Убытки

Не успел рассеяться дым мощнейших нефтяных баталий…

Сколько сынов Отечества полегло в этой неравной схватке с кровавым Мордором… сколько подающих надежды ТРЕЙДЕРов… сколько будущих Ларри, не побоимся этого слова, Вильямсов вышвырнуто с этого благолепного лучистого пути под названием ТРЕЙДИНГ.

Ты уже МЕСЯЦ как в РЫНКЕ! За кружечкой немецкого пива в вечернем баре ты рассказываешь друзьям (с 9:00 до 18:00, менеджер) о том, как ловко управляешься с ф… фф… ффьюю. фьючерсами на ВЭТЭАЙ СиэЛ. Что? Брент? Ты ЛОХ что ли? Я торгую только американской нефтью! Все идет так прекрасно. И вот уже сверкающая долина счастья сверкает всеми своими огнями. И ты проснулся!



Гадкий мерзкий МОРДОР МОЕКС макнул тебя по самые помидоры.

Так о чем это мы? Да… не успел рассеяться дым, как...



( Читать дальше )

Executive summary:

Есть очень много людей, которые знают, как играть в футбол, как управлять государством и как построить самолет. Только очень жаль, что все они уже работают парикмахерами и таксистами. (Дж. Буш-Старший)

… говно ты трейдер


Попали на контракте — самые позорные лудоманы, которых можно найти:
  — торговали деривативом второго порядка (!!!) на нефть, и теперь жалуются, что этот архи-сложный инструмент ушел в минус, а они и не думали, что такое возможно
  — торговали неликвидным контрактом, из которого все нормальные трейдеры ушли неделю назад минимум (что в сочетании с предыдущим пунктом делает его опасным из-за потенциального сквиза уже не в квадрате, а в кубе)
  — торговали против тренда, ловили ножи (это уже кошмар в четвертой степени)
  — делали это у третьей планки (ужас в пятой степени)

У меня никакого злорадства, дурачков жалко, но не надо валить с больной головы на здоровую и заставлять платить за их ошибки участников, которые работали по правилам и регламентам и/или заработали денег. Наша страна уже устала от социализма, таки-надо начать заставлять людей нести ответственность за свои действия.

( Читать дальше )

Отрицательная цена на нефть — это новая реальность нашего мира.

Отрицательная цена на нефть привела к обнулению многих трейдеров. Более того, многие трейдеры не просто обнулились, а остались должны брокеру и имеют многомиллионные минусовые счета, то есть должны брокеру. В основном это касается трейдеров на Московской бирже (МБ), но даже на CME сильно пострадали некоторые трейдеры. В частности клиенты брокера IB.

К нам по всем каналам поддержки обращаются люди со схожим вопросом:
«А как у вас обстоят дела? Ваши клиенты пострадали от отрицательных цен на нефть 20го апреля 2020 года?»

Отвечаем:
Никто не пострадал. Никого из наших клиентов не затронули отрицательные цены, которые мы наблюдали на МАЙСКОМ КОНТРАКТЕ (CLK0) и никто не понёс убытков.

Почему отрицательная цена на нефть не затронула наших клиентов?

( Читать дальше )

… Всем привет… кто нибудь из здесь собравшихся торгует на срочном рынке… в частности фьючерсами… Кто нибудь страховал ими свои позиции(портфели) в акциях… или люди просто покупают акции… собирают портфели… и верят в светлое будущее… и ладно если новичок в инвестициях… а люди с огромными портфелями, на огромные суммы денег… как могли допустить что бы понести такие убытки… и зачем продавать акции если ты инвестор… почему не застраховать свои позиции фьючерсом… лучше в представившийся момент закупиться ещё акциями… вырученными на срочном рынке… ведь как мне кажется Фьючерс для этого и был придуман что бы компенсировать убытки (в данном случае)понесённые с падения цены на акции… всем спасибо…

Передача «Александр Кравчук: Как получить налоговый вычет на убытки» на интерстриме YouTrade.TV 3 марта 2020 г.



