Форекс

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD — Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на ровной ноте вблизи отметки 1,0990 на ранней европейской сессии в среду. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии выхода важных экономических данных из Еврозоны и США. Внимательно следите за валовым внутренним продуктом (ВВП) Еврозоны за второй квартал (Q2) и индексом потребительских цен (CPI) США за июль.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США в июле вырос на 2,2% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что ниже ожидаемых 2,3%. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июне. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,4% г/г по сравнению с 3,0% в июне, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.

Как изменились официальные курсы ЦБ за неделю.

Доллар: +9%, с 84,9 до 92,7 ₽
Евро: +8%, с 92,8 до 100,6 ₽
Юань: +1,64%, 11,8 до 12 ₽

Если посчитать по данным ЦБ, получится, что курс юаня к доллару — 7,7. Это на 7% выше, чем на мировом валютном рынке.

У этого может быть несколько причин:

Минфин США обязал иностранные банки свернуть операции с Мосбиржей до 13 августа. Но позже срок продлили до 12 октября. Скорее всего, некоторые из них успели отказаться от сделок с Мосбиржей. Это могло привести к трудностям с выводом юаней. Так и появилось расхождение между биржевым и внебиржевыми курсами пары.

На внебиржевом рынке — высокий спрос на валюту. Её легче использовать для международных расчётов, чем юани, которые торгуются на бирже. При этом экспортёры могли сократить объёмы продажи валюты в последние дни. Всё потому, что требования по обязательной продаже валюты стали мягче, а налоговый и дивидендный периоды закончились.

Скорее всего, ситуация постепенно стабилизируется. Со временем проблемы с расчётами могут сойти на нет, а экспортёры — нарастить продажи валюты. Тогда уменьшатся и спреды между внебиржевым и биржевым курсом CNY/RUB, а также между кросс-курсом USD/CNY на локальном и глобальном рынках. Так уже было в июле, когда рынок приходил в себя после санкций против Мосбиржи.

13 августа нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$39 млн.

Ралли в ОФЗ близится к окончанию - Ведомости. 

Сегодня важный отчет по инфляции в США. Рынки активно закладывают начало снижения ставки ФРС в сентябре. 

Bitgo перевел BTC на $2 млрд обратно на кошелек распорядителя Mt. Gox — Arkham.

Хорошо хоть не стагфляция! К такому мнению пришли инвесторы после публикации данных по ценам производителей в США за июль и стали покупать акции и облигации. Фондовые индексы выросли, доходность трежерис упала, что создало благоприятную среду для атаки «быков» по EURUSD. Уровень 1,0945 не устоял, и пара взлетела к области 7-месячных максимумов, намереваясь восстановить восходящий тренд.

Американский PPI в июле вырос на 0,1%, базовый индикатор и вовсе остался на прежнем уровне в месячном исчислении. По сравнению с прошлым годом цены производителей поднялись на 2,2% и 2,4%, продолжив дизинфляционную динамику. Это увеличило шансы снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в сентябре с менее чем 50% до 55% и подлило масла в огонь ралли EURUSD. По мнению Deutsche Bank, на ближайшей встрече FOMC будет иметь место оживленная дискуссия, на сколько срезать стоимость заимствований? На полпункта или на четверть?

Ускорение PPI могло разжечь опасения по поводу стагфляции, когда экономический рост замедляется, а цены растут.