алготрейдинг

     Заметка продолжает вот этот ряд, наставляющий новичка на тяжкую правду: smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика).

     Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим, как и по каким критериям отбирать инструменты для торговли на бирже. В качестве примера я буду рассматривать рынки фьючерсов бирж CME Group.  

Я скачал дневные исторические данные для следующих инструментов:

— S&P 500 E-mini (ES) – мини контракт на индекс S&P 500
— Мазут (Fuel Oil)
— EUR/USD
— GBP/USD
— Золото (Gold)
— Brent – сырая нефть Brent Last Day Financial Futures Contract 
— Light – сырая нефть марки Light 
— Natural Gas — природный газ
— Бензин (Petrol)
— Платина (Platinum)
— Серебро (Silver)
— USD/JPY
— Пшеница (Wheat)

Каждый из этих инструментов имеет спецификацию. Её можно посмотреть на официальном сайте биржи CME. Например, для S&P 500 E-mini (ES) спецификация выглядит следующим образом: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

About E-mini S&P 500

An electronically traded futures contract one fifth the size of standard S&P futures, E-mini S&P 500 futures and options are based on the underlying Standard & Poor’s 500 stock index. Made up of 500 individual stocks representing the market capitalizations of large companies, the S&P 500 Index is a leading indicator of large-cap U.S. equities.

( Читать дальше )

Тут появилась идейка и чтобы проверить написал скриптик чтобы выгрузить дневные отчёты от брокера и скомпоновать из них данные. Получилось чуть меньше 3х лет, а до этого были другие счета и в целом набор ботов был сильно другим.
График — алго прибыль в руб, далее везде описание графика будет сверху от графика.
До конца 17 года деньги были в битке в основном, поэтому и прибыль на алгосчёте тогда была скромнее.




( Читать дальше )

Ччч

Опытом делится Денис — основатель проекта «Робот Скальпер».



Меня иногда спрашивают — "В чем успех вашего проекта?". Ещё несколько лет назад я бы начал перечислять преимущества: аккуратное программирование, тщательное тестирование, подробная документация и другие технические вещи. Но сейчас я понимаю, что дело совсем в другом.

Много лет назад я прочитал книгу, в которой был совет: старайтесь жить так, чтобы люди говорили вам «Спасибо»! Считайте сколько раз в день вам выразят благодарность. Сначала это может быть сложно. Но в итоге, постарайтесь сделать это игрой. Зарабатывайте как можно больше «Спасибо» каждый день! Устанавливайте свои личные рекорды.

Я сейчас не помню что это была за книга и кто был автором. В то время я читал очень много разной литературы. Запоминать стараюсь практические вещи — они для меня имеют статус важности. Остальной информацией стараюсь голову не забивать. В общем, совет отложился на подкорке. Я не мог выкинуть его из головы. И как-то так, само-собой, получилось, что я стал считать благодарности, замечать их и стремиться к новым. Можно сказать, что у меня появилась зависимость.

( Читать дальше )

Народ, привет! Нужно погонять свой тестер на котировках тестовых. Кто может дать данные Фортса за один день, желательно не слишком старые?
Спасибо.

        В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/533326.php) речь зашла о контртренде. Мой подход тут прост: если тренд очевиден и прост в игре, а контртренд надо специально изыскивать и сложно готовить, то может, ну его? Теоретически он, говорят, где-то есть… Кто-то даже знает человека, знающего, как его применять… Я может, сейчас утрирую, и подвожу под свою лень излишнюю философию. Но даже если этот легендарный человек лично вы, это еще не опровержение. Если на одного успешного контртрендщика десятки трендовиков, я скорее прав, чем не прав. Итак…

           Контртренд, если это не паттерн, скорее не существует, чем существует.

         Дело во взгляде на природу вещей. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нем, нежели против него. Можно также обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет равные шансы двигаться как туда же, так и обратно. Это неопределенность – самое нормальное состояние на рынках, близких к эффективным, а сейчас такие почти все. Но нельзя обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы начать двигаться обратно.

( Читать дальше )

     В задачах оценки бизнес проектов, прогнозирования спроса, определения справедливой цены опциона или портфельного инвестирования, так или иначе, возникает проблема адекватной оценки рисков.  Обычно за риск принимается простое, выборочное среднеквадратичное отклонение, для которого хорошо разработан аппарат математической статистики, позволяющий прогнозировать критические показатели, например просадки,  и проводить стресс-тесты в предположении центральной предельной теоремы, то есть в предположении узкой стационарности  наблюдаемых процессов.

     Однако, мы зачастую имеем дело с абсолютно  другими, нестационарными процессами. Не стационарность процесса может быть вызвана  как нелинейным синергетическим эффектом  (реклама и «сарафанное радио»,  мода, политические выборы, революции и пр. самоорганизации),  как множественностью состояний системы (тренд/флэт), так и просто  некоторой инерцией системы, связанной, например, с задержкой принятия решений основными игроками.

( Читать дальше )

Друзья! Слышал, что есть такой индикатор «Адаптивный параболик», учитывающий волатильность рынка. Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится информацией о его сути, и есть-ли где-нибудь формула данного индикатора?

Читал смарт-лаб еще до того, как это стало мейнстримом, даже ещё раньше, в ЖЖ Тимофея.

И в последнее время с грустью смотрю, как участились каминг-ауты алго трейдеров новичков и не только. Похоже за 4 года практически раздачи денег на Siшке люди наконец-то сориентировались, освоили ТСЛаб и подсели на тему трендов в валюте героически развивающегося рынка.  Их (и меня) ждут не столь радужные времена, поскольку любые рыночные неэффективность умирают от притока в них бабла и популярности. В общем, и я решил попиариться, пока тема ещё жива. Меня зовут Александр, и я алкоголик алго-трейдер. После года попыток поиска идей для торговли акций на америке, плотно пересел на фортс осенью 14 по понятным причинам=). С тех пор 18 плюсовых кварталов. Вот картинки о том, как мои неспешные трендовые страты на фортс(60% Si, 35% Ri, 5% арбитрах) прошли март и первый квартал в целом.

Март 6,7%

( Читать дальше )