Трейдинг

Сегодня фьючерс на доллар-рубль после неуверенного движения вверх в первой половине дня, резко обвалился на новостях с нефтяного рынка во второй половине. В сериале участвуют ТСН2, торговая система, подготовленная мной и База, заготовка для ТС, которую я рассчитываю с помощью моих друзей, «довести до ума». ТСН2 пока идентифицирует происходящее на рынке как боковик и позиций за два прошедших дня не открывала. База, наоборот, вчера открыла длинную позицию, сегодня ее закрыла и тут же открыла короткую. Заготовка, что вы хотите?!

Наблюдение за рынком само по себе может принести существенную пользу для новичка. Но часто у новичка для этого нет ни времени, ни возможностей. Это первое, в чем может оказать помощь начинающему торговый сериал «Торговая система для новичка», который я начинаю сегодня. Для того чтобы интересней было наблюдать за рынком, я сделал трендовую систему, и рынок мы будем «видеть» как бы сквозь нее. В течение 2-х недель я каждый день буду делать видео, в котором можно будет увидеть, как ведет в течения дня себя рынок, как реагирует на это сделанная мной ТС. Если ТС будет делать ошибки – хорошо. Зритель (новичок) их запомнит и уже не повторит в своей торговле. Если ТС не будет делать ошибок – тоже хорошо, так как после окончания сериала я буду готов выслать эту ТС (после выполнения небольшого, не денежного условия) любому желающему. Приятного просмотра.
P.S. Про первый сериал «Торговая система для новичка» см.здесь https://smart-lab.ru/blog/343430.php

Бывает, что трейдинг и психиатрия сближаются друг к с другом. Возьмем маниакально-депрессивный синдром и лихорадку на рынке в стадии рост-падение. Я уж не беру во внимание панику при обвалах. Недавно читал американского психиатра и психотерапевта Пека М.С. «Нехоженые тропы». В частности, в первой главе он пишет про борьбу с неврозами в условиях трудности жизни и я заметил, что если слово «жизнь» заменить на «трейдинг», то получается интересно. Хочу поделиться результатом:

«Если мы по-настоящему знаем, что трейдинг трудный, если мы воистину понимаем и принимаем это, – то трейдинг перестает быть трудном. Ибо если это воспринято, то трудность трейдинга больше не властна над нами. Большинство трейдеров не очень хорошо понимают, что трейдинг трудный. Вместо этого они более или менее непрерывно стонут, кто вслух, кто втихомолку, от непомерности проблем, от бремени трудностей, – как будто трейдинг бывает легкий, как будто он

Renault, Nissan и Dongfeng приступили к разработке электромобиля за $8 тысяч. Пока только для китайского рынка.
--------------------
Tesla Model S проехала 300 тысяч миль(460 тыс км) и сэкономила примерно

Есть макс просадка по стратегии и есть по эквити. Если есть длинный ряд, то макс просадку по стратегии определить не сложно. Для контроля можно запустить случайный перебор истории. Если данных мало, то без Монте-Карло не обойтись. По-моему, он немного завышает просадку, но это в безопаску. Можно сделать проще – Вайсман (Мех торг системы) рекомендует исторический результат увеличить в 2 раза.

По эквити сложнее – подключена психология. Вопрос: какую просадку можно выдержать, решает каждый трейдер сам. И, как правило, переоценивает свою способность выдержать боль.

Некоторые рекомендации трейдеров-практиков. Элдер: получив -6%, в этом месяце торговлю прекратить. Куртис (Черепаха), Саймон Вайн(Инвестиции и трейдинг): уменьшить вдвое ту просадку, которую вы думаете, что выдержите. Пайпер (Дорога к трейдингу): после потери 20% капитала игра должна быть прекращена. У Биггса (Ежик) констатация факта: после 10% просадки многие инвесторы убегают.

Саймон пишет: получив половину плановых убытков, очень многие раньше времени будут «резать» свои позиции.

