Усреднение

Ре́квием (лат. Requiem, букв. «(на) упокой») — заупокойная служба (месса) в католической и лютеранской церквях, соответствует заупокойной литургии в Православной церкви. Называется по начальному слову интроита «Requiem aeternam dona eis, Domine»

"Да" - добро!; "Нет" - зло! (Здесь: "под «усреднением» ... предлагается понимать — увеличение ранее открытой позиции, которая в текущем моменте уже несет отрицательный результат.") По следам поста: http://smart-lab.ru/question/edit/137039/

Существует ли однозначный ответ на этот вопрос?

Уверено можно сказать одно — все трейдеры в том или ином виде задавались этим вопросом и все хоть раз (…а взаправду — далеко не раз!)  — «усреднялись». И выводы на этот счет самые разные. При этом профессиональный стаж (уровень мастерства) здесь — не даёт перевеса в ту или иную сторону. Порой эти выводы носят неоднозначный характер. Именно этим и вызвано желание написать данный пост. Это своего рода попытка вынести данный вопрос на обсуждение всего сообщества трейдеров и узнать больше мнений на этот счёт.

Тем не менее, для начала хотелось бы высказать свои мысли по этой теме.

Я сторонник — системной торговли. И далее речь пойдет об использовании фактора «усреднения» при наличии именно системного подхода в трейдинге. Обсуждать варианты при отсутствии такового, считаю, — бессмысленным.

И ещё одно уточнение – под «усреднением» (для остроты обсуждения данной темы) предлагается понимать — увеличение ранее открытой позиции, которая в текущем моменте уже несет отрицательный результат.

Что толкает трейдера к усреднению своей позиции? Вера в правильность принятого решения при входе в сделку? Ответ, очевидный для большинства, — да! Мы не всегда сразу готовы признать для себя тот факт, что ошиблись! Именно излишняя самоуверенность в своей правоте толкает нас к «усреднению», а это зачастую к убыткам по счету. А раз так, то выходит «усреднение» – это зло?! Получается — ни прибавить, ни убавить. Всё? Предмет обсуждения закрыт?

Слишком всё просто и весьма поверхностно.

Когда мы открываем позицию мы, что действительно считаем, что это именно та точка от которой мы сейчас пойдем в нужном нам направлении? Конечно же, нет! Было бы глупо в это верить,  даже если применяемая нами торговая стратегия дает четкие сигналы для этого. В действительности «может случиться все что угодно».

Трейдер — не снайпер! Выставляя заявку на открытие по определенной цене мы полагаем, что она находится в области благоприятной для открытия. И готовы к тому, что цена может пойти против нас на какое-то время. Для этого мы и используем стопы («на глаз», «фиксированные», рассчитанные исходя из волатильности и т.д. и т.п.). Обозначая для себя тем самым ту область (зону), нахождение в которой будет говорить нам о правильно открытой позиции, не так ли?! Уровни (зоны) поддержки, сопротивления всё это условности частного порядка. Благоприятная зона для входа может оказаться гораздо шире чем мы предполагали изначально и наоборот. Использование волатильности дает лишь приблизительные границы колебания цены (велик субъективный фактор ее расчета). При этом все расчеты строятся на исторических данных, повторение которых в будущем — глубоко сомнительно. Изменение показателя волатильности может произойти в любой момент.  Следовательно изменится и его расчетное значение. 

