Фьючерсный спред

Приветствую! 

Вот решил разбавить общую ленту некоторой специфической информацией, которая тут если и появляется, то крайне редко! 

Фьючерсы!! 

Ну, фьючерсы, как скажут многие, тут светятся постоянно… особенно фьючи на Фортс, да индексные фьючи на СМЕ. Да и то в разрезе внутридневной торговли. А как на счет долгосрочных позиций, используя фьючерсные контракты!? 

Думаю, многие читали, изучали, пробовали (возможно) торговать фьючерсный спред, который из себя представляет разницу цен двух контрактов.
Если контракты относятся к одному и тому же товару, но имеют разные сроки погашения, то мы получаем Календарный спред.
Если контракты относятся к разным товарам, но к единой товарной группе, имеем дело с межрыночным спредом.

Существует множество методов торговли подобных комбинаций: статистический анализ один из них. Статистика, или другими словами — сезонность, дает возможность определить переломные точки в течении года в определённых товарах на основе исследований, которые строятся на поведении отдельных контрактов на протяжении многих лет. Спредовая торговля позволяет существенно снизить волатильность позиций и всего счета в целом.

( Читать дальше )

Приветствую Всех!!! 

Как и многие, поддался и я соблазну начертать короткое сочинение на тему: «Как я провел 2019 год»
Конечно же, речь пойдет о торговле, а точнее и результатах... 

Как повелось несколько лет назад площадкой для своей торговли я избрал CME и ICE, а если быть точнее, то фьючерсные контракты на основные товарные активы, в которых присутствует ликвидность не только в ближних по срокам контрактах, но и в дальних.
В  своей торговли я применяю среднесрочный подход, используя фьючерсный спред, как правило, календарный спред (разница контрактов с разными сроками погашения, но внутри одного товара)

Итак.... 2019 год, а точнее первая его половина, прошла достаточно ровно, Большинство позиций двигались в направлениях, намеченных торговым планом. первые сюрприз преподнесла кукуруза (ZC) и пшеница (ZW) в мае на фоне слабой статистики проведения посевной в США. Длительная холодная и мокрая погода повлияла на сроки проведения посевной, что привело к опасения относительно будущего урожая. С середины мая и до середины июля цены на кукурузу (ZC) и пшеница (ZW) держались очень высоко, вблизи многолетних максимумов. Тем не менее, к середине августа опасения трейдеров относительно будущего урожая несколько снизились, что и привело к возврату цен кукурузы (ZC) и пшеницы (ZW) к определенным равновесным уровням в середине многолетних диапазонов.

( Читать дальше )

Приветствую всех смарт-лабовцев! ))) 
Не судите строго, первая проба пера, так сказать.... 

Можно ли перевести фьючерсную торговлю из внутридневной в средне- или долгосрочную плоскость!? Как показывает практика, в редких сулчая все же можно, и без использования различных вариантов ETF.

Одним из подходящих вариантов служит так называемый фьючерсный спред или арбитражный спред, или календарный спред ))
Фьючерсный спред является разницей цен разных фьючерсных контрактов по срокам погашения. Данный торговый подход позволяет отойти от внутридневной торговли фьючерсными контрактами и перейти к управлению торговым счетом на основе средне- и долгосрочных торговых идей.

Прошлый год был не простой для данного метода на фоне резких скачков цен на природный газ (NYMEX:NG), поэтому все чаще задается вопрос, а как ведет себя данный торговый метод в 2019 году!? 

Попробуем подвести промежуточный итог:
Первая половина текущего года, а точнее до середины мая, была вполне успешной. Движение основных идей было в намеченном направлении, что дало вполне не плохой результат и позволило существенно увеличить счет. В качестве совершенных сделок можно привести несколько наиболее ярких примеров в разных активах.

( Читать дальше )