Торговые роботы

Вот разве можно не любить TSLab?

Взял старого, проверенного советника, который после тестирования и доводки и на реале то страшно было запустить...
Подсунуль ему новый инструмент(в данном случае RTSI), и ОПЛЯ!!! Внезапно в среднем по ПОЛПУНКТА за сделку!!! (~50п на фьюче).
Сидишь и думаешь, ай какой я умница, ай какой я молодец...   ну что б***ь за п***ц… свой тестер чтоле писать...


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

С утра забыл запустить TeamViewer, чтобы запустить на работе, так робот дожидался пока его днем запустит жена) Сделок мало и все «в точку». После вечернего клиринга вынесло Т1. Теперь торговое время у всех до 18:40, позы закрываются. Фильтры на вход сделал более свободными.


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 18.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Добрый вечер!
Отвечаю на вопросы:
old school — робот работает через Квик, отправка заявок через текстовые файлы. Код прибл. 4 тыс. строк.
Мощный домашний моноблок справляется с расчетами, ну очень быстро считает. Расчетов много, слишком много, поскольку я в поиске.
Сам акцесс имеет плюсы и минусы, для меня плюсы всегда перевешивали. Простота разработки один из них. Делаешь 2 в 1, потом по мере роста проекта переносишь БД в SQL server. А клиентскую часть разрабатывать легко и удобно. Конечно, это настольный продукт. Что-то отвлекся.
Первую БД писал еще 25 лет назад, это было на БК-шке на бэйсике. первая «БД» представляла собой массив… эх)

графики 3D по простой причине — если несколько инструментов торгуется- а это было-, то самое то, плоские не подходят.

Сегодня U1 в 20-30 подвесила робота, кол-во уровней не хватило расчетных, УД — что скажешь, увеличу. Пришлось закрыть руками.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 17.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

С 08.02.2016 запустил 4 стратегии в торговлю 1 лотом Си. Реализовано в Access VBA. Перенесу в SQL, как руки дойдут.
Стратегии на истории в обычном понимании не тестировал. Тест-онлайн.
U1 — торгует уровни и тренд, и контртренд;
M1 — контртренд экстремумов (учитывая объем), при жестком УД не торгует;
Т1 — контртрэнд  от экстремумов токсичности ордеров (учитывая объем);
D1 - вход от плотности. Плотность — относительно большой объем / изм. цены за промежуток времени.
Выходы по тэйк-профитам.
Присутствуют трэйл-стоп-лоссы / тэйк-профиты / временные стоп-лоссы / «эвакуация».
Управление капиталом позже, если МО будет положительным.
Лимиты потерь по стратегиям на день — при превышении блокировка. Журнал сделок с записью «жизни» каждой сделки.
Торговля идет автономно без вмешательства. Единственное правлю параметры входов еще.
Ни одного индикатора общепринятого нет, расчеты SQL по тикам. Индикаторы использую 5 и 15 мин. скользящие расчеты.

( Читать дальше )

Вот они «супералготрейдеры»! Что это было?

Такую «сверхактивность» высокочастотных алгоритмов можно было наблюдать в реальном масштабе времени около 12:00 сегодня на канале
JatoBroadcast http://www.jatotrade.com/#!jatobroadcast/c1vgv . Новость о договоренностях РФ и ОПЕК.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 16.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!