговый процент +7.25%
BBBY, купили по 4.55$. Продали 25 октября по 4.8778$. Итоговый процент +7.2%
VXRT, купили по 1.64$. Продали 26 октября по 1.7753$. Итоговый процент +8.25%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

IS – in sample (оно же обучающая выборка), OOS — out of sample (оно же тестовая выборка). Ну или ближе к обычным алго – IS – там, где оптимизируешь стратегию, OOS – данные, которые стратегия ещё не видела.

 

 

Какое соотношение выборок лучше. Просто сейчас накапливаю некоторые данные (которые иным способом не получить), а любопытство оно же такое, что нельзя просто так взять и подождать 3 месяца и только тогда начать с данными работать, поэтому начал работать с данными чуть когда их было ещё совсем мало, потом продолжил когда их было просто мало, продолжил когда стало чуть побольше и т.д., сейчас уже вполне достаточно.

 

Из-за того, что несколько раз к данным подступался при разных объёмах этих самых данных, несколько выпятился наружу вопрос достаточности данных в целом и в частности вопрос соотношения IS/OOS в целом.

 

Когда данных совсем мало – без разницы как делить – не хватит ни чтобы обучить (терминология у меня ML’ная, но, по сути, без разницы, ML или классические алгоритмы) ни чтобы оценить.

( Читать дальше )

была практическая задача — написать программку под Quik
и почти все, кого удавалось найти — либо очень ценят своё время, либо обманщики (да, да, встречалось и такое — берем аванс и дальше исчезаем в тумане), либо авантюристы (ввяжемся в бой, а там будем посмотреть)

и куда податься обычному крестьянину? самому учить Lua?

и ещё прикол: все продавцы разного рода курсов и видеоуроков по Lua насмерть отказываются побыть куратором при написании программки
такое ощущение, что продают эти курсы и уроки не сами программисты, а продавцы с садовода, которым пофиг что продавать и как это «потом носить»

а ещё некоторые любят писать у себя на сайтах типа «мы лучшая в мире компания по всему на свете», а потом несколько дней не отвечают на е-мэйлы — после этого запрос любого бюджета не может вызвать ничего кроме улыбки )) наверное все они переехали в грузию и забыли пароли ))

разного рода фрилансеры сначала пишут «я все могу, дай денег вперед»… начинаешь расспрашивать: «как ты собираешься сделать то или это», и они сдуваются, некоторые типа берутся за работу, берут аванс, парят мозги 2-3 недели, а потом присылают тебе чужой код не от твоей задачи и пафосно вещают «мы ж работали» ))

не скрою, попался и один вполне вменяемый чел, который хоть и просил оверпрайс, но был готов торговаться
не срослось с ним по простой причине, — обнаружилось, что он обсуждал ТЗ с посторонними людьми, а это — не по-пацански ))

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TGTX, оптимальная цена для покупки — 8.165$. Цель — 8.8569$. Предсказанная вероятность роста 83.5%
PACB, оптимальная цена для покупки — 10.53$. Цель — 11.2792$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 20.31$. Цель — 22.0241$. Предсказанная вероятность роста 82.5%


Результаты поста от 2022-10-20

NVAX, купили по 17.18$. Продали 21 октября по 18.2173$. Итоговый процент +6.04%
PACB, купили по 6.92$. Продали 21 октября по 7.4186$. Итоговый процент +7.21%
MARA, купили по 11.07$. Продали 24 октября по 12.0128$. Итоговый процент +8.52%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PACB, оптимальная цена для покупки — 10.71$. Цель — 11.3949$. Предсказанная вероятность роста 81.4%
TRHC, оптимальная цена для покупки — 3.63$. Цель — 3.88$. Предсказанная вероятность роста 79.8%
ANGI, оптимальная цена для покупки — 2.14$. Цель — 2.2831$. Предсказанная вероятность роста 78.8%


Результаты поста от 2022-10-19

NVAX, купили по 18.51$. Продали 24 октября по 19.7177$. Итоговый процент +6.52%
W, купили по 31.44$. Продали 25 октября по 33.7785$. Итоговый процент +7.44%
TREE, купили по 20.52$. Продали 25 октября по 22.3376$. Итоговый процент +8.86%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PACB, оптимальная цена для покупки — 11.39$. Цель — 12.2814$. Предсказанная вероятность роста 86.6%
TGTX, оптимальная цена для покупки — 8.97$. Цель — 9.5278$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 5.31$. Цель — 5.6446$. Предсказанная вероятность роста 74.0%


Результаты поста от 2022-10-18

NVAX, купили по 19.32$. Продали 24 октября по 20.486$. Итоговый процент +6.04%
BBBY, купили по 5.26$. Продали 26 октября по 5.6758$. Итоговый процент +7.9%
MARA, купили по 11.62$. Продали 24 октября по 12.3289$. Итоговый процент +6.1%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет