алготрейдинг

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MTLR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 75.21

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА RASP, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 229.44

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Я занимаюсь разработкой системы по созданию торговых роботов и советников.

В моей системе есть возможность не только создать торговую стратегию на базе технического анализа, но и улучшить ее с помощью нескольких ноу-хау. Одно из них — фигуры теханализа, с помощью которых можно значительно улучшить эффективность торговой стратегии. Так же — можно подключить получение торговых сигналов себе в телеграм-аккаунт или на почту от созданных роботов. Ключевым плюсом является то, что приложение работает полностью в онлайне и не требует никакой установки или ввода личных данных и оплаты.

Можете ознакомиться с приложением по адресу: https://stocks-bot.com/live-demo
Есть небольшой обзор последнего релиза, где я за пару часов создаю прибыльную стратегию по данным 2019 года, которая дает уверенный профит в 2020 по Alibaba group: https://youtu.be/TkidHXnUyaE

Все вопросы можете позадавать здесь или в телеграм-группе: https://t.me/stocks_bot_com

Буду признателен развернутой обратной связи или отзывам.

Пока торговля находится в бета-функционале (советники работают полноценно) и доступен только один брокер: Фридом Финанс, но в ближайшем времени планирую выложить торговлю в полноценную версию и добавлю брокеров.

Всем спасибо.

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAG_Templ",
Procent=2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }				
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
       
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)		
      else 
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)				
      else 
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
  
  return vl
 
  
end

Всех приветствую!

Первый квартал закончился с результатом +7,9%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Инструменты: трендовые алгоритмы на Si.

Январь и февраль отторговал с теми же рисками, которые взял в октябре прошлого года. Просадка в феврале составила 15,1%. В марте остановил торговлю на три недели. Так как все алгоритмы торгуют Si необходимо было:
— хоть немного времени понаблюдать за утренней сессией;
— подкорректировать ботов;
— провести тесты с учетом корректировок;
— принять решения относительно состава портфеля и рисков.

Все алгоритмы кроме одного оставил в строю, риски сократил вдвое. Остановленный алгоритм требует более глубокой доработки и статистику минимум за год.

Что не так с валютной парой USD/RUR? Субъективные мысли в слух.

— Наблюдаю за графиком и ботами каждый день, почти всю торговую сессию. Визуально, как выносили стопы возле уровней так и выносят по нескольку раз на дню. Как разводили так и разводят. Расширяющиеся треугольники – не приятно, но они были всегда. Да, возможно, микроструктура движений в инструменте поменялась, но текущие алгоритмы этого не заметили. Нужна история в 1 – 2 года.
— Максимальная просадка не обновлена, по тестовому портфелю в марте 25%. По некоторым вариациям до 40%, однако это было в 2015 и 2016 году. Может ли алгоритм обновить максимальную просадку? Да. Означает ли это, что он однозначно сломался? Нет. 
— Говорят, что валютный курс стал нерыночным. А какой он был до 2014 года? Вот тогда ЦБ жестко держал курс в границах валютного коридора. Сейчас же волатильность выше чем в 2017 и 2019 году. Для устойчивости алгоритма и психологической уверенности тестирую период 2009-2013гг. обязательно.
— Еще совсем недавно радовались трехзначному доходу, а тут просадка, борьба с нулем. По моему все логично, периоды застоя были и будут. Эффект от нудного рынка сильнее чем эйфория от прибылей.

Всем добра и профитов!