алготрейдер

В прошлой статье "Секрет алготрейдинга №1" я писал, почему торгую после виртуальных (не полученных в реале) убытков.

Этот нехитрый способ сильно повышает все качественные характеристики торговли.

А сейчас хотел бы описать, какими тремя способами я подсчитываю эти самые виртуальные убытки)

1️⃣ «Х» убытков подряд

Самый простой и прямой, как рельс, способ)
Я определяю среднее количество убытков подряд на истории. Когда по одной из сборок наступает именно такая серия – сборка запускается на реале. Старт будет со дна не полученной нами просадки.
❗️ При помощи бектеста убеждаемся, что на доступной истории сет из этих настроек не сливает, а является как минимум околонулевым, как максимум – положительным! Тогда старт после вирт.убытков оправдан и имеет шикарное мат.ожидание.
Такую проверку, впрочем, надо проводить и на способах, представленных ниже.

2️⃣ «Х» убыточных сделок из «Y» сделок

Это доля (процент) убыточных сделок от некоего числа сделок. Например, 7 сделок из 10 виртуальных должно закрыться в минус. Эти 7 не обязаны идти друг за другом и могут быть перемешаны с прибыльными как заблагорассудится. Нам важно накопить «7 из 10»! Накопили – открываемся на одиннадцатую.

На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером.

Затронули такие вопросы, как:

• механизмы и подходы, применяемые в алготорговле
• как ведут себя системы во время нестабильности рынка
• крахе АлгоКапитала

Конечно, мы не могли не упомянуть а нашей алгостратегии на COMMON ABIGTRUST, чем она отличается от нашей болееполной стратегии реализуемой для VIP, и о других наших алгоритмах, о которых я недавно написал большой пост.

«Я работаю в криптовалюте IT!» – так отвечаю я на вопрос о месте моей работы.

Не то чтоб я скрываю свои криптовалютные изыскания (хотя предпочитаю первым о них не распространяться). Я алготрейдер, мой рабочий инструмент – специальные торговые боты (программы, снимающие с меня бремя многозадачности).

Иногда могут спросить, на каком языке написаны мои боты. Раньше я старался замять такой разговор… Теперь отвечаю: да без понятия! 😄

Я реально не знаю, на каком языке программирования написаны мои бойцы невидимого фронта! Может, питон. Или C++. Или джава. Других названий я, признаться, не знаю.

Моя задача в другом. Я прописываю будущий алгоритм от «а» до «я», от старта реализации до будущих фильтров для ошибок и логических конфликтов. Одно техзадание, бывает, занимает до десятка страниц, а процесс доведения до ума – десятки, если не сотни часов. Но главное не это. Я ответственен за идею (рыночную неэффективность, стратегию, квантовый параметр), которая будет заложена в основу и повысит шансы обскакать других участников рынка.

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

• Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
• Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.

В основе успешной торговой стратегии лежит рыночная неэффективность, уникальная особенность, которая дает преимущество перед другими трейдерами. Важно, чтобы эта неэффективность была стабильной.

Любая рыночная неэффективность имеет свой срок жизни. Мечтой трейдера является нахождение такой неэффективности, которая будет приносить прибыль неограниченное количество времени.

Такая неэффективность существует. Для себя я сформулировал её так:

Поведение любой системы становится проще предсказать, когда система входит в область экстремальных, не типичных для себя значений. Задачей трейдера становится: 1) нахождение и формализация таковой закономерности; 2) технологическое решение по её эксплуатации.

Факт в том, что из области экстремальных значений система всегда пытается выйти. Похоже на газ, где молекулы газа – события. Любое локальное сжатие влечёт перемещение газа и сохранение средней плотности. Алготрейдинг в такой ситуации имеет решительное преимущество перед трейдингом обычным, ведь алготрейдер способен программным образом находить в Big Data те самые экстремальные отклонения.