автоследование

Предлагаю присоединиться к моему проекту, который находится на финальной стадии завершения. Над этим алгоритмом я усердно трудился несколько лет.

У меня есть список точек на истории ценовых графиков. Таких, что:

• даже для опытного трейдера эти точки кажутся случайными, но находятся они в местах асимметрии вероятности получения прибыли
• точки содержат информацию о времени, направлении и силе торгового сигнала
• простая (при этом логичная и эффективная) стратегия торговли по этим сигналам обеспечивает в разы большую среднегодовую прибыль, чем среднегодовая max[просадка] (для EUR/USD — ровно в 2 раза)
• суммарное время удержания позиции (при торговле одним инструментом) многократно меньше календарного (т.е. допускается торговля сразу несколькими инструментами без увеличения плеча, что ведёт к более чем пропорциональному улучшению результата)
• сигналы допускают наложение внешних фильтров, которые могут дополнительно усилить суммарный результат в разы (и это я уже точно знаю)

Какого робота можно собрать из этого конструктора, каждый может представить исходя из своего опыта и математического воображения.

( Читать дальше )

1. Это публичный счет.
2. К нему есть Автоследование у настоящего брокера.
3. В 4 квартале, публично, начиная с 55К отмечаем каждые 10К евро.
4. Это не мои деньги, это один из LOCKов (Блоков) — Управления активами.
5. Автоследование бесплатно. Поэтому все эти деньги 40К евро — заработаны для клиентов, не для меня.
6. Сегодня отметили 95К.

Это около 75% за квартал или 300% годовых.

Приятного просмотра!


( Читать дальше )

Результат 2020

— 2020 (Результаты по LOCKам,

чистая долларовая доходность для клиентов,

за вычетом комиссий и расходов по счету).

​​

а) минимальный результат +5% чистыми (годовая доходность 10%), 2% счетов.

​б) +30% чистыми (годовая доходность 45%) 25% счетов.

​в) +20% чистыми (годовая доходность 40%) 28% счетов.

​г) + 50% чистыми (годовая доходность 80%) 30% счетов.

​д) максимальный результат + 80% чистыми (годовая доходность 320%) 15% счетов.

​

*статистика приведена для «Автоследование» (Управление активами), для счетов находящихся в групповом управлении.

 

* Расчет на 14.01.2021

 

GMLP +100%

В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи

 

в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.

В этом году я решил повторить тот опыт

 

( Читать дальше )

     Прошла осень, вместе с ней и главное шоу и событие в США — это выборы президента. Уверен, что за ним наблюдал почти весь мир, который интересуется финансами. Реакция рынков оказалась вполне предсказуемой. Золото, как защитный актив, пошло вниз а основные индексы вверх.
      Наш индекс мосбиржи летел как ракета, оставляя зеленый след свечей на всех днях ноября. Его рост был рекордным за последнее время и составил более 15% за месяц.

 

Посмотрим, что произошло с нашими портфелями миллионера.

Портфель 1, состоящий преимущественно из спекулятивных стратегий подрос на 1.9%, показав доходность в 29.4% за 22 месяца эксперимента. Из семи оставшихся стратегий, пять получили убыток, только две получили прибыль. При этом, основной вклад дала стратегия

( Читать дальше )