Фондовый рынок

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №36 от 19.07.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков — https://youtu.be/CWbIy7x1Lts


( Читать дальше )

Резкое падение фондовых рынков в понедельник показало, что фондовые рынки перекуплены и не способны «перемалывать» плохие новости. Вчера цены на нефть остановили снижение у нижней границы апрельского восходящего канала и американский индекс NASDAQ отскочил наверх от поддержки 14175. «Быки» перехватили ситуацию, но надо понимать, что по индексу РТС нисходящий тренд уже сформировался и у меня подозрение, что он затянется на несколько недель. Вчера неплохо росли акции металлургического сектора, но «вытянуть» сильно наверх индекс РТС они не могут — их вес в индексе невелик. К примеру у акций НЛМК вес в индексе РТС составляет 1,59%. Большой вес в индексе РТС у акций нефтегазового сектора, но на фоне того что цены на нефть перешли в «зону медведей» и могут снизиться до 65 (Brent) у меня есть сомнение что эти акции в ближайшие недели будут расти. 

По отдельным нефтяным акциям картина совсем печальная. Возьмем, к примеру, акции Татнефти… Они находятся в шаге от катастрофы – пробития многомесячной поддержки 479 и снижения до 440 (минимальная  цель). А если есть такая знаковая поддержка как 479, то у крупных игроков появляется соблазн ее пробить и «собрать стопы» инвесторов. Точно такая же ситуация сейчас в биткоине. Время о времени крупные игроки опускать курс ниже 30 000 и собирают стопы инвесторов. Если есть «мясо», то появится «зверь», который его съест. «Мясо» это стопы инвесторов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как добиться успеха в алгоритмической торговле?

 

С чего начать?

 

Сегодня в открытом доступе много информации об алгоритмической и количественной торговле. Трейдера, которого привлекает эта область, хочет синтезировать как можно больше информации, когда он только начинает. В результате новички могут быть ошеломлены «параличом анализа» и потратить много своего ценного времени на алгоритмическую торговлю, не добившись значительного прогресса. В этой статье я расскажу о том, как я подошел бы к алгоритмической торговле в качестве новичка, если бы только начинал свой путь. Эта статья окрашена личным опытом, поэтому, пожалуйста, прочитайте ее с пониманием того, что я описываю то, что работает для меня. Я не претендую на то, чтобы быть гуру по личному или профессиональному развитию, но мне удалось развить свои навыки алгоритмической торговли до такой степени, что я смог оставить свою основную работу для торговли на рынках – так что, возможно, у меня есть личный опыт и понимание, которые могут быть полезны для вас. В этой статье, я намерен предоставить вам некую «дорожную карту» для начала и достижения максимально эффективного прогресса, поделившись некоторыми практическими вещами, которые я узнал на своем пути в качестве алготрейдера.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

По итогам вчерашних торгов индекс РТС «потерял в весе» 2,73%.  Что произошло? Несколько недель индекс РТС пребывал в «слабонисходящем» коридоре  и покупка акций  была сопряжена с риском.  Кто-то из инвесторов  рисковал, и вчера мы видели, что риск не оправдался. Индекс РТС перешел в более агрессивный понижательный коридор. Наш рынок относится к развивающимся рынкам. Вопреки прогнозам годовой давности от многих западных аналитиков развивающиеся рынки не показали опережающий  рост по отношению к развитым. Следовательно, в случае общемировой коррекции фондового рынка они уязвимы  к различным негативным факторам.

И в данный момент техническая картина по индексу РТС негативна – если будет рост, то только до зоны сопротивления 1608-1612.  Далее каждый для себя решает надо ли покупать акции или их «шортить». Мое частное мнение состоит в  том, что коррекция продолжится и в этом году мы уже не увидим годовой  июньский максимум 1696 пунктов. Покупать акции в расчете на пробитие этой отметки нет смысла, так как самым важным драйвером для нашего рынка являются цены на нефть. А после последних решений ОПЕК и начала третей волны  коронавируса, есть сомнения в скором продолжении их роста.

( Читать дальше )

Минувшая неделя ознаменовалась коррекцией на подавляющем числе мировых фондовых площадок. Главными факторами ухудшения настроения инвесторов стали скачок заболеваемости Covid-19 в ряде стран и растущая потребительская неуверенность на фоне высоких значений инфляции. Альянс ОПЕК+, тем временем, пришел к соглашению по темпам наращивания добычи нефти, а Джей Пауэлл вновь заверил Конгресс США в том, что ФРС прекрасно осведомлена о ценовых рисках и готова прибегнуть к широкому арсеналу инструментов для их митигации в случае необходимости.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average снизился на 0,88%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,31%, а Nasdaq Composite упал на 2,08%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, опустился на 1,58%, британский FTSE 100 ослаб на 1,65%, и лишь китайский CSI 300 завершил неделю умеренным ростом, на 0,50%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 92,66 пункта, выиграв за неделю 0,58%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,51% до 1,1812.

Доходность 10-летних облигаций США за неделю упала на 9,4 б. п. до 1,269%, британских 10-летних Gilts – на 3,4 б. п. до 0,627%, 10-летних немецких бондов – на 5,9 б. п. до -0,351%.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ТАЙМ КОДЫ

00:00 Вступление
00:09 Про Биржевик и его недоаналитика.
02:28 Недоаналитика Серебра Михалыча.
05:10 Дельта вирус и его влияние.
07:10 Основной рынок ES500 и индикаторы рынка.
11:25 Бизнес цикл — мы в ранней фазе.  
03:05 Умные деньги набирают позицию.
14:39 Тинькофф и Вася и Кира
17:47 Биткоин без изменений, падаем.  
18:55 Мой портфель  + рубль
20:06 Индекс доллара  евро  
23:44 Много инфы по РТС
25:07 Бизнес цикл золота ждет спад.       



( Читать дальше )