Постов с тегом "алготрейдинг": 4533

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

У кого-нибудь работает закрытие сделки в безубыток?

Вот сколько разных стратегий тестирую — закрытие сделки в безубыток почти никогда не приносит ощутимого результата. Но при этом слышал что множество ручных трейдеров его использует.

Вопрос алготрейдерам — вы его используете?

Gaussian Mixture vs Generalised Hyperbolic, Прогноз Цены Акций

Апроксимация Распределения Вероятностей цен MSFT за 360, 180 и 30 дней.

Явно видно что Нормальный Микс из 3х компонент намного лучше повторяет форму распределения чем Обобщенная Гиперболическая Модель.

Проблемы:

— Непонятно как менять его волатильность? В нормальном мы меняем сигму — и распределение меняется, а здесь 3 компоненты, у каждого своя сигма и среднее. Если есть идеи как маштабировать полученный нормальный микс было бы интересно услышать.
— Лучшее совпадение не значит что это лучше, это может быть оверфиттинг.

Маштабирование:

Нужно для настройки модели на текущую волатильность. Скажем мы на истории за десятки лет определили общую форму Нормального Микса для MSFT как меняются акции за 1 мес. Но, нам ведь интересно затем настроить (маштабировать) эту общую форму на текущую волатильность MSFT, отмаштабировав общую форму, на текущую волатильность MSFT за последний месяц. Непонятно как это сделать.

Зачем это нужно:

Знать будущее распределение цен (у нас правда не будущее, а прошлое, которое мы за неимением лучшего используем как будущее) — может быть полезно для моделирования различных сценариев и подбора гиперпараметров, расчета цен опционов, формирования оптимального по тому или иному критерию портфеля, симуляция стресс теста, расчет цен опционов, и т.п.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Microsoft

Итоги 2024 года 📈💼💰

Итоги 2024 года 📈💼💰

Доходность стратегии Alfa-Quant за 2024 год — 64,8%.
Доходность стратегии за 4-й квартал — 31,6%.
Доходность за 2,5 года с учетом реинвестирования — 190,8%.
Доходность за последние 12 месяцев — 64,8%.
Средняя доходность за весь период — 51% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 3,3.

Этот год был трудный для нас, но прибыльный! Несмотря на то, что рынок акций за прошлый год упал на 10% и проседал в моменте на 30%, наши алгоритмы на Мосбирже заработали 64,8% за год. Весной перед падением рынка было удачным решение сократить долю акций в инвестиционном портфеле и долю роботов на акции, это позволило не потерять на падении акций. В то же время была увеличена доля ОФЗ, целый год они конечно немного сползали вниз, но в любом случае, они падали меньше, чем акции. В итогах 2 квартала я писал, что сейчас выгоднее сидеть в облигациях, а не в акциях, так и получилось. Плюс в декабре удалось дополнительно заработать на отскоке длинных и коротких ОФЗ.

Основной профит в итоге всё равно показали роботы на фьючерсах. Заработали везде понемногу: на фьючерсе РТС, на девальвации рубля и на золоте. В том числе неплохой профит был на падении рынка благодаря шортам на акции и РТС.



( Читать дальше )

Падение на бэктест

Интересно иногда бывает когда происходят случайные события.

Делаешь бэктесты для крипты но с повышенным риском — показывает нормальные результаты — 300 — 600% за год.
Берешь в руки телефон, а он гад такой выпадает и прямиком на клавиатуру на пробел....

Переключает инструмент на форекс пары и бэктест показывает такое за несколько лет...
Наверное где то ошибка, зато есть в чем разобраться теперь. )


Падение на бэктест


Коррекция? Ликвидация?

На крипте последние два дня многим не сладко.
По крайней мере тем что не привык шортить.

Для крипты это обычные дни — вниз на двузначные проценты, вверх на двузначные проценты.

И я наловил минусов.

С другой стороны BTC просел почти на 7%, альты — даже страшно смотреть, а я на 0,36%.
Меня в принципе радует отработка — так все и задумано.

Конечно когда рынок вверх стрельнет процентов на 10 я это все не заберу, да это и не важно — главное что бы на дистанции обогнал рынок.

Коррекция? Ликвидация?

  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

"Ошибка случайно" выжившего

    • 03 января 2025, 13:21
    • |
    • mr-x
  • Еще
В общем тут мордеры пишут что мои сообщения не информативны для гугла.

