алготрейдинг

Разрабатывали давеча  с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось.

С точкой входа уже поработали, оставалось только что-то изобретать с управлением позицией. Раз основная просадка приходится на периоды флета и контр-тренда, а сделки кромсать не хочется, значит остается только уменьшать размеры стопа в такие периоды. Мозг сразу начал придумывать причины по которым это может сработать. Лично я голым цифрам не доверяю, мне всегда нужна вера, подкрепленная какими-то своими умозаключениями. И вот какие мысли пришли в голову:

• Если мы работаем ПО тренду, мы заведомо имеем преимущество и позволяя себе бОльший относительно базового стоп (трейлинг стоп), можем “пересидеть” всякого рода резкие  шейк ауты, сносы стопов и т.п., взяв максимум от тренда.

( Читать дальше )

Приветствую всех алготрейдеров,

Напомню

Занимаюсь тестированием робота на реальных котировках.Робот не использует теханализ, уровни, каналы, волны и т.д.Работает по принципу товарного спекулянта,  просто анализирует стоимость золота относительно любого другого инструмента, металлов, валюты, и если в моменте стоимость его дороже чем обычно, то продает золото, если дешевле то покупает.

Это уже третья итерация моего робота.

Зарядил кроме золота ему еще и серебро, результаты оказались фантастические, почти 1000% за 4 рабочих дня

Вот  сделки




вот текущие открытые позиции



( Читать дальше )

Добрый день, СмартЛабовцы! Решил написать немного о себе, может кому-то это покажется интересным.

Первый брокерский счет я открыл летом 2011 года. На фондовом рынке особо не ориентировался и решил работать «долгосрочно». Мой портфель состоял из 3 эмитентов голубых фишек (сейчас даже не помню какие были бумаги). Спустя примерно год понял что это не работает и я вышел из бумаг с результатом почти -30%. Начал думать что делать дальше. Читал различные форумы и блоги. Искал «грааль» на просторах интернета. Пробовал это все торговать вручную. Понял что перед торговлей надо стратегию тестировать. Пробовал тестировать стратегии руками на истории. Уж очень много времени это занимает. Начал думать что делать, как ускорить этот процесс. Наткнулся на программу для алготрейдеров TSLab (не реклама). Начал в ней разбираться, находить свои закономерности и пытаться их использовать в своих интересах.

В начале 2013 года начал плотно заниматься алготорговлей на срочном рынке. Сначала на своем компе, позже на виртуальном сервере. Как мне тогда казалось, я нашел свой грааль на фьючерсе на индекс РТС. Вот он:

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! Это моя первая запись на смарт-лабе, так что не судите строго)

Цель этой темы — демонстрация показателей своего робота и предложение по сотрудничеству.
Немного о своем пути...  В 2015 г. я прошел обучение по алготрейдингу и уже в 2016 г. я вышел на рынок с боевым счетом. К этому времени уже были мной найдены и запрограммированы несколько стратегий, которые приносили доход. К сожалению конец 2017 и 2018 г. для этих стратегий оказался не лучшим периодом и в данный момент они находятся в анабиозе...

И тем не менее есть одна стратегия, которая еще ни разу не подвела. Ей то я и хотел поделиться с вами)) 

Торгую на удаленном сервере на связке Квик-Омега-Автотрейд, показатели будут с истории за два полных года 2016-2017 на мульте и с реального счета в 2018 г. в Автотрейде. Итак, стратегия на  Ри, лонговая, интервал минутки. В стратегии не используются известные индикаторы, за идею взято наблюдение, которое подтверждено логикой.

                                                         

( Читать дальше )

Везде читал о том что нужно минимизировать своё присутствие в рынке чтобы уменьшить риски и нигде о том что нужно максимизировать.
Пора исправить этот пробел. Почти все мои боты в рынке постоянно, или лонг или шорт, всегда в рынке, только хардкор. Первые годы меня это сильно напрягало, колебания вариационки вызывали волнения, и я всё пытался сделать ботов которые смогут ещё и сидеть на заборе и вести свой ютуб канал об этом. 


( Читать дальше )

друзья, периодически сталкиваюсь с запросами автоматизацию того или иного алгоритма или стратегии. 
сам допустим далёк от программирования и написания кода. Сталкиваетесь ли вы с таким и как решаете свой вопрос?

Всем привет!

Спокойный месяц выдался, вопреки ожиданиям. Дежурные 5% (без плеча) система сделала.
Пример работы 6 мин РТС: +3750 пп.

как видим одна сделка (8-10 числа) сделала результат за месяц. В целом, боковичок не дает особо развернуться.

По си ситуация очень благоприятная. Амплитуды движений хорошие, дают системе заработать: +3600 пп.


( Читать дальше )

Всплеск волатильности в апреле оказался краткосрочным. Половину заработанной прибыли в апреле пришлось отдать в мае. «Пила» сделала свое грязное дело, в результате чего доходность за май составила -5,4% после +12,8% в апреле. Небольшой откат в рамках системы, лимиты риска в 30% превышены не были. Накопительным итогом за 54 месяца портфель торговых роботов заработал +247,2% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.


После апрельского импульса наверх бакс в мае рисует треугольник, и которого будет сильный вынос, на котором можно будет хорошо заработать. Сейчас растут риски роста процентных ставок в мире и коррекции на глобальном фондовом рынке, что обещает высокую волатильность и хорошую доходность для моих торговых систем до конца года.

( Читать дальше )

По большинству эмитентов СД сформулировали рекомендации по годовым дивидендам, потому решил обновить статистику и перевести модель на новую базу расчетов с учетом данных за 2017 год. Оценка ожидаемых за следующие 12 месяцев дивидендов по портфелю изменилась с  3 067 660 до 3 045 319, а минимальных с 2 478 950 до 2 467 599. Изменения незначительны, что свидетельствует о том, что используемый подход к прогнозированию работает нормально и не склонен к переоптимизации. 

В тоже время хотелось бы перейти с ежегодного обновления базы расчета на более регулярное  по мере поступления новых данных об утвержденных дивидендах. К сожалению, так и не смог найти нормальней источник с большой глубиной истории и проверенными данными — везде наблюдаются те или иные косячки.

Видимо, прийдется вести свою базу данных. Переодически проверять сайты с данными по дивидендам (https://dohod.ru, https://www.conomy.ru, https://smart-lab.ru) в автоматическом режиме. При появлении новой информации на них проводится дополнительная ручная проверка, после которой обновляются данные в основной базе.

( Читать дальше )

Есть какое то массовое преклонение перед алгоритмерами.
Сверхчеловеки которые расшифровали рынок и перевели его в код.

Ниже немного сарказма и иронии, но у меня всегда так.

На самом деле все просто.
Нужно определить условия входа в сделку и условия выхода.
И все, ты стал алго.

Далее. Нужно прогнать идею на истории.
Хотя бы 10 лет, хотя бы 10 инструментов.
Поигрался с параметрами, из десяти вытащил три инструмента, которые показали гладкую эквити с доходностью от 50 годовых.
Совмещаешь доходность трех инструментов в один график и получаешь что то вообще невообразимо красивое.

Но и этого мало. Ты меняешь условия входа выхода и повторяешь манипуляцию.

Теперь ты алго с доказанной на истории доходностью и несколькими стратегиями. Сидишь себе, любуешься графиком доходности, постишь на СЛ, поглядываешь на остальных свысока.

Скачал котировки американского рынка и ты вышел на международный рынок.

Как бы можно требовать много денег за печатный станок.
Только дадут ли.

Любые совпадения случайны. Ни один Грааль не пострадал в процессе написания текста.