арбитраж

Безобразие. 3 дня рынок поволотилили… и все, опять все сдохло: белый шум на 100 пунктов вверх вниз.

Будет халява, как в осенью?  Ну или хотя бы как в прошлые четверг и пятницу?

Я, честно сказать, думаю что не будет. Будент довольно низкая волатильность.

Buy GAZP Sell ROSN — 20% upside без плеча. На фьючерсах операция позволяет задействовать от 3 до 5 плечей (в зависимости от риск-политики брокера на ФОРТС). Горизонт — 1 — 2 месяца, исходя из среднего цикла в последние 4 года.

Почему?

1. Ценовой спрэд на абсолютном минимуме за всю историю, как и спред по коэффициентам.
2. Газпром падал на redemptions&liquidations западных фондов.
3. Роснефть не падала из-за де-факто встроенного пут-опциона для владельцев акции на отсечку 25 февраля для ВОСА (для тех, кто не голосовал или голосовал против по сделке с заинтересованностью). Роснефть вела себя как putable bond — волатильность была низкой. Опцион со страйком 212 рублей по идее истекает 25 мая — арбитражеры уже начали присоединяться к движению.
4. У спреда есть макроидея, связанная с возможным ослаблением консерваторов и приходом в нефтяной блок «либералов».
5. Контанго по Роснефти практически нулевое – некоторые инвесторы уже начали отрабатывать данную стратегию.

Риски: спред может пойти в разные стороны, фактически рыночно ненейтрален даже при бета-взвешивании. Т.е. спред сам по себе предполагает оптимистичный взгляд на рынок. У Газпрома есть несистемный риск — его можно заменить фьючом на индекс РТС. Тем, не менее, в 2009 году Газпром — Роснефть были на паритете.

График позиции «продай ГП купи РН», 2 года.

Если уж и заниматься арбитражем так на валютах решил я. Сразу скажу что на forex не торговал, и не собираюсь. Открыл демо-счет (чуть менее года назат) я решил оценивать одну валюту отноительно другой через третью. В начеле чесно признаюсь получалось херово.

Счет колбасило, затем понял что нужно установить некий лимит прибыли на одну сделку. В общем путем проб и ошибок я нашел золотую середину. Обдегчить работу помогла программа Thinkorswim, а именно вкладка Pairs Trader. Результаты многих не впечатлят, занимался тестированием стратегии я по мере возможности ели занятся в плотную то можно и 100% показать. 

 

( Читать дальше )

Берем 2 инструмента одного поля. У одного ГО 1500 руб, у другого 2000 руб. Как их сравнять в сделках? Можно как то в квике покупать не целый лот, а 1.11 например?

19-го апреля в 16.00 по Москве проводим вебинар по индексному арбитражу .
Вебинар бесплатен, для участия в нём нужен доступ к интернету, колонки или наушники и 2 часа свободного времени.
Для того чтобы принять участие нужно перейти по ссылке:

Индексный арбитраж. Практический подход.

затем нажать «Зарегистрироваться для участия в этом мероприятии», а затем в 16.00 19-го апреля зайти туда же.

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!

Есть программа, позволяющая работать со Смартом, Квиком, Плазой 2, Транзаком. Купленная,  легальная. Хочу использовать ее в арбитраже.  Может работать с корзинами, парами и т.д. Есть к ней несколько скриптов — роботов написанных FastScript. К сожалению скрипты не соответсвуют тем требованиям, что нужны мне, но они рабочие. Можно их использовать в качестве образцов. Мне нужно самому научиться их редактировать. В программировани пока дерево. Нужен консультант.  Желательно из Санкт Петербурга.  С оплатой вопрос решим.

Рынок это встреча быков и львов. Иногда быки гоняют львов, чаще львы быков. Поэтому с моей точки зрения правильно назвать бычий и львиный трейнд.
Скажем так. Львы гонят стадо быков, зацепили какого то, быки развернулись и дали п… лей львам. В тех случаях, когда тот кого зацепили львы, дохляк, он остается им на пропитание, ну а когда в рядах быков паника, тогда львы пируют.  Бывает наоборот. Быки надыбали прайд с котятами давят всех подряд. Львы в этих случаях разбегаются. Арбитражер это гриф, ждет когда нажрутся хищники или уйдут быки и доедает.  Обидно питаться объедками?! Но это же деньги, они не пахнут и мало того законные дуньги! Это работает на всех рынках. На нашем можно тупо брать лидеров падения в лонг и, а лидеров роста в шорт. По принципу. Дохляка все равно сожрут, не выбирайте дохляка!!!!  А отстающий всяко прибьется к стаду. Когда догоняющий примкнет к стаду, гриф опять в плюсе, сожрет говно догоняющего. Тот наверняка обосрется.

Прочел предложение http://smart-lab.ru/blog/46051.php, в принципе нормальное только входная сумма смахивает на коммерческую. Ну да это их дела. Мне 9000 р в год стоит Yota и хватает за глаза.  Могу не отрываясь от торгов общаться в любом месте Санкт Петербурга. Частенько торгую играя в бильярд. Я арбитражер. Мне было бы интересно иметь собеседников, оппонентов… Я думаю все понимают о чем я говорю. 
И кто заработал на этом?  Первый скрин пятница, второй понедельник.

 


Этой парой пользуюсь редко но здесь сам бог велел.

На самом деле это довольно просто. Нужно интрадей поднимать всего 0.3% на депо предыдущего дня. При 1% в день, получается 1000% годовых.  Наверное есть немало людей, кто на фьючах поднимает значительно больше.    На арбитраже это вполне реально осуществлять, да и осуществляется с крупными суммами всякими хедж фондами. Мы же хотим много и сразу!!!!