По мотивам:
smart-lab.ru/blog/300948.php
Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2
Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.
Пример стратегии:
github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp
Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.
И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)
Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.
Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.
ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.