ЦБ

Главная причина, по которой сливается большинство трейдеров — это завышенные риски.
Поэтому важно, чтобы трейдер понимал, какие риски заложены в его систему.
Для этого ЦБ нужно обязать разработать систему развитую риск менеджмента для трейдеров.
Трейдеры используют разные стратегии, поэтому нужна конкретная стратегия риск менеджмента для трейдера.
Этой стратегией должен заняться брокер.
Например,
1. не давать открывать позиции с плечом, или совершать маржинальные продажи
2. закрывать убыточные позиции при убытке в n% в течение дня
3. закрывать часть позицию с плечом, если убыток по позиции перевалил за n% от депозита
4. запрет торговать до конца недели при убытке n% в течение недели
5. покупка акций с ликвидностью более n суммы
6. покупка акций с наивысшим инвестиционным рейтингом и т. д.
Система должна быть развернутой, расширяющейся и подходить под нужды различных трейдеров.
Тогда будет меньше банкротств и недовольства, а брокеры смогут конкурировать между собой.

Предисловие:

В советские времена, сразу после полета американцев на луну, вызывают космонавтов в кремль.

Представитель правительства им говорит:

— Американцы слетали на луну. Наше правительство решило, что мы должны обогнать америку, и вам предстоит лететь на солнце.

— Мы не можем полететь на солнце, мы там сгорим.

— В правительстве  не дураки сидят. Полетите ночью.

Анализируя действия финансовых властей, и рассматривая более длительный период времени, чем торговля внутри дня можно заметить следующее:

Шаг 1. Введение ИИС. Очень странное телодвижение, учитывая то, что у государства обычно доминирует тенденция ободрать людей. А тут, возврат налогов или льгота по налогу. Как-то это не к добру.

Шаг 2.  Введение ограничений на рискованные операции для «нищебродов».  К чему бы эта «забота» о сохранности капитала?

Логично предположить, что будут следующие шаги для достижения поставленных целей. Думаю, что это всего лишь подготовка к загону на фондовый рынок всего населения. А цель – снять с государства большую часть обязательств по пенсионному обеспечению. Ну, типа, «Вы теперь ребята сами себе копите на пенсию на счетах ИИС, а мы вам льготу по налогу подкинем»

( Читать дальше )

С выборами господа, всех приветствую!

 

Сегодня хотелось бы поговорить о двух моментах, которые будоражили умы инвестиционного сообщества всю прошлую неделю: новые тарифы биржи и новые правила ЦБ, а также третьем – инвестиционной культуре в РФ.

Но сначала краткий обзор портфеля на завтра (19,09,2016)

 Завтра донёсу 19,700 рублей. Приобрету 100 акций Сургутнефтегаз(п), 100 акций Сургутнефтегаз (об) и 10 акций Северстали. Таким образом сумма пополнения за период с 06,09 составит 40,300 рублей, ОПД (ожидаемый пассивный доход в месяц) вырастит за неделю с 66и до 118и рублей. Обновление всех данных произойдет в профиле как будут известны цены приобретения бумаг.

Ну а теперь о главном. Начну с новых тарифов биржи:

 

Что вызвало такое негодование новой редакцией тарифов мне непонятно. По сути оно отразится только на HFT и скальперах. Да, это может снизиться ликвидность некоторых инструментов, но одновременно это может снизить и волатильность. Для инвесторов это плюс. К тому же печально наблюдать, как люди возмущены этим решением – это значит, что их торговые методы настолько завязаны на минимальные изменения, что они могут перестать работать в любой момент! Стоит только поменять немного правила игры. Хорошо, что инвестиций это никак не касается. Размещай лимитные ордера на покупку, спокойно формируй портфель. Что еще нужно? В самом первом посте я говорил о том, что сделал так, чтобы не платить своему брокеру и биржи более 0,1-,02% в год от активов. Им не за что платить по сути. Если же вы делаете всего ОДНУ сделку в день с общей комиссией в 0,05%, то в год это получается (0,05*200(дней)*2(вход-выход) = 20% от вашего капитала! И для многих на смарт лаб – это норма. Они даже не замечают этого! Биржа и брокеры получают 20% в год от ваших активов, гос-во еще забирает 13% в виде налогов, а если вы используете еще и маржу, то можно смело прибавить еще 14-20%! Итого скальперы и спекулянты отдают до 53% от своего капитала в год! Господа, вы действительно думаете заработать при таких затратах? А ведь еще есть спред, проскальзывание…. Меняйте свои подходы на рынке, не кормите вы брокеров, биржу и гос-во! Заплатите сначала себе! И заметьте, это даже не мое мнение, это цифры, а цифры не врут, они не живые.

