Фондовый рынок

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.04 п.п. до 5.87% (+0.04 п.п. н/н, +0.97 п.п. с начала года)
• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.01 п.п. до 5.34% (+0.06 п.п. н/н, +0.62 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.01 п.п. до 5.01% (+0.09 п.п. н/н, -0.51 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.38% до 73.43 USD/RUB (-0.09% н/н, -1.32% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.64% до 89.79 EUR/RUB (+0.04% н/н, -1.89% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.13% до 6865.79 пунктов (+2.06% н/н, +15.34% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС снизился на -0.02% до 2945.39 пунктов (+2.14% н/н, +17.37% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (+0.19% н/н, +3.55% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.04% (+0.03% н/н, +1.01% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.04% (-0.07% н/н, -0.28% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.11% (+0.0% н/н, -0.33% с начала года)

Сейчас в 2021 году это произошло впервые в истории.
Тема кредитного плеча на фондовом рынке неоднократно обсуждалась на этих страницах, и теперь пришло время потрясающего обновления. Наш майский Elliott Wave Financial Forecast содержит подробные сведения вместе с этим графиком и комментариями:

( Читать дальше )

«Всеобщий пузырь» превратился из гиперболы в буквальную истину всего за пару лет, поскольку все больше и больше активов попадают на территорию «безумно дорогих/чрезвычайно безрассудных». Последним дополнением к списку являются обеспеченные кредитные обязательства (CLO), которые создаются, когда банк ссужает деньги менее кредитоспособной компании, а затем объединяет этот кредит с кучей аналогичных кредитов в облигации для продажи пенсионным фондам и фондам облигаций. На рынке есть законное место для такого рода ценных бумаг, если все осознают риски. Но в условиях финансовых пузырей ненасытная жажда банков комиссионных сочетается с отчаянной потребностью покупателей облигаций в доходности, чтобы затуманивать здравый смысл. Снижая стандарты кредитования, снижая качество облигаций, рейтинговые агентства смотрят в другую сторону, чтобы сделки продолжались, а покупатели продолжают покупать, потому что у них нет выбора. Пока что в этом году выпуск новых CLO легко может превысить рекорд 2018 года.

( Читать дальше )

Инвестиции всегда нацелены на будущее: утром деньги – вечером стулья, сегодня вложение – завтра результат. Поскольку же будущее неизвестно, решения приходится принимать на основе ожиданий. Возникает интересная асимметрия между высокой важностью инвестиционных решений для нашей жизни и крайне зыбкой почвой, от которой мы отталкиваемся, когда их принимаем.

Понятно человеческое желание устранить эту асимметрию и важные решения принимать на солидной научной основе. И здесь на помощь приходит теория вероятностей и статистика. В жизни многое повторяется, статистика повторяющиеся явления фиксирует, теория вероятностей на основе статистики оценивает шансы того или иного события, и на основе этих оценок мы можем вычислить мат. ожидание интересующей нас величины, каковая и будет для нас рациональной основой для принятия решения. Покупать ли акцию с целью получения прибыли в течение года? Казалось бы, статистика дает простой ответ на этот вопрос. Из истории котировок вычисляем функцию распределения вероятностей, и если мат. ожидание ее цены выше текущей рыночной, можно покупать. Хотя такое решение не гарантирует получение прибыли в отдельной сделке, прибыльные сделки перевесят убыточные, если их достаточно много.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Приветствую коллеги!
Решил написать интересный пост на тему: Сколько нужно инвестировать в фондовый рынок?
Лично для меня это важная тема и думаю она будет полезна как начинающим инвесторам, так и людям работающим со своим капиталом.
В 2007 году меня позвали на интересный семинар связанный с инвестированием (как я тогда думал). Пригласили меня и моего брата.
Как оказалось это был семинар предназначенный завлечь народ на Форекс. Мне тогда сказали, что я хорошо заработаю, что нужно только внести пару тысяч долларов)))) Конечно тогда у меня их не было. Мы с братом кое-как собрали по 1000$ (тогда бакс стоил в районе 30 рублей примерно) и завели на Форекс. Конечно ни алгоритма действий, ни понимания рынка не было вообще! 
И как Вы думаете что произошло?
Я, как сейчас помню первую сделку -70% от счета, а затем двумя сделками я уничтожил счет. Это был удар по моим надеждам и выстроенным планам на быстрое обогащение, это изменило мое видение на инвестиции в целом и дало мне толчок, для всестороннего изучения мира инвестиций. 

( Читать дальше )

• Обзор прошедшей недели
• Лидеры роста и падения
• Фундаментальный и технический анализ: Bumble и Carnival Corporation

Обзор прошедшей недели

Ключевые события

• Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 1,2% за неделю и на 0,6% в мае. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 2,1% при месячном падении на 1,5%, это первое месячное снижение за семь месяцев. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю ростом 0,9%, а месяц 1,9%.
• Рост уровня инфляции был ключевым фактором настроений в мае. В США в апреле инфляция неожиданно даже для Федеральной резервной системы побила рекорд 2008 года и достигла 4,2%. Основная причина роста инфляции в том, что открылись экономики и началось массовое потребление тех товаров, спрос на которые был отложен. Растущая инфляция приводит к росту цен на сырьевые товары: нефть, металлы, золото. Фондовые индексы и другие активы снижаются.
• Рост инфляции, что делать?

( Читать дальше )

h4. (детализация).
Красный вариант — развивается волна 3’of 1*of С
Серый вариант — развивается волна c’of a*of Y of b

Последние обновления и не только, это здесь: ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 265.81

Вышла новость https://lenta.ru/news/2021/05/28/rec/

Банки США приготовились получить рекордную прибыль по итогам 2021 года, пишет CNBC. Это станет возможным благодаря восстановлению национальной экономики и финансового рынка.


И я заметил акцию Citigroup, которая валяется на дне.


Так почему бы не подобрать её? 500% прибыли на дороге не валяются.

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.01 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.31% (+0.04 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.03 п.п. до 4.98% (+0.04 п.п. н/н, -0.54 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.06% до 73.465 USD/RUB (-0.09% н/н, -1.28% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.06% до 89.59 EUR/RUB (-0.36% н/н, -2.11% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.81% до 6871.78 пунктов (+3.92% н/н, +15.44% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.89% до 2945.78 пунктов (+4.52% н/н, +17.38% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.04% (+0.12% н/н, +3.41% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.03% (+0.08% н/н, +1.0% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет снизился на -0.05% (-0.07% н/н, -0.22% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг снизился на -0.14% (+0.02% н/н, -0.38% с начала года)