Фьючерс MIX

Судя по структуре, очень похоже на серию заходных волн. Если так то индекс может серьезно разогнаться. Важно сильно не обольщаться, поскольку этот разгон в структуре старшей коррекции: t.me/TerritoryofTrading/6015

Превентивная осторожность снижает результат. И продолжает снижать. Вчера портфель PRObonds Акции вновь сместил баланс активов в пользу денег (https://t.me/probonds/9360). Теперь ровно по их половине в акциях и сделках РЕПО с ЦК (доходность опять опустилась к 7% годовых).

Прирост портфеля за уже почти полный год ведения (старт портфеля – 22 апреля 2022) – 11,7%. В рамках пессимистичного для портфеля сценария 10-15%, в зоне наибольшего пессимизма.

За это же время Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 23%.

Проиграл ли портфель рынку? Безусловно. В теории. А на практике, когда я его запускал, рынок отечественных акций мало кому был нужен. Из нашего ДУ (оно в основном из ВДО, но эмоции инвесторов те же) за тот апрель клиенты вывели около 1/3 всех активов, самый большой для нас отток, что в процентах, что в рублях. Дополняя статистический ряд, потеря Индекса Мосбиржи полной доходности за весь 2022 год -38%. Результат портфеля за весь 2022 год +3%.

Свой первый год портфель PRObonds Акции завершает без реальных активов. В отличие от портфеля PRObonds ВДО, подкрепленного более чем 400 млн.р. денег в управлении. Это нормально: портфель молодой, результаты не впечатляющие, стратегия управления формируется. Второй год начнет исправлять ситуацию.

🗣Ну что, вчера рынок прям хорошо вытряхнул лонгистов по многим инструментам и на повышенных объемах это все дело выкупили — это радует. Закрылся индекс мощно +0.8%.
Втб вчера разочаровал инвесторов на счет дивидендов, в моменте инструмент теряет более 7%.
А что если не только втб так выскажется?
Ведь в последнее время рынок рос на:
👉Отсутствие негатива в геополитике
👉На ожиданиях хороших дивов от других компаний ( как на сбере).
Сейчас все хорошо у компаний, дивы вам обеспечены, а завтра «ой извините»...

MXI-6.23

Несмотря на обилие позитивных факторов, приведших к недавнему сильному росту российских акций, негатив тоже сохраняется: геополитические риски, отсутствие отчетностей по некоторым компаниям (или неполные данные), плохие показатели по ряду вышедших отчетностей, новые санкции. Этих факторов достаточно, чтобы спровоцировать как минимум краткосрочный откат от текущих уровней.

Индекс МосБиржи после периода сильного роста подошел к уровню сопротивления, который был образован локальным максимумом в сентябре перед объявлением частичной мобилизации. Цена может скорректироваться от этого уровня. Также котировки образовали паттерн «Пин-бар», который является подтверждающим сигналом для входа в сделку. Стоп-лосс можно поставить за границей пин-бара. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2490 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.

Утро началось с продаж, но цена уже в зоне покупок. Судя по возрастающем объему быки там есть. Рассчитываю на то что они удержат свой диапазон.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy