ФЬЮЧЕРС РТС

Снова всем привет :) После серии не совсем удачных краткосрочных прогнозов  по индексу, решил вернуться к среднесрочному, от 4 июня сего года. Приятно видеть, что прогноз отработал точно как по целям (1500-1600 пунктов) так и по времени (середина сентября). Такая точность по 2-м параметрам, это все-таки не удача, а результат грамотно найденного паттерна.

Я полагаю, что на текущих уровнях по индексу расположено сильное сопротивление, и в ближайшее время нас ожидает разворот и снижение в район 1220 пунктов, которое по времени должно завершиться где-то к 1-му ноября.



Также, предварительно хочу сообщить о воскресном вебинаре (16 сентября в 20.00 мск) на смартлабе, на котором я хочу поделиться интересной информацией. 

В противовес 78% экономистам США считаю, что сегодня после закрытия торгов, инвесторов ожидает «разочарование» от очередного не принятия ФРС программы QE-3. На это намекают многочисленные медвежьи дивергенции по всем инструментам, на всех тайм-фреймах.
Сегодня ожидается вялотекущая сессия с незначительной тенденцией к понижению (фиксация риска перед значимым событием).
В данной публикации на примере фьючерса РТС, используя методы EWT, очень подробно попытался доказать, почему с лета 2012г идет коррекция, а не среднесрочный тренд вверх.
 
Фьючерс РТС
Вчерашний рост был техническим — исключительно за счет ослабления доллара ФРС.
По доллару ФРС весь август ожидал последний вход в зону между 31,5р (прошлый минимум и уровень 50% Фибо) и 30,9р (уровень 62% Фибо). Здесь будет разворот доллара вверх с целью выше 36р (Старый подробный обзор от 6 июня здесь http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC0087CEF-7189-4341-9190-C33134757248%7D.uif?d1=01.06.2012&d2=30.06.2012)


( Читать дальше )

Великолепный канал начавшийся с конца весны, который в тоже время символизирует не только о приходе лета, но и начале восходящего тренда, который продолжается по сей день. Отметил в канале некоторые уровни, которые наиболее часто срабатывали. Конечно все прекрасно понимают что нечто не вечно и этот канал когда ни будь закончит свою жизнь, пробив  верхнюю или нижнюю границу и тем самым выпустив цену из своих злых чар в свободное плавание. Единственный вопрос когда это будет.....

Продолжается позитивно-микроскопическая консолидация на текущих уровнях. Ожидаю начало падения «по факту» разочарованием непринятия очередного QE, т.е в четверг, после закрытия основной торговой сессии. Сегодня в 12-00 мск ожидается одобрение конституционным судом Германии  участие в ESF, что уже заложено в котировках. Но может произойти сюрприз для «медведей» — непринятие или принятие ESF с условиями, ограничивающими суверенитет «просящих» стран.
На дневных графиках многих акций (Сбербанк, Лукойл) продолжают удерживаться двойные медвежьи дивергенции. На дневном графике индекса ММВБ – потенциальная двойная медвежья дивергенция.
Потенциальные двойные медвежьи дивергенции присутствуют на часовых графиках акций Лукойла, Роснефти и ВТБ.
Ждем когда плод настолько созреет, что сможет рухнуть с древа, выращенного за лето.
Фьючерс РТС
Вчера был поставлен новый максимум. Напомню, что расчетная зона окончания летнего роста лежит в пределах 146,1-149,7к. При ошибке в раскладке часового графика не исключаю задерга к 150-151к, здесь располагается уровень 62% Фиб-чи от весеннего обвала и идеальное равенство волн «Простого зигзага».


( Читать дальше )

Игра на последней «бычьей» эйфории открыла сезон трендовой (а значит профитной) торговли, позволив полностью нивелировать убытки от «пилы» июля-августа.
В пятницу рекомендовал фиксировать профит по длинным позициям, поскольку состоялся долгожданный вход в зону 1480п-1500п ММВБ и 146,1к-149,7к фьючерса РТС. Также рекомендовал открывать среднесрочные шорты в этой же зоне (но не ожидал, что достигнем этих значений сразу в пятницу).
 Индекс ММВБ
 
Что примечательно, максимум пятницы пришелся на 1484,67п. Это идеально соответствует равенству волн А=С  в формации «Простой зигзаг» летней коррекции (2) – эту цель указывал еще месяц назад.
Цели выполнены – и вновь переодеваюсь в привычную для себя «медвежью» шкуру. На дневном графике ожидается развитие медвежьих дивергенций, что даст дополнительный сигнал на обвал.
  На часовом графике, достигнув заоблачных показателей по RSI=86 и ADX=75, на ценовом пике была образована разворотная свечная модель «медвежье поглощение». Сегодня продолжим её реализацию как минимум к ближайшей поддержке 1465п (здесь располагается 21-часовая скользящая)


( Читать дальше )

Долгожданный вынос вверх состоялся. Слишком много было набрано раннего шорта за августовский боковик, поэтому это движение отвадит охоту шортить при обновлении летнего максимума. В то же время этот рост укрепит в вере средне-долгосрочного роста «быков». Напомню, что при обновлении летних максимумов Газпрома и индекса ММВБ\фьючерса РТС и нужно закрывать спекулятивные лонги, и вставать в среднесрочные шорты.
 Времени для остаточного роста осталось не так много – до 12 сентября, где ожидаю разочарование инвесторов решением ФРС и Конституционного суда Германии по одобрению ESM. В решении ЕЦБ о «неограниченной покупке коротких облигаций» есть парочка взрывоопасных мин. Во-первых эта программа подразумевает выполнение определенных условий. Как эту условия-реформы-меры «прекрасно» выполняются мы видим на примере Греции, где «тройка» отложила на 2 месяца обнародование протокола о выполнении этих мер. Во-вторых условие прекращение программы – невыполнение этих условий.  Что будет? Сейчас будут выкупать, но потом неожиданно прекратят скупку. Мотивируя невыполнением условий. По сути эта программа – попытка дотянуть до запуска ESM с начала 2013г. Но если суд Германии откажет в легализации этого, то программа выкупа окажется бессмысленным оттягиванием Краха в ЕС.


( Читать дальше )

Как и ожидалось, речь в Джексон Холле, кроме как очередного «ФРС МОЖЕТ пойти на QE-3» ничего не содержала. Сегодня на заседании ЕЦБ будем наблюдать попытку «нагнать позитива» от Марио Драги.
Сегодня начало действительно рабочего месяца после сезона отпусков в РФ, а значит, банки могут начать входить в рисковые активы.
В пятницу после относительного долгого пребывания в выжидательной позиции рекомендовал играть от спекулятивного лонга, с целью обновления максимума
 
Фьючерс РТС
На 136к проходит ап-тренд с начала лета – сильная зона поддержки. К 136к устремлена нижняя (фиолетовая) образующая «Расходящегося треугольника» в 4-й голубой волне.
На часовом графике имеются бычьи дивергенции по MACD и RSI. Кроме того, вечером прошел огромный объем, который может быть большой покупкой.
 
 Утром не исключаю снижения к 136к. В целом, ожидаю  начало завершающей летнюю коррекцию 5-й голубой волны, с целью выше 147к.


( Читать дальше )

В прошлом обзоре (как и на протяжении двух недель) продолжал описывать, что текущий боковик малопригоден для торгов, поскольку в нем слишко много сценариев для реализации. Главное – сохранить депо.
Теперь осталось только два варианта:
Фьючерс РТС
 
График фьючерса РТС, часовой
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
23 августа мог бить последний пик растущей летней коррекции. Подтверждение на обвал с обновлением годовых минимумов произойдет после прохода отметки 133к. Пока не является основной версией.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция испытает последнюю агонию».
(Эта основная версия, которую придерживаюсь на данный момент.)
Напомню технические причины :
 а) график индекса РТС (не обновление максимума 13 августа)
 б) акция Газпрома – не обновление июльского пика в формации «Простой зигзаг»


( Читать дальше )

HELP !
Проверим поможет ли этот ресурс по проф. теме:

Кто использует VAR на практике для контроля рисков портфеля?
Сделал модель VAR,
рассчитал VAR для всех голубых фишек,
но  ЧТО с этим ДЕЛАТЬ теперь?
Как использовать его для уровня по стопам итп ?
________________________________

Кратко по рынку:
Пока считаю, что Ри пойдет ниже 139к. Там будут открываться массовые шорты. Затем вынос шортов вверх выше 147к, примерно на 150-151к. Там ни у кого желание шотить не появиться… и тогда можно валиться.

По волнам: Итого с 9-го августа идет формация «Плоскость» в 4-й волне (КДТ с 25 июля). В этой плоскости падение 9-20 августа r 139к было волной w. Трехволновый рост 139-146 до 23 августа волной «х», с 23 августа падаем в волне «у» скорее всего чуть ниже 139, на этом «августовская пила» завершиться и поедем вверх на 5-й волне КДТ.

Либо «фсе пропало» и падаем в пол ))
  
(сегодня без картинок, т.к еще не обжился софтом на новой работе).

До тех пор пока будет продолжаться текущее боковое движение  — буду сохранять строго позицию «кеш». Это позволяет сохранить «армию» для будущих больших побед. Торговать сейчас – терять «армию» в мелких стычках.
Фьючерс РТС
Главный взгляд – скорее всего, последует выход вверх из текущего бокового движения в район 150-151к. Далее ожидаю возобновление среднесрочного движения вниз, с обновлением годовых максимумов – легендарную стремительную волну 3of [3] (аналогичную спуску в мае).
 
Локально:
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
 Пик 23 августа мог быть концом летнего роста (поэтому не играю от лонга) В пользу этой версии выступает то, что последнее движение вверх 20-23 августа было «тройкой», т.е это могла быть последняя голубая 5-я волна в КДТ (Конечный Диагональный Треугольник) с  25 июля.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция еще помучается»
А) Вариант «более долгих мучений».


( Читать дальше )