Постов с тегом "алгоритмическая система": 40

алгоритмическая система


Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

Мои итоги июня

Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза). А июнь был месяцем, когда большинство лонгов убыточны, а шорты прибыльны. Исключение только в RI-тренде, где и шорты дали убытки в июне. Поэтому, если посмотреть на строки, то «Спот+синтетика» и Si&CR 19.06 показали убытки в разы меньше, чем «Купил и держи». Ну а RI стал почему-то контртрендовым (RI-контртренд в июне в плюсе, в отличии от февраля-мая).

А почему теперь Si&CR 19.06, а не Si, как было раньше. Из-за санкций, приведших к уходу торговли долларом на Мосбирже, я перешел с июньского фьючерса Si, на сентябрьский CR (юань), не меняя торговые системы. И вот что получилось, если не считать того, что шорты Si-6.24 я закрыл на вечерке 18.06, а системные шорты CNY-9.24 не стал открывать, потому что виртуальная прибыль в них была гораздо больше, чем в шортах Si-6.24.



( Читать дальше )

Джим Саймонс (Джеймс Саймонс, James Harris Simons) R.I.P.

Джим Саймонс (Джеймс Саймонс, James Harris Simons) R.I.P.

10 мая в возрасте 86 лет умер один из легендарных управляющих и инвесторов — Джим Саймонс. Он, конечно, не был известен в широких кругах как Баффет, Линч или Далио, но среди профессионалов его знали очень хорошо.

Саймонс известен алгоритмической торговлей (инвестициями). Фонд Медальон (Medallion Fund) компании Renaissance под его руководством в период с 1988 по 2021 принёс баснословный результат — 37% годовых за вычетом комиссий. Даже если бы Саймонс брал 49% за управление, то результаты инвесторов всё равно были бы выше доходности SP500.

Вот, что о нём писали финансовые обозреватели:
Саймонс один из первых, работая в Renaissance, создал базу исторических данных огромного количества активов, очистив её от различных неточностей. Он был не просто прекрасным математиком, но и прекрасным руководителем. Умел рассмотреть таланты, а благодаря связям в академических кругах мог привлечь лучших на работу в Медальон. Очень мало было тех, кто получив работу в фонде в последствии покидал его. Саймонс и его команда обнаруживали закономерности в ценах, даже когда их нельзя было объяснить фундаментальными факторами.



( Читать дальше )

(Почти) полная база данных ДИВИДЕНДОВ со СмартЛаба

    • 08 мая 2024, 14:28
    • |
    • EVIXE
  • Еще

Озадачился поиском и сбором датасета со всеми возможными данными о дивидендах. И помог мне в этом, кто бы мог подумать, сам СМАРТЛАБ!

smart-lab.ru/dividends/history/


(Почти) полная база данных ДИВИДЕНДОВ со СмартЛаба

Собрал это в один csv:
1. Удалены строки с отсутствующими значениями, все это 10 эшелон
2. Див. доходность пересчитана до 2 знаков после запятой
3. Данные приведены в стандартный вид для анализа
4. Удалены строки с аномальными значениями

Пригодится для собственных исследований, составления стратегий по гэпам (https://smart-lab.ru/blog/1015561.php), либо как дополнительная информация для ваших уже имеющихся стратегий (например, отключение сделок в дни гэпов)

Скачать:
Гугл диск 
Telegram

UPD: если ваша программа не читает, установите кодировку encoding='cp1251'. В pandas это обязательно!

СПАСИБО, СМАРТЛАБ!


Помощь в тестировании/разработке

    • 21 марта 2024, 23:02
    • |
    • SO
  • Еще
Всем добрый вечер, тысячу лет не писал на смартлабе, со времен когда был собственный робот и я даже имел попытки продавать сигналы внутри дня. Сейчас смотрю стало только хуже в плане активности алго раздела(пациент скорее мертв чем жив), но да ладно, это лирика и песни про то что раньше было все зеленее...

Решил я вернуться в алготрейдинг, наработки имеются еще со времен 18 года(тогда робот работал в районе полугода, скатившись в ноль и ввиду отсутствия свободного времени уже этим не занимался), идеи тоже, а вот времени нет, хоть и сам программист, но почему то желания поднимать самому нет никакого.

Сразу к делу, вкратце, мне нужна полная помощь в организации какой то базы для тестирования моей стратегии, ее тоже пока нет в формализованном виде. На чем эта будет база мне в целом без разницы, мой рабочий язык C#, но за это время много опыта было и в других.

Что нужно:
1. Платформа, где можно будет накатать/подгрузить из вне/или еще как-то свою стратегию, которую я буду с самого нуля писать, как уже писал в идеале на C#.

( Читать дальше )

Бесплатные сигналы, прибыль +240% !!!

Раздаю сигналы бесплатно.
Прибыль 240% за 10 месяцев.
Максимальная просадка 34 %
Пользуйтесь: 
www.mql5.com/ru/signals/1935167?source=Site+Signals+Favorites

Бесплатные сигналы, прибыль +240% !!!


Источники идей и важность оттока желчи

Доброго времени суток
Источники идей и важность оттока желчи
сегодня пятница, вечером с знакомыми из местного IT сообщества, пойдем бельгийского выпить, ибо как сказал bascomo


( Читать дальше )

Кристаллизация подхода к исследованию рынков

Доброго времени суток
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
выбрав инструмент для тестирования, я принялся тестировать то, что торговал сам и то, что позволял текущий уровень владения тестером. Надо сказать, что моя предыдущая торговая активность наложила сильный след на угол, под которым я смотрел на рынок. Когда ты торгуешь отбой от крупной заявки в стакане или от «круглого» уровня, или что утро понедельника отличается от утра четверга, а среда вообще день особый, то даже в поиске и тестировании закономерностей с совсем другим периодом удержания позиции, взгляд поменять сложно, а именно упор на конкретные не всегда ценовые события, которые оказывают влияние на цены перед, в момент и после того, как происходят.
Писатель из меня плохой, попробую пояснить.

XaMeJIeoH «заразил» меня америкой, тогда это казалось перспективным, много инструментов, в том числе, которые не присутствуют в России и прочая романтика.

Из своего понимания, что на рынок влияют события, первым делом скачиваю разные не торговые дни,


( Читать дальше )

Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.

Доброго времени суток
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
вечером стараюсь гулять у дома, вообще специфика системостроительства в моем исполнении подразумевала годы интраверсии и малоподвижности, и переехал я с весом в 101 кг, за год усиленных гуляний и ограничения питания, нормализовал немного


( Читать дальше )

Псков, "механика рынка", осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.

Доброго дня.

Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Нужно просто взять обычную... 

У
тро, стандартно, школа, кофейку заехал выпить
Псков, "механика рынка", осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
для меня динозавра забавно конечно, криптой за кофе предлагают)

продолжаю, приехал на обучение в Псков, поселился в центре города



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн