Торговые системы

Алчность и страх. Итог недели

28 сентября 2019, 10:10
|
Mackenna

Здравствуйте, дамы и господа!

Похоже, что на рынке установилось шаткое равновесие между алчностью и страхом инвесторов: после покупки рисковых и продажи защитных активов 13 сентября нефть принесла около 4% прибыли (позиция закрыта по ТП), а остальные — убыток чуть более 3% (держу открытыми):

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

А если нет, то сюда.

спецраздел:
форекс

Арбитраж. С чего начать?

02 сентября 2019, 14:42
|
Андрей Ш.

Друзья! Почувствовал, что уперся в потолок, изучая трендовые системы. Конечно же, нет пределов совершенству, буду и дальше подтачивать новые штрихи, но еще хочу разобраться с арбитражем.
Соответственно, буду очень признателен, если подскажете, где можно в интернете найти материалы, курсы(возможно платные) по данной теме?
Заранее, благодарю всех за любые ответы!

Биржевой тренажёр ChartGame, 10 место ($67.28 млрд.)

24 августа 2019, 23:17
|
Diamond

Ранее ves2010 предложил попробовать 1000 сделок на биржевом тренажёре ChartGame, мне понравилась идея торговли чистого графика без какого-либо фундаментала, без новостей и вообще какой-либо информации, кроме цены и я решил попробовать. В какой-то момент тренажёр начал сокращать капитал без каких-либо причин и мне показалось, что это симуляция брокера-кухни или какой-то баг, но выяснилось, что в тренажёре существует такая вещь как «Lifetime», т.е. вы должны успеть сколотить состояние за 50 лет и у вас есть 2 варианта это сделать: внутридневной трейдинг и среднесрочный свинг-трейдинг. Второй вариант явно выгоднее, но требует особого подхода к оценке риска и управлению капиталом. После слива более 100 депозитов удалось подобрать наиболее живучую торговую систему, которая исключает везение и не наносит ущерб доходности.

В итоге добрался до 10 места, можно попробовать подняться немного повыше, но при ограничении по времени в 50 лет я бы не стал рисковать.

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

А плох-ли кризис для трендовых торговых систем?

18 августа 2019, 18:40
|
Андрей Ш.

Друзья! Набирают обороты разговоры о новом предстоящем мировом кризисе, обсуждения ведутся в соседних топиках, по телевизору.
Меня тоже озадачил вопрос, что же ждать нам, алготрейдерам, особенно трендовикам? И я решил прогнать на тестере своих трендовых роботов на периоде 2008-2010г, особенно, концентрируясь на результатах второй половины 2008. Тестил фьючерс Сбербанка. Даже не менял параметры, а взял те, которые использую сейчас. Результат меня вполне устроил. Опыт у меня не большой, и вот я думаю, может я что-то не учел или не доглядел? Что скажите друзья, к чему следует быть готовым?

спецраздел:
трейдинг

Зачем нужны торговые системы?

30 июля 2019, 01:39
|
Diamond

Часто встречаю попытки гадания того, в какую сторону пойдёт цена с помощью странных линий на графике, всевозможных облаков Ишимоку и прочих вил Вульфа, как-будто на астральный форум или вовсе на шабаш попал. В принципе, вы и дальше можете гадать, но финансовая индустрия вряд ли будет вам объяснять, на чём конкретно в этом гадании вы сделаете деньги, гораздо выгоднее склонить вас к рисованию красивых картинок на графике, чтобы вы продолжали закапывать там свои деньги. Это гораздо веселее математики, статистики, анализа отчётности, ежедневного чтения новостной ленты, зачем думать головой, когда всё и так проще простого — цена либо движется вверх, либо вниз и надо либо купить, либо продать. Азино три топора, началась игра… С таким подходом вас на дистанции ждёт разорение.

Бессистемная торговля рано или поздно обнулит ваш счёт.

Организация системы, приведение мыслей и эмоций к определённому порядку ведёт к сглаживанию кривой на вашем графике доходности и повышению её угла наклона. Эта система подразумевает интеллектуальное усилие и повышение устойчивости психики, это скучный и нудный процесс, который не очень похож на развлечение. Зарабатывание денег вообще сомнительное развлечение.

( Читать дальше )

Результаты роботов на Si за 2019, у кого какие?

28 июля 2019, 18:30
|
Андрей Ш.

Друзья! Дабы оценить свой уровень, и понять насколько все хорошо, или насколько все плохо, а также увидеть возможность новых горизонтов, предлагаю
поделиться результатами роботов на Si за текущий 2019 г. Начну с себя! Не заработал почти ничего, только два робота заработали, если это вобще можно назвать заработком) Результат первого, около 3500 п (максимально было 4500), текущей просадкой около 1000 п, и второй около 2000 п, с такой же текущей просадкой.
Ну, делитесь, у кого как?)

Торговая система на основе убыточной.

04 июля 2019, 12:00
|
Андрей Ш.

Друзья! Поигрался я тут на досуге пересечением скользящек на золоте, результаты на периоде в несколько лет почти все убыточные. Но еще обратил внимание на очень убыточные результаты, при небольшом количестве сделок ( порядка тысячи за год, для меня это приемлимо). Форвардные тесты тоже убыточны. Возникла мысль, пока просто мысль, а что если перевернуть сигналы и пустить в торговлю? Что думаете об этом, ваше мнение?..

спецраздел:
трейдинг

Как научно определить алгоритм-грааль?

07 июня 2019, 10:41
|
Foudroyant

Какими параметрами он должен обладать, чтобы считаться граалем?

Какие результаты должен показывать?

Например, берём алгоритм:

1. Купить индекс осенью 1998 года.

2. Продать весной 2008 года.

3. Купить в декабре 2008 года.

4. Продать весной 2011 года.

5. Купить в марте 2014 года.

6. Продать в июне 2019 года.

Это Грааль?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?

Рецензия на книгу. C. Conlan, "Automated Trading with R"

21 апреля 2019, 13:48
|
Владимир Владимиров

Рецензия на книгу «Automated Trading with R» — Chris Colan (Amazon)

C. Conlan, «Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development», 2016, 217 стр.

Bethesda, Maryland, USA
ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2177-8 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2178-5
DOI 10.1007/978-1-4842-2178-5

В книге последовательно и очень подробно описана концепция и конкретная реализация на языке R торговой платформы для автоматизированного трейдинга. Книга всецело технического характера. В начале книги описываются отдельные модули платформы. А в приложении приводится исходный код платформы.
Из плюсов книги хотел бы отметить, что концепция платформы и описание ее отдельных модулей окажутся очень полезными для программистов и для трейдеров, которые работают над созданием своей платформы. Очень полезно понять, как это делают другие, и как решают возникающие при этом задачи.
Из минусов — весь исходный код на языке R. И программистам, чей основной язык не R, нужно будет абсолютно все переписывать. Кроме того, в некоторых местах, автор, для того чтобы книга не разрасталась, только обозначает проблему, но не приводит пути её решения. Книга на английском языке.

( Читать дальше )

Ситуативный или системный трейдинг?

07 апреля 2019, 09:22
|
Дамир Гиреев

Размышления на тему: Ситуативный или системный трейдинг? Основные различия, плюсы и минусы данных видов трейдинга.

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги