Торговые роботы

Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.

Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр.тренды, или фундаментальный анализ. Поэтому заменим наше настоящее незнание идеальной моделью, заглядывающей в будущее на определенный горизонт и, соответственно, обладающей идеальной предсказательной силой.

Дадим нашей модели 5 лет истории золота, таймфрейма м15 и попросим ее показать нам мастер класс:


Рис 1. Базовый актив (Золото) и результаты сверх идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки


Видно, что даже сверх идеальная модель теряет предсказательную силу с ростом горизонта прогноза приблизительно пропорционально корню из времени. К тому же, в этом модельном эксперименте мы все таки немного смухлевали, предположив, что наша идеальная модель видит априорно неточное будущее идеально точно. На самом деле, если будущее  туманно, то и его ясновидение может быть исключительно туманным. А когда одна неопределенность (видение) описывает другую неопределенность (будущее), как известно, возникает улыбка неопределенности)))

( Читать дальше )

Всем привет! Пока что изучаю обновленного Днк бота, поэтому пока не торгую. Из положительных моментов:
-Появились отображения стопов и трейлов ( хвала богам)
-Можно построить практически любой канал, раньше такого и в помине не было.
-Теперь можно торговать любым инструментом (каеф)
 
На выходных буду определяться какие инструменты торговать и уже с понедельника полноценно запущу ДНК.

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )

тф — 1 мин
Период с 2009 01 11  по 2021 09 21
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

1_SBER
2_GAZP
3_GMKN
4_LKOH
5_VTBR
6_ROSN
7_SIBN
8_PLZL
9_SNGS
10_AFKS
11_NVTK
12_ALRS
13_AFLT
14_HYDR
15_RASP
16_YNDX
17_MOEX
18_СВРСТЛЬ
19_MTLR
20_MMK



ссылка на скачивание — dropmefiles.com/gSm5p

02 сентября поступил уведомление о необходимости внести изменение в портфель под управлением робота-советника. Не было возможности сразу написать, выкладываю с опозданием. 

Ссылка на первый пост, где я рассказываю первые шаги для подключения и настройки робота-советника.

Ссылки на предыдущие посты: Пополнение счета и активация робота-советника,  пополнение счета в феврале, пополнение в марте, пополнение в апреле, пополнение в мае, пополнение в июне, пополнение в июле, пополнение в августе (в заголовке ошибка). Ссылка на портфель.






Продажа Совкомфлот #FLOT 20 акций по 87,40р.
Продажа Татнефть-п #TATNP 2 акции по 458,70р.

Покупка фонда ликвидность #VTBM 39 акций по 1.0735р.
Покупка фонда Российские акции #VTBX 5 акций по 156,60р.
Покупка Новатэк #NVTK 1 акция за 1805,40р.

Товарищи, объясните пожалуйста, как можно из Python подключиться через API к Московской Бирже и выудить оттуда нужную информацию по ISIN коду?
И ещё, куда можно их загрузить?(в какую-то таблицу или массив) Вроде mySQL бесплатная?
Огромная просьба, если можно, напишите здесь, а не ссылкой «вот, почитай там». По ссылкам, я там обычно всё равно ничего не понимаю((
Спасибо)

Всем привет! Вышли хорошие новости.
Появилось довольно качественное обновление ДНК, что не может не радовать.
1) ПОЯВИЛАСЬ техдокументация, около каждой кнопки есть объяснение функционала .
2) Ручное построение каналов вышло на другой уровень. Разница настолько велика, что даже не верится. Сейчас каналы строятся легко и быстро, по любым точкам, а сигнальные линии, вообще не привязаны к каким то максимумам или минимумам. Также присутствуют и автоматические каналы. 
3) Появились парочка новых режимов, по сокращению и набору позиции
4) По первому взгляду немного поменялись отработки уровня, но пока точно не могу это утверждать.

Итоги: Робот набирает обороты, по функциональности и гибкости. Посмотрим в процессе тестирования, как это все повлияет на конечный результат.

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Большую часть недели роботы были в просадке — которую закрыли с прибылью в понедельник.
Еще понизил риски, потому что обновили просадку.

Теперь ожидаемая доходность только около 10% в месяц.

Основной счет живет 53 дня.
Экспериментальный живет 20 дней.

Прошло с начала эксперимента 32 неделя.

С партнерского вывели и поделили первую прибыль, накапало чуть больше 8%, за чуть больше чем за полмесяца.
Все довольны.

2. В каком состоянии сейчас?

На основном доход совсем маленький.
На экспериментальном около 100 центов уже накапало.
Буду частично выводить с него «подушку безопасности», так как уже свой «жирок» накопился.

3. Планы на ближайшее будущее?

Тестирую dukas — так там блин акромя спрэдов классических еще и комиссия со сделок, капец условия.
Грустнее ситуация — но работают синхронно с моими на текущем брокере, соответственно котировки норм.

( Читать дальше )

Купил, прочитал.
Не сомневаюсь, что мой опыт в пять раз меньше чем опыт автора. Но как-то у автора не получилось ничего рассказать.
Вот например, раздел «лучшие практики» содержит такие советы:

Запретите автоматическое обновление операционной системы
Выполняйте синхронизацию часов на торговых серверах
Ищите, создавайте и используйте конкурентные преимущества
Применяйте визуализацию в разных жанрах
Организуйте многоуровневое резервное копирование.

Серьезно? Это действительно лучшее о чем вы хотели рассказать?
От книги с таким названием я ожидал повествования на уровне: выбора ядра ОС для максимальной надежности и производительности; особенности применения ПЛИС (моя бывшая работа) в трейдинге; особенности ядра биржи, которые полезно знать и можно эксплуатировать; особенности архитектурной организации программного обеспечения.

( Читать дальше )

Всем привет! Вчера по автоматическим каналам был полный провал. Где то должны были быть другие отработки уровня, полный рандом какой то, где то стоял фильтр «3», типо больше 3х сделок он не делает убыточных, но  почему то робот ведет учет не за 1 день и прибавляет еще прошлый день, в итоге там где надо, не зашел в позицию. Кстати прикол, есть один параметр, который вообще никак не влияет на торговлю… как бы я его не менял, для чего он вообще не понятно… документации же нет. Ну пересмотрю опять обучающие видео, где большая часть это вода, придется с водой в это все вникать.