ФОрекс

Итак, 15 мая исполняется 3 года как я примкнул к форексу. Особого успеха на практике пока не добился, но считаю, что техническая часть обучения по большому счету завершена. Расскажу вкратце кое-что из своего опыта.

В начале отношение к форексу было как к казино. Пытался что-то читать по теме, но вообще ничего не понимал, поэтому решил что моей интуиции и везения хватит для успешной торговли… наивно, соответственно просто открывал сделки. За месяц как-то освоил терминологию и начал учиться. Первым делом решил, что нужно установить правила обучения. Но какие? Нужно было вспомнить хотя бы какой-то опыт успешного самообучения. К счастью таковой был. Относительно рынка сделал предположение, что рынок является идеально прогнозируемым. Простое предположение, что на рынке можно точно определить направление будущего движения, если не величину движения, то хотя бы направление, соответственно точно знать начало и завершение движения. Всего лишь предположение. Торговал на реале, всё что терял считал платой за обучение.

Правила обучения примерно такие:

1) Всегда следить за тем, что я понимаю что я делаю.
2) В том что я делаю должна быть цель и смысл, чтобы не повторять прошлые действия ожидаемый результат которых известен.
3) По-шейкспировски: double check (make assurance double sure). Не доверять себе и следить за тем, чтобы я не увлекался и адекватно оценивал свои действия.
4) В конце дня или после более длительного периода я должен быть способен записать вывод относительно трейдинга. Вывод по длине должен быть не более одной строки, в исключительных случаях допускается 3-5 строк. Записи нужны, потому что всё не упомнишь. (Как-то после целого дня «анализирования» графиков почувствовал что у меня появляется понимание рынка, когда дошло до того чтобы записать вывод, оказалось все мои «знания» касались только прошлых движений. Это был реальный тупик. Какой вообще вывод можно сделать? Что есть сопротивления поддержки, тренды, каналы… Прошло еще некоторое время пока не научился делать выводы из своих действий.) Это необходимо для того, чтобы подход к трейдингу был системным.

Первые полгода осваивал азы рынка, в течение следующих двух лет работал над своей системой. Заметил, что разные системы хорошо прогнозируют разные движения, пробовал их объединить. Общим для всех систем было то, что всем системам нужен подвижный элемент, т.е. индикатор. Без индикаторов любая система будет ненадежной. Месяц изучал наиболее популярные индикаторы и выбрал стохастик как самый практичный и надежный индикатор. В общем, почти всё чему научился можно найти в интернете, почти всё… Много экспериментировал, пытался понять связь между разными инструментами, узнать может какие-то инструменты в сочетании показывают хорошие результаты. Если что-то находил, искал это в интернете и почти всегда находил, некоторые вещи находил только целевым поиском. В описаниях в инете много лабуды и почти всегда любую систему сводят к уровням фибо или чему-то подобному, в общем уходят от темы.

( Читать дальше )

Внутренний бар, который мы обсуждали вчера опустился несколько ниже в пятницу. На следующей неделе, мы можем видеть расширение последние негативный импульса на этом рынке, в последние 3 месяца торговый диапазон был значительным, и видим свежий медвежий импульс. Мы можем посмотреть на продажу, если цена двинется назад, до ключевого уровеня сопротивления 1.3000, или цена может просто двинуться ниже от текущих уровней на следующей неделе.