( Читать дальше )

В связи с предложениями ЦБ об ограничениях для фондового рынка остро стоит вопрос: Что делать? Как бороться? Если ЦБ утвердит свои предложения, то это будет нарушением конституционных прав граждан.
 Статья 19  2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
 Подтягиваем юристов, готовим грамотное обращение в Конституционный Суд РФ.

Предлагаю объединяться в борьбе с произволом власти.
В Москве снесли уже 1000 ларьков с шаурмой.
В 2017 доберутся до трейдеров.
В единстве наша сила!

Допустим, человек получил наследство, наслушался историй успеха на ФР и завел 5 000 000 на счет брокера!
Он стал тут же квалифицированным!
А другой, который диверсифицирует риски размещая капитал в 1/3 на ФР и у 3-4 брокеров по 1300 000, не квалифицированный!
И не будет иметь возможность захэджировать риски от падения ММВБ опционами, фьючерсами на срочке или валютные риски, по причине не достаточности средств на счете в 1400 000руб!
Надеюсь брокеры хэдж обсуждают? Или эта статья не важна?
Вы готовы платить фин.советнику с которым в корне не согласны?
Тому, кто видит иначе и в корне ошибается?
Вот последние новости с полей,
Вы на вершине или принимаете классовость???
www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/16/657169-tsb-gotov-risk#/galleries/140737492928867/normal/1

Как известно в сети ведутся горячие споры о нововведении цб об ограничении доступа людей с малыми капиталами на фондовый рынок, срочный рынок итд. Т.е. по новому закону планируется что люди с капиталом от 6 лямов останутся на том же положении, на срочку только от 1,5 ра, на основной от 400 та и без плечей, если ниже 400та то только тблигации а по каждому пчиху консультация у фин советника. Разговоры о защите так называемых новичков конечно просто смешны, и любому дураку уже понятно что хотят уничтожить мелких спекулянтов как класс, не легче ли тогда вообще запретить биржу, или физ лиц на бирже?.. Вопрос зачем ваши предложения?

"ЦБ призывает ограничить потребление ради стабильного рубля"
"… низкий уровень доходов и, соответсвенно, трат граждан и компаний (реального сектора) способствует снижению инфляции и стабилизации рубля...."
В банковский сектор за два с половиной года «качнули» 4,5 трлн рублей для закрытия дыр (закрыть то, что было украдено до...). Деньги совершили круг бюджет(ЦБ)-банки-ЦБ(бюджет). Юридически правильно, по сути издевательство. Граждан и компаний реального сектора, кроме избранных в нефтянке, в схеме нет. Теперь ЦБ «предупреждает»: дам денег в реальный сектор-будет инфляция и девальвация (да нашим все равно какая инфляция, главное курс скупки валюты у одураченного населения и «несистемных» бизнесменов).

Суть политики ЦБ:«По словам Набиуллиной, ЦБ намерен поддерживать процентные ставки высокими — на несколько процентных пунктов выше инфляции, чтобы накопленные в экономике деньги не хлынули раньше времени в реальный сектор

( Читать дальше )

Сейчас прочитал, что решение ЦБ по ставке не понравилось участникам рынка ОФЗ.
Интересно — начнётся исход из этих бумаг?
Начнётся возврат ликвидности?
Где тогда будет доллар?

Немного повангую
Прочитав сообщение богоспасаемого ЦБ богохранимой Родины«Об основных параметрах размещения облигаций Банка России», русский разумный инвестор по идее должен малость ох.еть и слить к чертям всю минфиновскую длину.