Торговые роботы

Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ZYNE, оптимальная цена для покупки — 4.19$. Цель — 4.4632$. Вероятность роста 76.2%
CHGG, оптимальная цена для покупки — 30.12$. Цель — 32.1694$. Вероятность роста 75.2%
ACH, оптимальная цена для покупки — 12.95$. Цель — 13.9489$. Вероятность роста 73.2%


Результаты поста от 2021-10-20

ENPH, купили по 182.04$. Продали 27 октября по 195.6468$. Итоговый процент +7.47%
MUR, купили по 28.5$. Продали 8 ноября по 30.6709$. Итоговый процент +7.62%
FLR, купили по 18.74$. Продали 1 ноября по 20.1976$. Итоговый процент +7.78%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Не продаю, потому что мои роботы требуют апериодического ручного слежения за корректностью работы квика и исполнением сработавших стоп-лимит заявок. В самом роботе изначально заложено, что он считает, что все исполняется на 100% и таким образом не зависит от сбоев обратной связи по исполнению, а критичны для него только сбои в потоке ценовых данных. И за корректностью последних надо следить вручную.

Также любое расхождение между теоретической позицией (которую считает мой робот) и реальной (которая берется из квика)  исправляется вручную (посредством запускаемого еще одного робота), потому что это расхождение может быть и мнимым из-за сбоя опять же в данных квика. За расхождением конечно следит постоянно работающий робот, но он лишь сигнализирует о расхождении, но не исправляет его, чтобы задержка или сбой в данных не приводили к многократному повторению сделок и бесконтрольному набору позиций.

Таким образом, работать с моим роботом самостоятельно может только человек, у которого есть время следить за его работой с 10:00 до 18:45. НО! Если у человека есть такое время, то он прекрасно может и торговать самостоятельно. А я считаю, что

( Читать дальше )

В связи с тем что разгорелась такая дискуссия, по поводу моего поста с проведением теста системы, которая позиционировалась как доходная.
 кто не в курсе вот ссылка  smart-lab.ru/blog/739512.php

 
Автор этой системы называет меня «поганым продавцом роботов»

 
Хотелось бы просто раз и на всегда прояснить мою позицию по поводу продажи роботов.

 
Да я продаю роботов и пишу роботов на заказ. У всех возникает вопрос, а зачем? Зачем продавать курицу несущую золотые яйца? Или я продаю фуфло которое уже не работает, впариваю народу дичь.

Курицы несущей золотые яйца не существует. Каждый робот это просто система, которая алгоритмизирована. Эта система может быть простой, как пересечение 2-х МА, так и чуть посложнее, например по фракталам, по каналу Дончиана, или ударный день Лари Видьямса и т.д. Но суть в том, что у каждой системы есть благоприятный период, а есть не благоприятный, т.е. ее просадка. Т.е. каждая система, в какой-то промежуток времени или зарабатывает или сливает. Т.е. это уже не курица, которая каждый день тебе приносит золотое яйцо.

 

( Читать дальше )

Юпа

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 767.25$. Цель — 814.5762$. Вероятность роста 76.4%
COTY, оптимальная цена для покупки — 10.92$. Цель — 11.8685$. Вероятность роста 74.0%
MRO, оптимальная цена для покупки — 16.66$. Цель — 18.1327$. Вероятность роста 72.9%


Результаты поста от 2021-10-19

EDIT, купили по 39.39$. Продали 16 ноября по 36.54$. Итоговый процент -7.24%
FANG, купили по 109.39$. Продали 16 ноября по 110.605$. Итоговый процент +1.11%
APA, купили по 27.43$. Продали 4 ноября по 29.1119$. Итоговый процент +6.13%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

 

БЕСПЛАТНЫЙ робот на освоение которого нужно потратить несколько часов времени. Зарабатывающий десятилетиями.

 

Качаем: https://o-s-a.net/market/item/20

 

Графики эквити выглядят вот так:


Рис.1 

( Читать дальше )

Тут какой-то продавец роботов взялся тестить ту самую систему. Молодец, парень! Но, как минимум, этот продавец роботов не выполняет два условия системы — не закрывает сделки в конце дня и не пропускает утреннюю свечу. Он ничего об этом не пишет.

Но… парень уже обосрал систему и хайпанул на высере под радостный визг ленивых дураков. Молодец, чо. Настоящий смартлабовец. Так держать!))

Предлагаю обозначенному продавцу роботов выкатить свои результаты теста в виде разноски сделок по дням за последние 12 месяцев (а не за какой-то другой период), чтобы можно было сверить их с моей разноской сделок по 243 дням. Для пущей убедительности можно сверить сделки за какой-нибудь период (например с 1 по 12 Ноября).

( Читать дальше )

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. часть 2

Ссылка на часть 1  

Так все таки вопрос, можно ли как то это улучшить и что в той системе не правильно ????

первое что надо сделать — это убрать закрытие в конце дня, т.к. рынок растет или падает гэпами, а это все таки трендовая система, и без гэпов мы ничего не заработаем, т.е. убираем закрытие в 23,45,00

второе, надо убрать тейк 

третье надо сделать переворот, т.к. иначеу нас не будет условие на закрытие. И вообще тесты лучше делать с переворотами, т.к. если делать только со стопом и тейком, то результат тестов, полностью будет зависеть от момента старта системы. т.к. система может полностью пропустить боковик, если она зашла перед ним, и поставила стоп и тейк и весь боковик простояла в ожидании закрытие по какому нибудь из этих сигналов. Если вы сдвинете чуть дату старта тестов системы, то система уже может не зайти в позицию не перед боковиком, а внутри него, и все результаты будут абсолютно другими.

( Читать дальше )