алготрейдинг

    Добрый день друзья, завершился 2022 год, пора подвести итоги по нашему первому публичному портфелю, который мы разместили на сайте Finam в сервисе common — https://www.comon.ru/strategies/109929 .

    В изначальной сборке, алгоритмический портфель состоял из трендовых, контр-трендовых алгоритмов, где стратегии дополняли друга, работая на различных таймфреймах от 5 до 60 минут.

    Торговые правила для каждой стратегии идентичны для всех торгуемых инструментов и не менялись со временем. Усреднения в торговых стратегиях не используются, как и постоянной переоптимизации со скользящим окном. Рисковые методы управления капиталом, для разгона депозита, также не используются (Мартингейл, Optimal F и т.д), капитал распределяется равномерно среди широкого портфеля торговых стратегий.

    В прошлом году, торговля осуществлялась на таких фьючерсах как:

1. GAZP
2. SBRF
3. ALRS
4. VTBR
5. GMKN
6. Si
7. ROSN
8. TCSG
9. LKOH
10. SNGP

Содержание предыдущих серий:

Заметили шутку великого насмешника (Это не про меня, если что)? А она есть.

Оказывается при уменьшении количества сработавших тейков доходность системы увеличивается.
В расчетах вероятность достижения тейка снижена с 80 до 70 процентов — матожидание увеличилось.
Как тебе такое Илон Маск?

Кто не верит доказательства здесь ТС «Игра теней». Завязка. (smart-lab.ru)

Если вы сейчас подумаете, что я обмываю вас и где то тут подвох, вы тысячу раз не правы.



Настала пора приоткрыть завесу тайны, знакомьтесь — это эксель, эксель знакомься — это смарт-лаб.

Котировки взяты с MFD, инструмент Индекс ММВБ с 1 января 2019 года.
В ячейках только формулы расчета, описание формул здесь ТС «Игра теней», с прологом и эпилогом. (smart-lab.ru).
Я упоминал, нужен высоколиквидный маловолатильный актив, индекс подходит лучше всего.



Вам наверно интересно, почему я рассказываю о прибыльной системе, это то же не логично?

По правде говоря таки не очень то она и прибыльная, те кто знаком с расчетами это все и
так знают, с описанием разберутся единицы, еще меньше смогут применить систему на практике
И самое главное — я сам тут ничего не понимаю… :)

А если серьезно, у меня есть кое что получше!

Я с высокой долей вероятности знаю направление движения цены до открытия дня, и имею преимущество к
описанной системе как минимум на пол-процента, и если вы будете пользоваться системой начиная с 0,5%
движения цены мой профит только увеличится, пользуйтесь с удовольствием и да прибудет с вами прибыль :)

Скажете кто-то может работать против меня? Интересно как у него это получиться, я то знаю направление цены.

Сомневаетесь? Глядите скрины
Аптеки 10%, ДВМП 30%, ЧМК 70%, НМТП +14%, ТМК +15% вход в позицию за пару дней до крупного движения,
скажете случайность? Возможно.
Однако система работает и в другом направлении, Фосагро закрытие позиции по цене 8200 перед дивотсечкой,
780 рублей, цена улетела на 5700. Често признаться по сигналу системы я решил что дивиденды отменят и
закрылся взяв 230%, покупал 2 года назад 3800. Магнит, закрытие позиции перед резким снижением,
опять совпадение? Ладно. Пусть так и продолжается, такие совпадения мне по душе.

Есть конечно и отрицательный результат, сейчас система в стадии тестирования, сделки вручную малыми лотами,
алгоритмы сохранения капиталла отключены, что бы сильнее страдать от убытков... 

В следующий раз о защите позиции. Рад, что читаете меня :)

В январе у нас случилось историческое событие…
Наши алгоритмы на крипте вышли на новый уровень и преодолели планку доходности 100% за полтора года. Благодаря сильному выносу наверх на биткоине и эфире, а также благодаря заложенному в стратегию способу управления капиталом, январь был рекордным по доходности. Трендовые роботы заработали 79% с начала этого года, после тухлой динамики в декабре месяце.
Таким образом, средняя доходность нашего алгоритмического фонда Crypto-Quant составляет 60% в год как по историческим данным, так и на реальном счете.

Всех приветствую!

Подвожу итоги юбилейного года

Доходность составила 307,5% с просадками в феврале 23,7% и августе 36,2%. Мониторинг счета ведется на сервисе comon.ru брокера Финам. Ссылка.

Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии. В начале года риск определен на максимум: планируемая доходность 100% при просадке в 30%. Снижение счета в феврале обусловлено гэпом валютного курса вверх, тогда как алгоритмы играли на понижение. Просадка в августе вызвана изнурительным боковиком в диапазоне 60 – 61 рубль за доллар.

Сожалею, что в марте остановил торговлю и много недозаработал. Думал, что рынок изменится и перестраховался. В итоге алгоритмы проявили себя устойчиво и пережили:
— черного лебедя 28 февраля и стоп торги;
— изменения состава участников рынка;
— изменения времени торговых сессии;
— повышенной биржевой комиссии в несколько раз;

Всем привет!

Кто хочет — пользуйтесь сигналами (статистику публикую еженедельно там же): 
t.me/+l8ESN6BVTgVkMjhk



В фундаментальный анализ не верю (а может просто не умею его использовать), поэтому торгую исключительно график.
Считаю, что только строгое соблюдение правил торговой стратегии (по сути — алгоритма) дает шанс на относительно стабильный и предсказуемый заработок. Так же я убеждён, что хорошая торговая система должна эффективно работать на любом инструменте, на любом рынке, на любом характере (трендовые периоды, флетовые, смешанные, периоды с высокой волатильностью, с низкой, с быстро меняющейся и т.д.), иначе в какой-то момент она обязательно начнёт сливать.
Если при разработке торговой системы не ставить перед собой такую задачу (сделать систему универсальной), сама разработка теряет смысл, ведь это как строить самолет, который может летать только в ясную погоду, а при появлении облаков падает.