брокеры

На нашем рынке, насколько я знаю, не особо сильно развита система риск-менедждмента со стороны брокера для инвестора. Безусловно, большинство крупных компаний такую услугу предоставляет и это круто. Инвестор снижает свои риски, частично исключаает из своей работы эмоциональную составляющую, а брокер получает возможность небольшой прибыли от продажи дополнительного сервиса. Тем не менее, такая практика не слишком широко распространена (если я ошибаюсь — поправьте меня), и далеко не каждый частный инвестор стремится эту услугу покупать.

Как вы считаете, хорошо было бы, если бы обязательный риск-менеджмент по отдельнм моментам был установлен на законодательном уровне? Я представляю себе это таким образом, что брокер ограничивает инвестору

• максимальные убытки на определенный период, при достижении которых блокирует возможность открытия новых сделок до конца этого периода (день/неделя/месяц);
• максимальный размер позиции в одном инструменте с целью диверсификации;

( Читать дальше )

Сделали всё что могли, а толку ноль.  Август – месяц перемен.

     С приходом августа настроения на всех фондовых рынках постепенно начали меняться в худшую сторону.  Большинство обещаний мировых Центробанков так и остались обещаниями, единственный кто их выполнил почти в полном объёме – это  Банк Японии, однако сильной реакции  на сей факт не было.  Вместе с Банком Японии на дополнительные стимулы пошло и правительство Японии.   Сегодня стало известно, что кабинет министров Японии утвердил налогово-бюджетные стимулирующие меры объемом 28 трлн. иен ($274 млрд), включая дополнительные расходы на текущий финансовый год в размере 4,6 трлн иен, но и это никак не помогло японкой иене, она наотрез отказалась снижаться. Чем больше стимулы и вливания, тем ближе тупик. От новых вливаний уже практически нет никакого эффекта. Похоже, Банку Японии остаётся только одно – выходить на рынок с внезапными  интервенциями,  чтобы хоть на 5-7% ослабить курс национальной валюты.

( Читать дальше )

Смотрю в сторону америки рассматриваю демки https://www.lightspeed.com/education/product-tutorials/ 
и юнайтед трейдерс. И вот следующая картинка для вопроса и размышления. Кто скажет почему на инструмент различаються катировки и графики.

Как открывается черный вход на ММВБ.

или Возвращаясь к написанному ранее… (Уязвимость ФОРТС)







Этап № 1 — «Скукота»

Депо в 3 сотни, чутка лосей, и вне позиций...

Грусть несусветная...



( Читать дальше )

Быстро сказка сказывается...
Да не быстро дело делается...
Выпустил новую версию калькулятора.
Бесплатная версия с рекламой. 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 
Платная версия 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay 

Помимо исправления опечаток, в версию вошли доработки  движка расчета опционов и исправления функционала по получению параметров акций (в связи с обновлением сайта мосбиржи, откуда мое приложение все данные и  берет) .
Некоторые пояснения по работе с опционами.
Если  фьючерс — это пари  на изменение стоимости базового актива, то опцион, фактически, это страховой полис от движения актива далее, чем страйк опциона. 
Поэтому, у опционов есь параметр IV — подразумеваемая волантильность. Он характеризует ожидание рынка, насколько далеко может улететь базовый актив до даты экспирации опциона.
График поведения IV во времени в разных инструментах можно найти  на option.ru 
 Большую часть  времени цена опциона держится в таких пределах, что сумма теоретических цен  кол и пут опциона равноудаленных  от текущей цены,  больше,  чем ожидаемый ход актива.

( Читать дальше )

     Эйфория, царившая  на всех фондовых рынках последние  недели,  начала затухать.  Возможно, пыл инвесторов остудил неудавшийся военный переворот в Турции, который открыл новые долгосрочные геополитические риски,  а может инвесторы просто решили взять паузу в преддверии заседаний крупнейших мировых Центробанков.  В любом случае, поводов, для столь бурного роста, который мы наблюдали в июле, просто не было.  Инвесторы вновь поверили громким заявлениям мировых Центробанков и начали покупать рисковые активы. Точнее сказать, инвесторов, в частности хедж-фонды  просто принуждают входить в акции, ибо деньги просто не могут лежать весь год без дела.

     В Америке финансовый год заканчивается в сентябре.  За этот год, большинство фондов показывают нулевую или отрицательную динамику, при том, что объём средств, для рисковых инструментов,  у них находится на максимуме с 2001 года.  Если инвесторы увидят по итогам года рост фондовых рынков, а фонды при этом ничего им ничего не заработают, то из этих фондов начнётся отток капитала.  Вот и видим парадоксальную  ситуацию, когда ситуация в мире ухудшается каждый день, все крупные деньги по любым ценам сметают все безрисковые активы, а фонды входят в рынок  в надежде на новые стимулы от мировых регуляторов.

( Читать дальше )

 Добрый вечер! О возникшей проблеме писал в посте http://smart-lab.ru/blog/338833.php
Собственно, по просьбе представителей биржи и для успокоения текущих клиентов пишу отчёт, что ошибку исправили и бумагу Ferrari, что я купил за 39,99$ вчера продал за 42,83$, заработав «грязными» 7%, за время устранения проблемы(9 дней) она хороша подросла-сбой для меня выдался профитным))). Будем надеется, что впредь все будет в порядке, и хотелось бы, чтоб была реализована идея торгов европейскими бумагами.

Походу, потихоньку подкрадывается экспирация Windows XP.


Вот жаль!!


Альфачка уже кагбэ недвусмысленно намекаэ..

     Итак, что имеем на текущий момент. После референдума в Великобритании я озвучил свой взгляд со ставкой на позитив.  Пояснил, что рынки будут быстро выкуплены на ожиданиях действий от мировых регуляторов и ввиду того, что свободного кеша  у американских фондов девать некуда (более 300 млрд. – это рекорд с 2001 года.) Я даже не исключил перехая по SP500 за что мне в комментариях навалили говна разные умники. Вот один из них, остальных можете почитать в самом обзоре – smart-lab.ru/blog/335599.php



Если вы не умеете быстро менять свой взгляд и подстраиваться под рынок, то нефиг вам тут делать.

     Теперь фонды частично зашли в рынок, а значит есть кому продавать. Регуляторы пока только обещают, но до действий не дошло. Италию ЕЦБ послал почти на три буквы, а ситуация у неё патовая. Раз послали банки Италии, то и Дойче банк не понятно как спасать.  А если его спасти, но отказать Италии, то это получатся двойные стандарты.  Начинается сезон отчётности в США – это негатив.  В Китае проблемы растут, но там расчистка банковского сектора намечена на сентябрь. Не знаю, сколько ещё продержится позитив, но покупать тут уже опасно. Лучше выйти в кеш и подождать август-сентябрь. Ну или искать точку входа в шорт и удерживать защитные активы.    

( Читать дальше )

По мотивам новых изменений на ФР: www.cbr.ru/analytics/ppc/pres_30062016.pdf. 
Кто нибудь из специалистов может порекомендовать, аттестат какого типа наобходимо получить для присвоения статуса квалифицированного инвестора?
Бухгалтерские сертификаты, указанные в документе ЦБ (СFA/CIIA и т.д.) пока не рассматриваю. Уверен для экзамена на  ФСФР потребуется их местный аттестат.