А если представить трейдинг в качестве рыбалки — рыбак для начала пытается найти подходящее место для ловли рыбы (трейдер — определяет уровни поддержки/сопротивления или ищет какие-нибудь другие благоприятные сигналы для открытия своей позиции), затем рыбак закидывает удочку (трейдер -устанавливает ордер на покупку или продажу), далее рыбак ждёт когда наживка будет проглочена (трейдер — когда сработает заявка) и уже после — рыбак пытается вытащить рыбу (а трейдер ждёт благоприятного момента закрыть сделку с прибылью). Так вот, если продолжить эту аналогию с рыбалкой, то элементарная установка ордера это ловля рыбы на удочку. А на удочку много не поймаешь, ) … ну поймать много можно, но это всё же меньше, чем если использовать к примеру рыбацкую сеть. Можно конечно и динамитом рыбу глушить, но это уже другое. )) В данной аналогии рыбацкая сеть и будет тем, что мы в трейдинге называем усреднением. Мы используем, таким образом, благоприятные для себя возможности в открытии позиции. Вопрос в том до какого момента можно позволить себе усредняться или какой улов сможет выдержать наша сеть, чтобы нашу лодку не утянуло на дно вместе с сетью.

Вдумавшись в вышесказанное, действительно, можно найти некое сходство между трейдингом и рыбалкой. 

Усреднение, на мой взгляд, если и можно себе позволить, то оно все же должно ограничиваться определенными рамками — строго определенными рамками.

Усреднение только в рамках благоприятной зоны входа в сделку (ибо выход за её пределы будет говорить уже о смене направления), при этом с допустимыми для себя риск параметрами (иначе можно потерять границы своего усреднения и лишиться всего за раз).

Подводя итог, можно заключить следующее:

На вопрос — «усреднение — добро или зло?», — не существует четкого ответа т.к. использование чего-либо,  в большинстве случаев, в умеренных количествах может нести пользу, в то время как чрезмерное его применение может быть уже губительно. 

P.S. Это сугубо, частный взгляд на проблему, но чем больше мнений на этот счет тем ближе истина.

    Забавную штуку можно наблюдать в лучших записях за последние 24 часа. А именно, 2 поста — smart-lab.ru/blog/130791.php и smart-lab.ru/blog/130749.php. Весь день стоят в топе! 

    Новичкам в трейдинге будет полезно сначала прочитать пост, о том, что трейдинг прекрасен! На мой взгляд, автор этой истории пропогандирует не самый правильный подход к торговле. Я бы да же сказал, что он в корне ошибочный! Поражают восторженные комментарии, что автор молодец, показал отличную выдержку, пересидел громадную просадку, мастерски усреднялся и в конце концов — на коне! 
    Неужели, мне одному кажется, что подобная игра не может  и не должна называться торговлей на бирже? Похоже, что всем по-барабану, тот факт, что риск в такой торговле, практически не ограничен. Т.е.  просядь фьюч еще на пару тысячь, счета бы просто небыло, не в этот, так в другой раз. 
    Так тут профессионалы пишут о рынке или же игроки в казино? 


( Читать дальше )

Грамотное усреднение это когда постепенно набрав позицию на весь капитал вы начинаете немного волноваться, дойдя до 1-го плеча нервничаете, на втором плече начинается паника. 

Самоубийство это усреднение до 3-го плеча и выше, когда убыток по усредненной сделке превышает 3% от капитала.

Грамотно усредняются все — арбитражеры, скальперы, долгосрочные инвесторы.

Тот кто этого еще не делает (грамотно делает), тот лузер и не чемпион.

P.S. 
Благодарственные письма шлем в личку. Материальные дары возлагаем, непосредственно к ногам автора. Аллилуйя, чемпионы!

 

Сначала — банальности.
За все приходится платить.
За высокую доходность — возможными высокими просадками. 
Необходимо осознавать свои риски.

Если в системе используется усреднение или мартингейл в том или ином виде, необходимо вводить четкие функциональные ограничения, иначе результат будет печальным, что и подтверждается бесчисленными примерами бездумного использования тысяч модификаций популярных иланоподобных советников.

Ниже приведен статистический отчет мониторинга myfxbook за 1-ый месяц торговли по полуавтоматической системе на основе усреднения, а также график  эквити, по которому прослеживается реальная волатильность счета, обычно скрывающаяся в фуфловом отчете метатрейдера.

Система круглосуточно одновременно торгует 6 валютными парами, что значительно снижает риск большой просадки в моменте. 
Планирумая доходность: 40% в месяц.

