Торговые роботы

Каждый инвестор старается диверсифицировать свой портфель, казалось бы, что проще чем торговать 4 слабо связанных между собой бумаги. Многие трейдеры достаточно давно торгуют следующие 4 инструмента по средствам простейшего технического анализа.

Давайте рассмотрим эти инструменты

• RI (фьючерс на индекс РТС )
• SI (фьючерс на пару USDRUB)
• BR (фьючерс на нафть)
• GD (фьючерс на золото)

С помощью простого теста, рассчитаем доходность каждого финансового инструмента за первые 9 месяцев 2016 года. Стратегия, у нас будет, так же простая. Пересечение цены МА(15м) на часовых графиках. (если цена пересекла МА с верху в низ то sell, и если с низу вверх то buy, стратегия реверсивная, без использования плечей)

RI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 11.6%


SI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 14.1%


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

В бесплатной версии платформы Jatotrader представлены возможности для визуализации и анализа действий участников ЛЧИ.
К легким неудобствам, в отличие от сервиса https://atikhonov.shinyapps.io/LCHI2016/ который мне очень понравился, отнесу то, что платформу нужно скачать и установить. Чтобы решить, нужно ли вам это делать, сначала посмотрите это короткое видео:

( Читать дальше )

Всем привет!
Ребята я новичок на рынке и тут, хотел бы вступить к вам в масонскую ложу прибыльных трейдеров!
Сам прошел долгий путь до рынка, балуюсь потихоньку, пытаюсь клепать собственных роботов и алгоритмы, есть хороший бэкграунд в математике и программировании. Возможно буду кому-то полезен.
Пока конечно получается не очень хорошо, в основном минус, но есть желание прервать этот порочный круг и вырваться наконец-то из числа трейдунов-сливальщиков.
Надеюсь в этом на вашу помощь, сам тоже буду много писать про системы, кодинг, рыночек в общем про что знаю и умею.
Принимайте в свои ряды!!!

Ну и плюсиков накидайте плз, а то ни написать, ни покомментить нормально -)))

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый в конце сентября в этом посте.

После "Алжирского лебедя" рынки пришли в движение.
Масла в огонь добавили вчерашние сообщения про готовность России к заморозке,
подписание Турецкого потока и прочие крупные и мелкие нежданчики.

Как следствие, позицию достаточно серьёзно пилит и держать её скажу честно
не так комфортно как хотелось бы.

В понедельник биржа & ко утопили котировки, что дало возможность выкупить
часть проданного.  Но потом все вспомнили про встречу в Стамбуле и
котировки вернулись. После чего поза была восстановлена.

Наблюдаю интересную картину: сделки с опционами Сбера делать объёмом
менее 10 лотов вообще нерационально. Но тогда включается убийственная математика:
при бид-аск спреде 10 рублей получается только на спреде потеря 100 рублей на круг.
Затем вспоминаем, что у нас вся прибыль в пике была

( Читать дальше )

Азиатская сессия в ночь на пятницу, 7 октября, поразила многих. Буквально за пару минут курс британского фунта по отношению к американскому доллару упал на 6%. 700 пунктов движения за считанные минуты рынки не видели даже в день, когда были опубликованы результаты Brexit. Интересно то, что за короткий срок курс британского фунта вернулся к исходной точке.

Рис. 1. Обвал пары GBP/USD ночью 07.10.2016

О чем все это говорит? О том, что финансовые рынки несут огромные риски не только для капитала инвесторов, но и для всей мировой экономики. Такие резкие скачки основных финансовых инструментов могут привести к любым последствиям, в том числе крайне негативным. Возникает вопрос о другом: что стало причиной такого движения?

Первая версия – это слова президента Франции Олланда о том, что Британии стоит принять жесткую позицию. Но будем откровенны, президент второй страны Евросоюза, вызвать падение британского фунта на 6% за считанные минуты не смог бы. Даже если бы Франция объявила войну Великобритании, не факт, что мы и за день, увидели бы такое движение цены вниз.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 06.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 03.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Субботний вечер! что делать еще кроме доработки своих систем старым алготрейдерам… Плюс такого трейдинга в том, что он системный, т.е. все ходы записаны. Сделанные ходы полезно анализировать, просматриваю всегда свои сделки на предмет того, как они проходят, там ли выход был где задуман, сработал ли стоп и т.д. 
У меня сейчас именно переворотные стратегии работают, в ходе торгов записывается куча информации, в т.ч. по каждой позиции отслеживается PnL, в БД остаются его минимальное и максимальное значение по позиции. Решил посмотреть насколько эффективно забираю профит. Формула такая:

Keff = (Pnl fakt — Pnl min )/ (PnL max — PnL min), в процентах. Если Keff =100 — значит забрана максимально возможная прибыль, которая была в ходе торгов по позиции достигнута и т.д.

Так вот забирают РС, вуаля, по сентябрю (что уж тут говорить, мням, мням, льют помалясь)



( Читать дальше )