Одним из первых параметров, которые мы проверяем при оценке новой стратегии – это проверка зависимости между сделками используя методику Z-счета. Данная оценка дает нам понять, что ждать от нашей системы в плане чередования прибыльных и убыточных сделок, что в свою очередь влияет на выбор системы управления капиталом при входе в сделку.
Рассмотрим 2 типа случайного процесса:
Независимые испытания (Отбор с замещением) – это последовательность результатов, где вероятность постоянна от одного события к другому. Бросок монеты является примером такого процесса. Каждый бросок имеет вероятность 50/50 независимо от результата предыдущего броска и равна 50%.
Зависимые испытания (отбор без замещения) – это когда результат предыдущих событий влияет на вероятность, и значение вероятности непостоянно от одного события к другому. Примером такой зависимости является карточная игра 21 (очко).
Если перейти к трейдингу, необходимо убедится в том, что каждая следующая сделка не зависит, от результатов предыдущей сделки. Это важно, потому что последующие тесты оптимизации и управление капиталом подразумевают, что мы имеем дело с независимыми результатами.
Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Volatility Patterns
Рис. 113. Робот Volatility Patterns
Суть стратегии
Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.
Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.
Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.
Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.
Результаты оптимизации на MOEX
Если Вы в рынке не первый день и понимаете, что без системного подхода в трейдинге не заработать, тогда Вы находитесь в правильном месте. Мы разрабатываем торговые системы, алгоритмы, сканеры, индикаторы, торговых роботов для трейдинга с 2016 года. Весь наш опыт мы собрали воедино и создали подборку наших самых лучших индикаторов.
Трендовый индикатор с большим количеством настроек для ручной торговли
Мы здесь: Глава 9.9 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Impulse Two Sma
Рис. 108. Робот на основе Impulse Two Sma
Суть стратегии
Реверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.
Очень похожая история с предыдущим роботом. Однако в данной модификации нет временного распада.
Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором.
Экспериментируйте – подбирайте.
Результаты оптимизации на MOEX
Рис. 103. Робот на основе Parabolic Adaptive Envelop
Суть стратегии
Риверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.
Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором. С временным распадом.
Если бы мы взялись его прорисовывать, то графи был бы похож на Parabolic Sar. Экспериментируйте – подбирайте.
Результаты оптимизации на MOEX