У меня новая торговая идея родилась.
Лонг моей любимой кенгурятины в кроссе с йеной.
На этот раз не буду подробно обосновывать, но скажу только общими словами.
Кенгурятина выглядит чрезмерно перепроданной в паре с долларом, а при этом показатели Австралии не выглядят существенно хуже показателей других «рисковых» рынков даже несмотря на мягкую посадку Китая.
От торговли с которым во многом зависит курс австралийского доллара.
То есть — есть глубокое моё убеждение, что в кенгурятина должна хотя бы сделать коррекцию с долларом США после 800 пунктов падения. 
И второй фактор — япона-мама таки будет изо всех сил (в последний раз???) пытаться таки немного опустить курс йены против доллара. Хотя бы до 82 йен за бакс.
В общем, перспектива лонга в паре кенгуру-йена мне видится перспективной (масло масляное-тавталогия перспектива-перспектива).
Да, конечно, в этой паре ужасный спрэд 10 пунктов, но лонг в этой паре потенциально может принести 500 пунктов профита.
К тому же, при этом лонге положительный своп для среднесрока.
В целом же, положение дел на форексе сейчас таково, что более-менее двигающиеся валютные пары и жизнь можно найти исключительно в кроссах с йеной и кенгурятиной. 

Пара сегодня сформировала внутренний бар сразу под зоной динамического сопротивления 8/21 ЕМА. Если на следующей неделе цена пробьет материнский бар вниз мы увидим продолжение недавнего движения вниз и ретест ключевой поддержки 127.00. Обратите внимание, что предыдущий сетап пин бара 2 мая предоставил хорошую прибыль для опытных трейдеров.

Скажем так… несмотря на то, что трейдинг сам по себе улучшению нрава не способствует (в силу стрессогенерации), я всё-таки отношу себя к спокойным и уравновешенным людям. Но если человеку 100 раз сказать, что он свинья — он захрюкает. И в очередной раз, прочитав в коментах у себя мантры «форекс — омман, фонда- огого» или «работают только на фонде, форекс — рулетка»  - я, мягко говоря, захрюкал...
Задрали, господа.  Ну ладно, ежедневно постимые в сотни ресурсов прогнозы по ТА и ФА для ММВБ, которые сбываются со среднестохастической вероятностью 50%… Ну ладно, местные и неместные гуру, которые непонятно когда торговали последний раз и у которых непонятно откуда время на торговлю… Ну ладно, регулярные вопли о наглых манипуляциях на РТС, вечные технические проблемы и стоп-торги… Ну ладно, немеряные комиссии и плата за депозитарии-регистраторы-бла-бла-бла… Допустим, это цена за некое ощущение реальности происходящего и причастности к мировым рынкам. Но простите, если «форекс это омман», а «фонда это заработок», то где, собственно, эти тысячи успешных трейдеров? Обучалки на форексе не тратят деньги и время клиентов, обучая конкретике. Сколько не видел форекс-обучалок, у всех курс «Что есть ФА, что есть ТА, что такое скользащие, что такое индикатор, время сессий» — и в бой. Максимум — какой-нибудь курс по «Ишимоку углубленно» или «Бабочки на зигзагах вразвес». По символической цене или вообще бесплатно. Но фондовые-то лавки учат ого-го как, не скромничая ни по деньгам, ни по именам. Так где же их ученики, которые должны громить рынки тысячами? Хоть бы кто черкнул в форумах «спасибо, я теперь миллионэр». Нетути. Отучились — и как в воду канули. Только не надо мне рассказывать «деньги любят тишину». Трейдеры — народ еще тот. Сами знаете… только дай за успех потереть. А если еще знать, что  есть что на крики «покажь стейт» в нос ткнуть — так и вообще неудержим был бы… Ну хорошо, пусть 90% таких выпускников скромы, тихи и конфиденциальны. Но сотальны должны были поднять волну… а её нет. Хотя обучать на фонде сейчас берутся чуть ли не руку тянуть по терминалу возюкать. Хочешь скальпинг, хочешь интрадей, хочешь NYSE, хочешь СМЕ...


( Читать дальше )

Пара консолидировалась сегодня и сформировала внутренний бар. Пара в начале дня пыталась вырасти но опустилась вниз найдя сопротивление под уровнем 1.3000. Если цена пробьет сетап вниз мы сможем увидеть продолжение нисходящего импульса на рынке. Здесь ближайшая поддержка видится на уровне 1.2860, но кроме этого ключевой поддержки нету вплоть до 1.2625. Если цена будет расти будем наблюдать за сопротивлением 1.3000 а также зоной между 8/21 ЕМА для потенциальных сигналов на продажу, так как пока мы ищем только сигналы на продажу на этом рынке.