( Читать дальше )

Только вчера написал небольшое эссе насчет обучения пенсионеров торговле на биткоинах.
И даже близко не собирался писать это, надеюсь, недлинное, сообщение. Но комментарии соратников и единомышленников по нашему общему биржевому делу стали по-хорошему «доставать»: мол, *отъем последних денег у малоимущих, *среднее образование у автора поста, то есть у меня. *Кто-то посчитал, что через 50 пунктов наступит маржин-колл при торговле на биткоине с плечом 1:100. И первый же вопрос, который у меня возник: а коллега вообще понимает, в чем разница между риск-менеджментом и управлением капиталов? Если нет (а таких, положа руку на сердце, среди нас, практикующих трейдеров, большинство), то дядя Коля придет не через 50 пунктов, а через 5 секунд: надо всего-то пять раз сказать «двадцать два — и — двадцать два — и ...» и Вашему депо, 100 ли долларов или 5к долларов, придет конец. 
Тут можно говорить очень много, и каждый мой постулат, написанный кровью (читай, потерянными личными деньгами), будет вызывать шквал раздражения, отторжения, неприятия, насмешек и так далее.

( Читать дальше )

                  

• Быть дисциплинированным нужно каждый день. Если вы не дисциплинированны 100% времени в торговле – вы не дисциплинированны вообще. Время для экстремальности, азарта и других эмоций находите в нерабочее время.
• Рынок платит вам за дисциплину. Любая адекватная стратегия может приносить деньги, если вы дисциплинированны. И даже самая    лучшая не принесет вам денег, если вы не владеете собой.
• Всегда понижайте риски при плохой торговле. Объем в сделке необходимо уменьшать, если у вас пошла серия убыточных сделок, а не увеличивать. Антимартингейл !
• Самая большая потеря не должна превышать самую высокую прибыль. 
• Разработайте систему и работайте по ней. Не прыгайте от системы к системе.
• Всегда есть следующий день для торговли.

( Читать дальше )

Крупнейший в России не банковский брокер ФГ «БКС» заморозил операции с деривативами на акции из-за убытков, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

В октябре компанию покинул старший вице-президент Амар Пэтел, отвечавший за эти инструменты.

Увольнение Пэтела — одно из последствий пересмотра бизнеса по торговле деривативами после того, как руководство БКС осознало масштаб потерь в первом полугодии, сказали источники, попросившие об анонимности из-за непубличного характера информации.

Убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента и заставили БКС сократить бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями, сообщили источники. По их словам, о проблеме стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура.

В сентябре финская FIM Asset Management в сентябре закрыла счета в БКС, ссылаясь на «операционный риск/юридический риск, связанный с недостатками управления персоналом».
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/krupneyshiy-broker-rossii-zamorozil-chast-operaciy-iz-za-ubytkov-1028672937

Моя методика очень простая. Если спекулятивный портфель по результатам торгового дня показывает убыток, то безжалостно режу на половину ВСЕ позиции показавшие ЗА ДЕНЬ отрицательную доходность. На высвободившиеся средства приобретаются ликвидные бумаги, показавшие за день хороший рост или наименьшее падение. Если ситуация повторяется на следующий день, то ранее уменьшенные позиции полностью закрываются. Нам не по пути с этими неудачниками! :)

В портфеле всегда не более восьми позиций. На момент приобретения они все имеют равную учётную стоимость.

Если спекулятивный портфель в целом по результатам торгового дня показывает прибыль, то никаких действия не требуется. Все активы молодцы и вообще день удался. Довольно часто портфель под закрытие торгов показывает положительную динамику в противовес минусующему индексу. Всё благодаря нижеследующему пункту под номером три.

Что даёт такая стратегия?

1) Забирается в моменте накопленная прибыль.

2) Минимизируются риски дальнейшего роста убытков.

( Читать дальше )