алготрейдинг

Нефть «испортилась», совсем плохо ходит, движений почти нет.
Неужели из великолепного спекулятивного инструмента нефть превратилась в поле для манипуляций?
И тому, вдобавок, подтверждение в открытую выставляемые вчера-позавчера (видать, и сегодня будут) в стакан многомиллиардные заявки на покупку при перекладки лонгов в новый!
Вообще, торговля от шортов была ошибкой, видать, к 80 пойдем...
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
По Автоследованию тоже всё неважно.
Так как нефть бОльшее время во флэте, использовал контртренд. Однако, ни к чему хорошему это не привело...


( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/519959.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:

( Читать дальше )

С ноября 2018 торгую роботами. Решил каждый месяц выкладывать финрез в свой бложик. Это бодрит.

Эквити в лицах:

Мужика вырезал отсюда… он слегка похож на кбробота… или мне кажется?))

Привет Алготрейдеры.

Я пишу советников для Метатрейдеров 4, 5.

Пишу друзьям, знакомым, знакомым друзей, сотни советников 

Все придумывают какие-то сетки, ловушки, пересечения мувингов, фрактальные входы.

Ни хрена это не работает, либо работает на каких то участках истории, которые не предсказуемы в будущем. 


Если робот не может показать гигантскую доходность в реальном времени, можно смело выкидывать этот алгоритм и думать дальше.

Но алгоритм должен быть проще блина, тогда закрутив риски и добавив жесткий ММ, может получиться рабочая машина.

С доходности в 100% в день всегда можно опуститься до 10%, но в обратную сторону, с 10% до 100% не выйдет никогда.

Последняя стратегия, которая меня кормила больше полугода,  была «пирамидинг по тренду.»

Я думал, что это верх совершенства.

Но оказалась, что алгоритм "курочка по тренду ..." проще, менее рискованный и более доходный.


Вот последние сделки робота Трендшпиллера по этому алгоритму:

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

Любопытный сюжет попался.

www.youtube.com/watch?v=bBMJEJvhf34

Привет Алготрейдеры!

Рынок быстр и без робота ловить на нем нечего.
Ручками ничего не заработаешь.

Только алго. 

Полгода использую алгоритм пирамидинга по тренду, робот Трендшпиллер.
Работает хорощо, от 0 до 15% в день.
Но есть проблема с разворотными точками.
Дает просадку.
Эта стратегия как черпак, забирает много, но не часто.

Решил протестить более быструю работу, аля Пакман,  берет прибыль мелкими порциями и сразу уходит в защиту.
Эта стратегия больше похожа на чайную ложку или курочка по зернышку...

Результативность не сильно выше, но нет просадок.

Вот сделки за сегодня



С утра просадки вообще не было, а в моменте максимум 500баксов.
Результат за день +22%.

Курочка то поэффективней стало быть будет.

Какие у вас стратегии в работе?

Можно и через личку обсудить, если не желаете публично.

Коллеги, познакомился с Дмитрием Власовым (блогером Смарт-лаба) очень талантливый алготрейдер. Ведет свои спец курсы по созданию алгоритмов в Tslab на языке C# и кубиках.

Ведет свой безвозмездный блог в telegramme 

https://t.me/TradingLaboratory

Разбирает по полочкам скрипты, от написания до внедрения в Tslab. 

В общем рекомендую, для тех кто уже умеет или хочет научиться алготорговле. 

Думаю, что с точки зрения социального трейдинга Дмитрий делает большую работу!

Желаю ему удачи и терпения в его деле!

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )

Забавно, что человек даже не понимает :)