Наоборот, они кратки и полны реальных торговый рекомендаций. Не той чепухи что вам навалят сотрудники брокеров, или вы прочитаете в инете, а реально работающие, т.е. те торговые идеи, которые увеличат ваш депозит и дадут заработать на любом рынке, даже на праздничном. Не писать же про 1 млн причин по которым что-то растет или падает, вы замучаетесь читать. Я даю вам менеджмент ревью, а ваше дело прислушиваться или нет.

Итак, к теме. Я не могу удержаться, чтобы не пояснить почему я открыл какао.

1. Скоро какао торговать запретят, т.к. мошенники прознали, что какао очень любят пенсионерки. Ссылка где-то в другом посте прислана фанатом.

Логика, по которой я открыл позиции в какао до нг. (ну то, что все трейдеры будут пьяны — это понятно, никто на смартлабе и не скрывал) Я не пил и работал.

2. я знал, что будет рост 31, а 2-го снижение. Мог только наблюдать.
3. Предполагал, что рынок может уйти ниже моей цены открытия по факту открытия 3-го января, но надеялся, точнее не хотел пропускать движуху,  цена лонга тут smart-lab.ru/blog/1100631.php, и надеялся на то что рост 31-го будет больше.

( Читать дальше )

Что реально использует Уоррен Баффетт (наш спор с А.Г., полезно для Т.М.)

    • 01 января 2025, 14:34
    • |
    • mr-x
  • Еще
Все началось с простого, нужно воспроизвести условия, при которых «алкотрейдер» заработает на рынке. Это легко решить если у вас есть робот, чистые цифры, никакого человеческого фактора. Народ стал интересоваться формулами для закачки в алгоТС: smart-lab.ru/blog/1100737.php и более подробно анализ секретной формулой А.Г. вы найдете тут smart-lab.ru/blog/1100748.php

Секретная формула (говорят проверена и работает на некоторых таймфреймах) для затравки, апперетив так сказать, чтобы было понятнее, все таки нг.

Что реально использует Уоррен Баффетт (наш спор с А.Г., полезно для Т.М.)
smart-lab.ru/blog/1100638.php#comment17709343


Не помню точно книгу, но там еще до или сразу после ВоВ2 были проведены исследования в США, в которых принимали участие нобелевские лауреаты по экономике, математике и т.д. Решить тогда задачу по определению внутренней стоимости актива они не смогли. Упоминание есть первое (по гуглу) об этом в книге The pioneering step in measuring intrinsic value, he said, was taken in a 1931 book titled Stock Growth and Discount Tables by Guild, Weise, Heard, and Brown. dokumen.pub/investing-the-last-liberal-art-second-edition-9780231531016.html

( Читать дальше )

Работающая стратегия с которой вы ничего не поимеете.)

    • 01 января 2025, 12:24
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php  и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

Великолепные итоги года по алго

    • 31 декабря 2024, 15:37
    • |
    • Ed Khan
  • Еще

Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)

_____________________________

Великолепные итоги года по алго
Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»: 

smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).

Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).



( Читать дальше )

2024: результаты, мысли и немного эквитей

    • 30 декабря 2024, 15:56
    • |
    • yurikon
  • Еще

Всем привет!

2024 прощается с нами и делает это довольно ярко. Прямо сейчас IMOEX +3%, все снова полюбили акции :-).

В этом году мы много работали над развитием и стабильностью нашего софта AutoTrade. Сделали новый сайт, запили кучу видео по пользованию нашим софтом на ютуб. Через неделю ютуб забанили. Везение, что уж. ))

Много рисечил, чтобы сократить блокнотик с туду. Что-то получалось, что-то нет.

Прорыв года, однозначно, запуск своего алгофонда «Квант». В первую очередь это ответственность перед клиентами, которые доверили нам свои активы. Во вторую очередь — большая работа по объединению всех знаний и опыта в алготрейдинге, чтобы выдать результат.

Результаты торговли. Что-то надо показать, как показал себя алготрейдинг. В декабре прошлого года запустил на отдельном счете апробацию стратегий только на акциях и только лонг. Лавры многих стратегий на стоках за 2023 год не давали покоя. 

Эквити счета
2024: результаты, мысли и немного эквитей

Провал летом — это отсечка по акциям Мать и дитя и последующий возврат дивидендов. Доход +21,6% против imoex -7.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн