Фьючерсы CME

Обзор некоторых фьючерсов CME. Нужны ли такие обзоры? напишите в комментарии пожалуйста.

Интересные уровни на сегодня 18.09.2019г. которые хотел бы отметить:

ESZ19
уровень сопротивления с хорошим объёмом — 3009,50 и 3016,50, должны быть хорошие покупки на объемах, чтоб пробить эти уровни. Возможно после открытия фондового рынка США.
Хай от 13.09 — 3025,75
Уровень поддержки, лой от 15.09 — 2983,50



CLX19
После вчерашнего мощного падения, на нефти образовался хороший дневной ретест на подбор, но новостной фон сильно пугает.

Лой 58,27, следующий очень далеко на 54,38 и 53,93
Сопротивление на 61,87. По объёмам очень мало, т.к. экспирация и контракт сменился.
Можно ещё отметить сопротивление на 60,50 и 60,91
Хай на 62,39


( Читать дальше )

Здравствуйте.

Хотел открыть счет на 2000-3000$ для торговли внутри дня в AMP и бесплатно взять Volfix. Оказалось, что Volfix полной версии они не предоставляют. Volfix там идет только с Order Window, без аналитических возможностей. Следовательно, подразумеваемое конкурентное преимущество исчезло, оно испарилось.

Поэтому, придется покупать Volfix отдельно.

А далее следующие варианты:

1) NinjaTrader по тарифу Free так как ни Lease, ни Lifetime версия их платформы меня не интересует (бесплатную версию может бы поюзал в дополнение к Volfix так как в Volfix нет обыкновенных свечных графиков). Получаетсяя 2,49$ на круг на примере фьючерса ES.

2) AMP Futures по тарифу Volume-Tiered (счет менее 10000$, количество проторгованных за месяц контрактов менее 1000). Получается 2,05$ на круг на примере фьючерса ES.

В обоих случаях комиссия уже включает в себя поставщика данных CQG. И дополнительно независимо от брокера еще как я понимаю необходимо оплачивать CME Markets Data Fees.

Что бы Вы выбрали и почему, если очень уж хочется поюзать Volfix?

Как бы Вы отозвались о поддержке в NinjaTrader и AMP?

Если Вы уже используете одного из вышеперечисленных брокеров, напишите почему лично Вы его выбрали.

Спасибо и жду ваших откликов!

Приветствую всех смарт-лабовцев! ))) 
Не судите строго, первая проба пера, так сказать.... 

Можно ли перевести фьючерсную торговлю из внутридневной в средне- или долгосрочную плоскость!? Как показывает практика, в редких сулчая все же можно, и без использования различных вариантов ETF.

Одним из подходящих вариантов служит так называемый фьючерсный спред или арбитражный спред, или календарный спред ))
Фьючерсный спред является разницей цен разных фьючерсных контрактов по срокам погашения. Данный торговый подход позволяет отойти от внутридневной торговли фьючерсными контрактами и перейти к управлению торговым счетом на основе средне- и долгосрочных торговых идей.

Прошлый год был не простой для данного метода на фоне резких скачков цен на природный газ (NYMEX:NG), поэтому все чаще задается вопрос, а как ведет себя данный торговый метод в 2019 году!? 

Попробуем подвести промежуточный итог:
Первая половина текущего года, а точнее до середины мая, была вполне успешной. Движение основных идей было в намеченном направлении, что дало вполне не плохой результат и позволило существенно увеличить счет. В качестве совершенных сделок можно привести несколько наиболее ярких примеров в разных активах.

( Читать дальше )

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

( Читать дальше )

 

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.

Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?

Можно:

( Читать дальше )

     Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.

 

Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.

( Читать дальше )

Приветствую всех коллег, «кто делает деньги на бирже». 
Особенный привет тем, кто проживает в Красноярске.

Собственно, обращение к последним)

В силу определенных причин (это надо было сделать уже давно) хочу полностью перенести торговлю из дома — в офис. Чтобы дом оставался домом, местом для отдыха и времени с семьей. 

Ищу несколько человек с кем можно было бы в складчину снимать помещение.
Предпочтительно — в Советском р-не. 

Кому интересно — жду в ЛС.

ps: поделитесь, что из этого вышло, если у кого-то был опыт сего мероприятия. )

Особая благодарность за плюсики, чтобы пост могла увидеть нужная аудитория. Спа-си-бо!