вдо

Коротко о торгах на первичном рынке

2 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 417 выпускам составил 1274,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,67%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги первого квартала для нашего доверительного управления. Как всегда, обсудим результаты и дальнейшие действия по портфелю.

Кроме традиционной части, будем говорить про премии и дисконты доходностей, зачем мы их публикуем и почему это важно.

На эфире покажем, как наличие премии или дисконта доходности влияло на будущую цену облигаций.

Присоединяйтесь сегодня, 3 апреля, в 16:00


Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Раз в месяц мы сверяем положение публичного портфеля PRObonds ВДО в импровизированной системе инвестиционных координат.

Портфель ВДО – наш основной информационный продукт. Все сделки публикуются заранее, и при желании наши подписчики могут использовать материал на практике (на свой риск). По модели, близкой к портфелю мы управляем частью активов в доверительном управлении (суммой 0,8 млрд р.).

На графике инструменты, которые можно было считать наиболее популярными 5-6 лет назад. Когда запускался портфель и само сравнение.

Портфель ВДО с лета 2018 года давал в среднем 12,3% годовых (после вычета комиссии, до вычета НДФЛ). И с такой, в общем, невысокой доходностью, но достаточно низкой волатильностью отстал от меньшинства инструментов. Впереди S&P 500 (включая дивиденды), золото и Индекс МосБиржи (тоже с дивидендами).

Акции и золото за это время «складывались» вдвое и более. Тогда как консервативные инструменты – валюта и облигации, а также недвижимость – далеко позади по результату. Особенно ОФЗ. И в случае с валютами тоже с ценовыми потрясениями.

Коротко о торгах на первичном рынке

1 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 1716,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Балтийский лизинг» 18 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 16% годовых. По выпуску 11 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через web-кабинет НРД — со 2 по 8 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).

• Компания «Шушары Холдинг» досрочно погасила коммерческие облигации серии 001КО-01.

• «МФК «Займер» сообщила о намерении провести первое публичное размещение на Московской бирже в апреле 2024 г.

• Простыня (бумаги, которые не разошлись за 1 день и продолжают размещаться в формате Z0) выросла до рекордных 20 выпусков
• 28 из 30 новых бумаг марта после размещения торговались на вторичке в районе номинала или ниже

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

29 марта стартовало размещение трех выпусков.

Трехлетние выпуски облигаций СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 (100 млн рублей за 1 016 сделок, средняя заявка 98, 4 тыс. рублей) и Сэтл-Групп ООО БО 002P-03 (12 млрд рублей за 11 097 сделок, средняя заявка 1, 08 млн рублей) были полностью размещены в первый день торгов.

Выпуск облигаций МФК Джой Мани 001P-02 объемом 250 млн рублей был размещен на 165, 7 млн рублей (66,3% от объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 418 выпускам составил 1320,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,22%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.