американский рынок

Значительных календарных новостей сегодня не выходит. Текущий баланс прогнозируется на отметке  -$120 млрд.:

И красная книга ожидается выше единицы:

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Итак, продолжаем изучать динамику и не только её, разбирая подробно каждый год.  Цель разбора, выявить, можно ли было шортить с 2014 года американский индекс SP500 и заработать на этом. Если, да, то при каких условиях и параметрах ТС?

Год, как мы уже видим по факту, закрылся не в пользу медведей. За год индекс прибавил 12.5% и это больше среднестатистического прироста, плюс ко всему, за год не случилось коррекции даже на 10%, что повысило риски коррекции на год следующий (это статистическое обоснование).

В 2014 году, от своих максимальных отметок индекс SP500 отваливался несколько раз, но коррекции были не глубокие.  В январе-феврале коррекция была на 5.4%, в апреле на 4%, ещё одна на 4% в августе, неплохая коррекция на 7.4% произошла в октябре и на 5% в декабре. Пять неглубоких коррекций за год, но в итоге рост на 12.5%.

Казалось бы, шортистам тут никак не заработать. Утверждение верно при сценарии тупо сидеть весь год в короткую.  А если использовать всего одно правило, которое я использую уже третий год: начинать формировать короткие позиции только после того, как индекс заново хоть на 1 пункт, а лучше на 0.5% обновит исторический максимум? Сразу забегая вперёд отвечаю на вопрос, который точно будет в комментарии – это не мартингейл! Ни на какие плечи поза не увеличивается! Но про расчёт и формулу уже будет в третьей части.

Американские компании продолжают публиковать финансовые отчеты за IV квартал. На этой неделе ждем данных от Coca-Сola, Nike и Accenture. 

Данные по промышленному производству сегодня ожидаются выше нулевой отметки на значении 0.3%:

Показатель использования производственных мощностей продолжает находится в даунтренде, новое значение ожидается без значительных изменений на уровне 75.3:

Количество новых строительств и выданных разрешений продолжают увеличиваться. Сегодня в данных аналитики ожидают значение 1,255 млн. по объему нового строительства и 1,256 млн. по выданным разрешениям:

В заявках на пособие по безработице прогнозируют продолжение тенденции уменьшения и показатель на этой неделе ожидают на отметке 240 тысяч и ниже:

Инфляция в годовом базисе продолжает стремительно развиваться и вышла за пределы 2%. В этом месяце показатель ожидается аналитиками выше этой отметки:

За инфляционными процессами в секторе услуг начала подтягиваться и товарная составляющая, которая в этом месяце в годовом базисе может выйти вверх за нулевую отметку:

Сегодня уже вышли данные по индексу бизнес-оптимизма, который остаётся на своих максимальных отметках:

Индекс цен производителей также показывает галопирующую динамику и прогнозируется на максимальных отметках: