Хеджирование

Рассмотрим  построение  спрэда  графиков акций  в  Metastock.    Это просто.

В Downloader   создаём  file-new-composite… 
 Присваиваем  имя  (на  примере ЛУК/ГП_5).  
Выбираем  первичный и вторичный массивы данных.   Это  LKOH_5  и  GAZP_5 соответственно.
Все остальные поля оставляем  без  изменений,  по умолчанию программы, и нажимаем ОК.
То есть  мы получим графическое изображение частного от  деления стоимости Лукойла на стоимость Газпрома. 
ДАЛЕЕ ВСЁ К ОБСУЖДЕНИЮ.
Мелкий масштаб времени  (5-минутный срез  данных) взят  лишь с той целью, чтобы впоследствии перевести  его  в более  крупный, получив  на графике японские свечи- часовки, днёвки,  а не line-графики.  
В «Числителе»   выбранной   пары  удобнее выбрать актив, цена которого выше.   В  данном  случае Лукойл –числитель  против Газпрома-знаменателя.


( Читать дальше )

Сегодня зашел рановато. В моменте был в просадке 2 000 руб. Закрылся опять таки рановато. Но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поднял 0.4% на депо, не на ГО. Комиссия биржи 15 руб. Если Смарт не врет. Сижу в кэше. Подожду что там с Греками определится или опять отложат.  Выкладываю скрин по просьбе трудящихся трейдеров. Как выяснил комиссия брокера такая же. Следовательно 30 руб. Комиссия на разных инструментах разная и отличается очень существенно. от 0.125 до 2 руб. Это следует учитывать.

Привет!
подскажите, как хеджировать валютные риски при долгосрочной позиции по фьючерсу  ртс? сегодня не могу сосредоточиться из-за трагедии в Ярославле…

Фьючерс на индекс RTSVX сравнительно недавно торгующийся инструмент на РТС.Как показала практика очень хорошо подходит для хеджирования при резких падениях.1августа имел значение 25   9.08-в моменте 59.
В отличие от опциона пут не имеет временного распада.На растущем рынке торгуется в пределах 22-27минимум не опускается ниже 20.При резких падениях возрастает в 2-2.5 раза

По прежнему удерживаю 1 контрактом лонг от 187200 http://www.smart-lab.ru/blog/10501.php. За 4 дня — более 40%. Сейчас задача захеджировать позицию. Сильно терять заработанное, в случае выноса вниз как-то не хочется. Пока вижу смысл в покупке пута со страйком 185. Есть у кого мнение как еще можно захеджить позицию? И не смейтесь над размером позиции (1 контракт). С малого начинается великое, а большой депо был съеден рынком за год.
Заранее всем спасибо.

Приветствую всех!
Мне тут моя контора дала задачу захеджировать валютный портфель, или хотя бы часть его… вот теперь сижу и выискиваю в нете контор, которые бы взялись разработать и реализвать различные стратегии на все случаи жизни… Я конечно мог бы и сам этим в ручную заняться, и выйти на рынок… но нет времени и возможностей, еле как тут RIU вывожу, да и в этом делее, я не «айс», тут бы профи привлечь...

Что или кого можете посоветовать мне??? Спасибо!!!
 

Прикрыл на выходные свой лонг 180к, в понедельник на гепе вниз буду снова открываться. Вопрос следующий: как оптимальньно (подешевле) захеджировать покупку фьючерса покупкой путов? Я в этом слабо разбираюсь, нужен совет опытных людей. К примеру сегодня ПУТ180 стоил 3000 рублей. Чтобы захеджить 10 фьючерсов нужно купить 10 путов — уже 30000 рублей. Чтобы отбить эти 30к рублей фьючерс должен пройти вверх около 5000 пунктов и только после этого позиция выйдет в прибыль. Не очень, при том что через три недели страховка сгорит и понадобятся новые путы. Посоветуйте какой-нибудь способ уменьшить риск не отдавая столько денег. Диапазон риска 175-180, ниже не интересует.

интересно, покупая акции к отсечке, фонды хэджирут их фьючами или нет? Может знает кто?

Есть тут кто-то, кто разбирается во всей инфраструктуре и методах хеджирования? 

 в опционах по стандартам ISDA, внебиржевых опционах, валютно-нейтральные форвардах, хеджирование процентных ставок, Quanto и Compo опционах и прочей экзотике.

хотелось бы пообщаться.



буду рад ссылкам на литературные ресурсы, семинары, форумы и т д

Коллеги, кто-нибудь может рассказать об основах хеджирования?
Интересует:
-как выбрать инструмент для хеджирования (например, если база — fRTS), какие критерии смотреть?
-объемы входа, как распределять их между базой и хеджем?
-плечи, использовать-неиспользовать?
-как технически осуществлять вход руками или приводом?
-влияет ли использования хеджа на точку входа?
-с ростом прибыли по базовому активу, хедж закрывать или уменьшать, или ...? В какой момент?
В этой теме я «ноль», возможно вопросы поставлены некорректно. Скорректируйте:)
И что по литературе: выжимки, статьи, главы, книги,...?
Спасибо!