Системе позволена максимальная просадка в размере 50%, после нее происходит пополнение депозита на 50% в качестве страховки.

( Читать дальше )

Уже полгода собираюсь что-нибудь сказать на эту тему…


Небольшое ИМХО.
 
Пост о том, благо это или вред – пирамидинг и усреднение. В итоге получается уже давно избитая истина: к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Но обо всё по порядку…
 
Пирамидинг и усреднение. Это два термина одного и того же явления или всё-таки два разных понятия? По сути, и пирамидинг, и усреднение предполагают вход в позицию частями. Термин «пирамидинг» чаще всего употребляется при описании способа входа в позицию частями в случае движения в сторону профита:
 

 
В примере условия для входов/выхода взяты «от балды».
 
Есть сторонники пирамидинга. Например, тот же Ливермор всегда входил частями, как бы проверяя правильность своей идеи. Есть сторонники увеличения объема входа при каждом последующем подтверждении (у меня в примере наоборот: каждый новый вход меньше предыдущего). Но чаще всего трейдеры являются противниками данного метода входа в позицию, т.к. средняя цена входа ухудшается (можно было «зафигачить» весь объем в 200 штук акций по 168, а не размазывать по графику, получая среднюю в 165,5). И хоть тут многие скажут: «Да, трейдеры чаще всего теряют деньги на бирже, поэтому, да, 98% не используют пирамидинг при совершении сделки», — я считаю, что однозначного ответа на вопрос о пользе или вреде данного метода нет.


( Читать дальше )

Тимофей Мартынов, уже как вчера, в посте  smart-lab.ru/blog/87850.php показал на тестах, что усреднение позиции — явно убыточная стратегия.

Что будем понимать под усреднением и «доливкой» (добавление):
Доливка (добавление) — увеличение прибыльной позиции.
Усреднение -увеличение убыточной позиции.

Все мы знаем, что всегда нужно добавляться только к  прибыльной позиции и никогда не усреднять убыток.

А что на самом деле? Действительно ли все так? Кто  еще использовал/тестировал данные методы торговли?

Усреднение убытка, коварная вещь.

В последнее время, использую метод усреднения, хотя и выглядит как «набирание» позиции, но это усреднение уже по определению)))

Использую,  уже как не «запасную стратегию». Выручает. Один раз промахнулся. В целом,  убыточную позицию  выводит в +.
Почему выручает???
Вопрос возможно в другом, может лишь стоит научиться грамотно использовать все техники, которые доступны трейдеру?

Маркетмейкер в Si, делает свое дело. То что не удалось в основную торговую сессию, легко сделал на вечерке.

Узнаваем, резво переставляет свои 5000к. внутри стакана. Ему наливают, но он все тем же сайзом появляется. Не часто его можно увидеть лучшим bid/ask'ом. Явно работает какойто софт! Но ликвидность после него существенно увеличивается.

Сегодня, работал усреднением убыточной позиции в основную торговую сессию, докупался.  Результатом доволен.

На вечерке маркетмейкер за несколько минут загнал в -5.6%. Все было бы хорошо, если его не было бы. Ощутимо конечно, ведь это мой план на основную торговую сессию. При этом, я работал с минимальным сайзом, постепенно увеличивая его, когда мне это нужно было.

Лося, конечно закрыл на максимуме. Меня опередили те, кто об этом подумал на пару минут раньше)))

Начал скальпировать. Все исправил и вышел в +.  В основную торговую сессию бы так.

Явный + маркетмейкара в том, что он добавляет ликвидность, активно работая лучшим bid/ask'ом, рано или позно нервы начнут здавать при котировке на покупку в 5000к., активизируются еще и те, кто хочет на этом заработать. Вот вам и фронт-раннинг.  Вся эта смесь ускоряется закрытием убыточных позиций. Даже не столько убыточных, сколько вера на возврат к своей цели падает.

( Читать дальше )