       Как и соглашение о свопе с китайским Центробанком, и понижение ставки 1.05, ожидаемые большие погашения гос. бумаг апреля/мая — уже прошедшие 13.04 (14 млрд ), 27.04 (4 млрд) и предстоящее 11.05 (6 млрд) – не могли не отразится на курсе австралийского доллара. Падение AUDа с вершин конца февраля – начала марта составило больше семи фигур. Возникает вопрос: Что дальше? А дальше будет только одно погашение коротких бумаг (нот) 8.06 на 4.1 млрд и конец финансового года 30.06. Первое погашение нового финансового года состоится 17.07, будут погашаться ноты на 4.5 млрд. Большое погашение длинных бумаг (бондов) будет только в ноябре. 
        Австралийские гос.облигации для иностранных инвесторов (владеющих 75% долга) — крайне привлекательный, одновременно высокодоходный и надежный актив. И иного быть не может, поскольку доходность, например, 10-летних бондов — 3.64%, в то время как у ближайших конкурентов Канады и Германии, имеющих наивысший инвестиционный рейтинг ААА, 2.02 и 1.61 %, соответственно (по состоянию на 2.05.2012). В то же время гос.долг Австралии 23% от ВВП, а у Канады и Германии 84% и 81% (данные МВФ, 2011г.). Понижение ставки австралийским Центробанком не внесло какого-либо радикального изменения в данную ситуацию. Спрос на австралийские активы в настоящее время (после понижения ставки) быстро восстанавливается: коэффициент покрытия на последнем аукционе по размещению коротких бумаг достиг величины 5.58 (по сравнению с 3.15 и 2.96 – на предыдущих). Та же самая ситуация на бондовых аукционах — 2.97 по сравнению с 2.24 и 2.16. 

( Читать дальше )

Пара в конце концов сломалась и закрылась за пределами трехмесячного торгового диапазона. В ближайшей перспективе ожидаем снижения цены, так как этот прорыв торгового диапазона добавляет свежих сил продавцов на рынке. Трейдеры могут искать входы на продажу при откате от пробитого уровня 1.3000 или зоны сопротивления 8/21 ЕМА ожидая подтверждения в виде сетапа прайс экшн.

Молчание Греции и отсутствие альтернатив для создания нового коалиционного правительства вызывает у игроков чувство безысходности. Спрос на рискованные активы продолжает падать, выливаясь в масштабное укрепление «валют-убежищ». В результате, EUR/USD закрыла день в районе 29.40, а GBP/USD торгуется вблизи 1.6140.
Масла в «греческий огонь» добавила вчера и динамика доходности по испанским гособлигациям. Показатель превысил ключевой уровень 6%, только усилив давление на единую валюту. Радует пока лишь Германия — в марте экспорт и импорт Германии отметили рекордные максимумы, в результате чего торговый профицит остался без изменений, превысив большинство прогнозов. Это сдержало темпы ослабления EUR/USD, которая закрепилась ниже сильной поддержки 1.30, и устремилась в район 1.2950.
Оба отчета из Великобритании продемонстрировали слабые показатели в розничном секторе и на рынке труда, что с самого утра оказало давление на GBP/USD. Опасения по поводу перспектив еврозоны только ускорили темпы падения пары, поддержав прорыв поддержки 1.61 и отправив цены к дневному минимуму 1.6066, который остановил ослабление и вызвал коррекцию пары в район 1.6130 на закрытии.


( Читать дальше )

Золото сегодня резко упало, после вчерашнего внутреннего бара. Цена пробила и закрылась ниже уровня поддержки 1625.00, открывая двери для ретеста долгосрочной поддержки 1522.00. Трейдеры могут ждать продаж при откате к сопротивлению 1625.00, ожидая сигналов внутри дня или на дневном графике.