Недавно беседовал с очень успешными трейдерами с пропов, ребята топовые игроки. По результатам каждый свыше 1 млн фунтов в год. Видел отчеты. Видел как они торгуют, где ставят стопы, почему иногда берут немного, а иногда загружаются и сидят до конца. И с их ответов так и не понял, почему в одних ситуациях поступают так, а в почти идентичных иначе. И толковых ответов относительно конкретных трейдов я так и не услышал.

Томек, почему ты сегодня на сахаре взял лонга и почему именно по 48.
Ответ «Ну вчера мы тут отыграли вниз, и в какой-то момент остановились. Аутрайт немного уперся в поддержку»
Вопрос «Почему на следующей цене добавился еще?»
Ответ «Ну потому, что тут есть потенциал нормальный, мы сейчас вначале движения и разворот аккуратно идет»
Вопрос «Почему вышел по 52? Тут ведь не уровня нет ничего такого — да и еще могли бы пойти»
Ответ «Не знаю, в среднем движение прошло да и не нравиться мне как аутрайт тормозиться»

Т.е. пришел к выводу, что преимущественно они решают на чуйке, на интуиции. Большая часть решений принимается интуитивно. Т е естественно анализ присутствует и техника, но ни график, ни аутрайт, ни дневной атр, ни обьем не имеет ключевое решение в принятии решения. Все срабатывает вместе и внутреняя

Точных данных нет. Или есть? В статье «Опасные игры трейдеров» (опубликовано 01 Июль 2013) Анастасия Милькова приводит некоторую подборку по Форексу в США (там брокер обязан давать статистику по трейдерам). Около 70% трейдеров ежеквартально проигрывают. По фондовому рынку США среди дэй-трейдеров примерно такие же показатели.

В статье Мырзин К.С., Ильина Т.Г. «Результативность частного трейдинга на Форекс в России и США» даны данные за первое полугодие 2015 г.: примерно то же значение, около 70% проигрывают.

Следует учитывать, что не слившие в первом квартале (или полугодии), сольют в последующие периоды. Поэтому за год или за несколько лет % сливших будет неуклонно расти.

Очень интересные данные по дэй-трейдерам Тайваня (360тыс. трейдеров, население около 20 млн. на момент написания статьи). За год в прибыли 13% и постоянный доход из года в год имеют 0.3% (статья А.Мильковой).

Вывод (по крайней мере для дэй-трейдера): если ты не слил в первый год, – не торопись радоваться: вероятность слива в последующие несколько лет близка к 99% (100% неудобно ставить – есть же выжившие).

Наши брокеры не дают подобной статистики по нашему рынку. И так не много желающих играть: около 100 тыс. активных трейдеров, а то и этих можно распугать. Какой идиот согласиться играть в игру с шансами 1:99? Поэтому все молчат: молчание ЗОЛОТО!

Риск-менеджмент:
1. Диверсификация и лимитирование риска на 1 позицию (6 позиций — 1. опционы Si, 2. фьючерс Si, 3. опционы BR, 4. фьючерс BR, 5. фьючерс GD, 6. фьючерс SR), лимитирование потерь на времянку за 2 недели до экспирации.
2. Резервировать до 100% брокерского счета на банковском счете, чтобы проще было восстановить трейдинг в сложные периоды, а лучше до 200%, если рисковый трейдинг.

Ошибки:
1. Попытка торговать тренд на вялом неактивном рынке. Закрываться на неактивном рынке за 2 недели до экспирации (полностью перекладка во фьючерсы, если нет видимых сигналов тренда в твою сторону).
2. Несоблюдение правил риск-менеджмента. Делать денежный резерв в размере 100% депозита. Диверсифицироваться на 3-4 инструментах (с учетом различных типов и классов инструментов).
3. Когнитивное искажение реальности в условиях стохастической неопределенности. Игра в лонг при наличии сигнала шорт, последующее неприятие ошибки в виде раннего входа в позицию без серьезного обоснования.